2009/01/30
２２５自動売買 スリッページについての考察
日経２２５とＦＸ システム公開研究所 ---------------------------------------------------------------------- 勝ち続ける投資家であるためのシステム考察 『 ２２５自動売買 スリッページについての考察 』 ---------------------------------------------------------------------- 第１５号 通巻１６号 ---------------------------------------------------------------------- 自動売買スクリプト まだの人はコレです http://225.good-info.jp/225.zip ---------------------------------------------------------------------- 皆さんこんにちは。 最近は、あちこち行っていてメルマガ発行が遅れています。 個別の質問に関しても返事が遅れていてすいません。 個別質問で多く寄せられる項目で、スリッページに関して僕の意見を書きます。 システムトレードを行う上で、絶対に避けて通れないのがスリップです。 これは、発注の値段と実際の約定金額の差です。 一概には言えませんが、これは個別の環境で大きく違います。 ＰＣスペックやＯＳ（ＸＰとＶＩＳＴＡ）、回線スピードなどでも差が出ます。 実際に同じネットワークを使い、スペック違いのＰＣで検証すると差が出ます。 頻度は少ないのですが、やっぱり早いＰＣが有利です。 また、戦略のロジックによってもスリッページ頻度が違います。 （フォロー系とカウンター系では滑り方が違う） よって、スリッページは各々が検証する必要があります。 全ての注文が滑るわけでもないですし、プラス側に滑ることもあります。 幾つかの戦略で実データを取ってみると、平均すると往復４円〜６円程度のようです。 （デュアルコア、ＸＰ〔デスクトップ〕・Ｂフレッツ・ＮＯＤ３２〔ウィルスソフト〕） 以上のような状況から、設計段階で１０円程度のスリッページを考慮が必要です。 （毎回１０円滑っても利益が残るようなシステムでないといけない） 実トレードではスリッページを考慮して資金管理をしなければなりませんね。 今日も最後まで読んでくれてありがとう。 追伸 2月11日（水） 広島で無料のセミナー開きます。（他社主催） このセミナーにはトレーダーズ証券の方も来て頂く予定です。 無料なのですが、参加特典が付きます。 このメルマガで無料公開しているのよりも上位のシステムが無料で使えます。 興味のある方は連絡をくださいね。 ---------------------------------------------------------------------- 無料ダウンロードコーナー ---------------------------------------------------------------------- トレードスタジアムで自動売買 http://225.good-info.jp/225.zip 「前日が陽線だったら売り」そんな簡単なルールで運用した場合の結果は？ http://good-info.jp/mag/081003opensell.zip 目からウロコが落ちる無料レポート http://xam.jp/get.php?R=9430 ---------------------------------------------------------------------- 発行者情報 ---------------------------------------------------------------------- アルテックス株式会社 東京都中央区日本橋大伝馬町２−２−９０３ 執筆者 マル 購読解除は http://www.mag2.com/m/0000273145.html
