2011/09/30
システムトレード研究室だより Vol.62
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システムトレード研究室だよりby山本克二
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■ＦＸブログ システムトレード研究室からのお知らせ
■よくある質問コーナー
■編集後記
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■ＦＸブログ システムトレード研究室からのお知らせ
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になってきています。最新情報も豊富なので、ご参考に！
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■よくある質問コーナー
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最近、『使える売買システム判別法』８章２節で解説している現代
ポートフォリオ理論について質問を受けることが増えています。エ
クセルのソルバーを使うなど、かなり複雑な処理を必要としますが
、皆さん熱心に勉強されており、中身の濃い質問が多いです。
しかし、少々込み入った内容のために、この理論について誤解され
ている例も多く、この機会に拙著の補足をしてみようと思い立ちま
した。これから、何回かに分けて解説するつもりですので、どうぞ
お付き合いください。
第一回の本日は、現代ポートフォリオ理論を使う上での、リスク額
（最大ドローダウンの予測）についてです。拙著の他の部分では、
リスク額の算定に危険率を１％としていますが、現代ポートフォリ
オ理論の計算に利用する場合は、それでは危険率が大きすぎます。
１００万分の１（０．０００１％）程度で計算する必要があります
。
拙著の他の部分で危険率１％を使っている理由は、３つ以上のシス
テムを並行して利用することを前提にしています。つまり、３つの
システムが同時に最大DDを発生する確立は、１％ｘ１％ｘ１％＝０
．０００１％になると考えられます。したがって、３つのシステム
のリスク額の合計を上回る最大DDが発生する確率は十分に低いと考
えられるわけです。その結果として、資金管理上安全なボトムライ
ンが確保できるわけです。
しかし、現代ポートフォリオ理論では、利用するリスクはそのまま
ポートフォリオ全体のリスク額として計算結果に反映されるため、
最初から危険率を０．０００１％にして計算しておかないと、最大
DDの予測を誤る可能性があります。
そこで、拙著２６１ページ最終行に、上記のことを説明したのです
が、ほんの１～２行であまりに簡単に書いてあるので、見逃してし
まう場合があるようです。どうぞご注意ください。
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■編集後記
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１１月にインヴァスト証券から、国内５社目になる「ミラートレー
ダー」がリリースされます。「シストレ２４」という名称ですが、
同じミラートレーダーといっても、非常にユニークな特徴付けがさ
れています。来月はブログでその記事を書くつもりですので、どう
ぞお楽しみに。
今週も最後までお読みいただき、ありがとうございました！
記事に関するご感想・ご意見なども、お気軽にどうぞ♪
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☆発行責任者：山本克二
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