シストレスタイル magazine　～売買システムパフォーマンス速報！～ [まぐまぐ！]

2008/10/07

シストレスタイル magazine　～売買システムパフォーマンス速報！～

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　　シストレスタイル magazine　～売買システムパフォーマンス速報！～
   【売買システムパフォーマンスランキング】   2008年10月7日号
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　[シストレスタイル magazine]は、システムトレードにご興味をお持ちで
　シストレを楽しみたい方にお届けする、ひまわり証券発信のウィークリー
　メールマガジン（毎週火曜日配信予定）です！

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　『売買システム販売』の詳細はこちらから　↓    　　
   http://sec.himawari-group.co.jp/sts/system/index.html
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◆インデックス

★2MONTH比較＞ヒット売買システム
★シストレ講座「シストレの考え方入門」
　「有効性」
★今週のちょいコメ

※ご使用のメールソフトのフォント指定を、Windows[MSゴシック]、
  Mac[Osaka等幅]など、等幅フォントに設定すると、見やすくなります。

★☆★☆━━━━━━━━━━【お知らせ！！】━━━━━━━━━☆★☆★

10月18日（土曜日）ひまわり証券主催
長谷川博也による日経225先物デイトレーダー養成セミナー実践編in大阪
※こちらのセミナーは有料です。
詳しくは　↓
http://sec.himawari-group.co.jp/seminar/Detail.do?seminarNo=2549

好評頂いている講師の今回は、有料セミナーになります。お時間があれば
申込ください。

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2MONTH 比較＞ヒット売買システム
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ルール
ひまわり証券ホームページにて販売している11種の売買システムの直近2ヶ月
損益ランキングをご紹介いたします！！

■対象期間　2008年8月4日～2008年10月3日

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　◇売買システム名           2ヶ月損益（円）　勝　敗　分　　前回　　
　　1位　マエストロ               1,405,000　25勝 14敗 1分   1
　　2位　アールズロード             690,000  16勝  9敗 1分   4
　　3位　Bアップ50  　           　 680,000　23勝 20敗       3
　　4位　東大Master Topix     　　  515,000  15勝 10敗　　  6
　　5位　Perry　　　　　　　　      500,000  13勝  7敗　　  2
　　6位　225マイスター　　       　 130,000　11勝 10敗       8
　　7位　東大Master Nikkei　　      -60,000　12勝 12敗 1分   9
　　8位　BigBlue2 Nikkei           -240,000　 7勝 11敗 1分   7
　　9位　Jリバース　　　　         -260,000  23勝 35敗 2分  11
　 10位　R-Mesa3 Nikkei            -340,000　13勝 20敗 1分  10
　11位　STC Nikkei DayTrader      -360,000   8勝  8敗 1分   5
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　※「分」は、売買差損がゼロであった回数です。
　※売買システムによっては、1日に2回売買がある場合があります。
　※上記は日経225先物及びTOPIX先物を1枚ずつ取引した場合の成績です。
　※スリッページ、手数料は考慮しておりません。

  前回   2008年7月29日～2008年9月26日
　
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　◇売買システム名           2ヶ月損益（円）　勝　敗　分　　前回　　
　　1位　マエストロ               1,045,000　25勝 14敗 1分   3
　　2位　Perry                      730,000  15勝  6敗       1
　　3位　Bアップ50  　           　 600,000　23勝 20敗       5
　　4位　アールズロード       　　  450,000  16勝  9敗 1分   4
　　5位　STC Nikkei DayTrader       250,000   9勝  5敗 1分   2
　　6位　東大Master Topix        　  80,000　14勝 13敗       8
　　7位　BigBlue2 Nikkei 　        -100,000　10勝 12敗       7
　　8位　225マイスター             -200,000　10勝 13敗       9
　　9位　東大Master Nikkei         -220,000  12勝 14敗 1分  10
　 10位　R-Mesa3 Nikkei            -280,000　13勝 18敗 1分   6
　11位　Jリバース                 -350,000  22勝 35敗 2分  11
　-----------------------------------------------------------

今回の「No.1」は、「マエストロ」でした！
「マエストロ」が連続1位を獲得しました。9月から絶好調です。2位と
倍以上の収益の差があり、今後どこまで積み重ねられるか楽しみです。

「マエストロ」の詳しい内容は　↓
　http://sec.himawari-group.co.jp/sts/system/maestro.html

■ここで、上記の数字だけでは判定がつきにくいとおっしゃるあなたには
　見える化しちゃいましょう。直近2ヶ月の売買推移グラフは下記アドレス
　をクリックして頂戴ませ。どうです、どのようなときに増える傾向にあ
　るとか、じっと見ていると見えてきそうですが、皆様に見えますか？

http://sec.himawari-group.co.jp/sts/system/pdf/sts_result081007.pdf

○今週の結果は、先週1位「マエストロ」が絶好調です。ただ上位ベスト5
の順位は、入れ替わりはありますが収益好調を維持しています。好調・不
調のサイクルがあるようですが、いつそのタイミングがくるのかわからな
いところがシステムトレードの悩みどころ？でしょうか。とにかく継続す
ることを前提に売買したいものです。

また、それぞれの売買システムの詳しい内容は　↓
　　http://sec.himawari-group.co.jp/sts/system/stc.html
　
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売買システムの直近1週間、1年間のランキング推移はこちらから↓
http://sec.himawari-group.co.jp/sts/system/ranking.html
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■シストレ講座「シストレの考え方講座」

　このコーナーでは、システムトレードの考え方や見分け方等について
　いろいろと勉強していくことを主体にしています。

本日のテーマは、「有効性」について

前回のこのコーナーで実現性について記述しましたが、今回は有効性につ
いて考えていきたいと思います。実際作成した売買システム（ロジック）
の検証（バックテスト）の結果についての実現性、すなわち実際の売買を
行う際にトレード可能か否かになってきます。
いままで売買システムの見分け方について書いてきましたが、問題は実際
のトレードで使えるかどうかです。理論上はできても、物理的な制限（発
注ツールや環境）で可能かどうかです。複雑であればあるほど制限が増え
てきます。実現性を考慮すれば、如何にシンプルであるか、自然の流れに
沿って売買できるかになってきます。チャートのインターバルが短い場合
に受発注を繰り返す場合などです。実現性および有効性が備わってこそ、
リアルトレードとしての売買システムが出来上がるのではないでしょうか。
このことを出来上がったシステムもしくはロジックの最終チェックとして
機能させなければならないと思います。

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■今週のちょいコメ

連日、金融不安から下落相場が続いています。日経平均も大台の10000円を
割り込みました。ボラティリティーが大きくなってきて相場としては妙味が
ありそうですが、手が出しづらい場面です。ただシステムトレード的に考え
ると「今日は売買して、明日は売買をしないことではだめなのです。」
特殊な動きが続く場合にしばらく休憩するのはわかりますが、その日の状態
で売買しないのは、まったく裁量トレードと変わりがありません。気持ち的
な面はわかりますが、これではシステムトレードではありません。継続性を
もって売買していくこと、中期・長期で売買していくことが必要です。ある
意味、一番難しいかも知れませんが、できるようになったとき、プログラム
の実現性があれば利益もついてくるのだと思います。私も現在、修行中です
が、近づけるように日々研鑚していきます。皆様もいい知恵あったら教えて
もらいたいものです。

（エキーラ言語　ビギナーズ　より）

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┃　果とその運用成績には大きな差異が生じる場合があり、仮説に基づいた運
┃　用成績通りになるわけではありません。仮説に基づいた運用成績は実際の
┃　取引で起こり得る色々なリスクを反映しておりません。例えば、評価損が
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