2009/11/05
シストレスタイル magazine ～売買システムパフォーマンス速報！～
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ シストレスタイル magazine ～売買システムパフォーマンス速報！～ 【売買システムパフォーマンスランキング 】 2009年11月5日号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ [シストレスタイル magazine]は、システムトレードにご興味をお持ちで シストレを楽しみたい方にお届けする、ひまわり証券発信のウィークリー メールマガジン（毎週火曜日配信予定）です！ ──────────────────────────────── 『売買システム販売』の詳細はこちらから ↓ http://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/outline/system/index.html ──────────────────────────────── ◆インデックス ◇お知らせ ★2MONTH比較＞ヒット売買システム ★シストレ講座「シストレの考え方」 「マネーマネージメントPART.3」 ★今週のちょいコメ ※ご使用のメールソフトのフォント指定を、Windows[MSゴシック]、 Mac[Osaka等幅]など、等幅フォントに設定すると、見やすくなります。 ★☆★☆━━━━━━━━━━【お知らせ！！】━━━━━━━━━☆★☆★ ■セミナー紹介！ 2009年11月10日(火) 開演：19:00 ～20:00 インディ・パ株式会社 本郷喜千 『225・TOPIX先物システム・トレードの現状分析』 これまで様々な225デイトレ・システムを構築し、またウォッチしてきた 講師が、225&TOPIX先物システムの現状を分析します。 http://sec.himawari-group.co.jp/seminar/search/Detail.html?seminarNo=3054 ---------------------------------------------------------------- ●プログラム初心者対象エキーラセミナー（有料） ---------------------------------------------------------------- ≪注目！≫ プログラム初心者対象エキーラセミナー（有料） 日時 2009年11月14日(土) 開演：10:00 ～16:00 講師 佐藤 孝一（ひまわり証券） ◆◇◆───────────────────────◆◇◆ エキーラを使用して・・・ 【１】簡単なインジケーターの作成 【２】既存ストラテジーの改造 を通してエキーラの基本を学びましょう！ ▼お申込みはこちら▼ http://sec.himawari-group.co.jp/seminar/search/detail.html?seminarNo=3034 ----------------------------------------------------------------- Hiroyaアドバンスパッケージ ダウンロード販売のお知らせ トレードシグナル専用インディケータ「Hiroyaアドバンスパッケージ」 を専用サイトからダウンロードし、期間限定（30日間利用権）でご利用 いただけるサービスになります。 平均足、ブレークアウトレンジ、逆張りシグナルなど、株価指数先物 対応版（18種類）、為替対応版（9種類）を搭載し、テクニカル分析を 行うツールとして、裁量トレーダーの方に、またシステムトレーダーの 方にもお勧めのテクニカルインディケータです。 トレードシグナルライセンス、FXライセンス、トライアルライセンスを ご利用中であればお申込いただけます。トレードシグナルのお申込専用 サイトにて販売いたしてます。 ご利用方法はこちらから http://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/outline/tradesignal/pdf/hel_ind_advancepac_note1.pdf ★☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★☆★ ----------------------------------------------------------------- 2MONTH 比較＞ヒット売買システム ----------------------------------------------------------------- ひまわり証券ホームページにて販売している25本の売買システムの直近 2ヶ月損益ランキングをご紹介いたします！！ ■対象期間 2009年8月31日～2009年10月30日 -------------------------------------------------------------- ◇売買システム名 2ヶ月損益（円） 勝 敗 分 前回 1位 コペルニクス 390,000 14勝 8敗 1分 4 2位 Top IX 375,000 19勝 20敗 1分 6 3位 東大Master Nikkei 320,000 13勝 7敗 1分 10 4位 東大Master Topix 295,000 15勝 6敗 9 5位 マエストロ 280,000 21勝 15敗 2分 7 6位 225マイスター 240,000 15勝 8敗 2分 11 7位 Bアップ50 230,000 18勝 22敗 12 8位 逆張り職人225 200,000 7勝 3敗 2分 5 9位 順張り職人225 150,000 7勝 6敗 3分 7 10位 Lグレード ドラゴ 130,000 17勝 17敗 1分 14 11位 ナイトBアップ 110,000 27勝 28敗 2分 1 11位 勝率イズム70 110,000 14勝 6敗 1分 13 13位 ガリレオ 100,000 5勝 4敗 18 14位 Sグレード グルス 15,000 5勝 5敗 3分 19 15位 R-Mesa3 10,000 15勝 14敗 4分 19 16位 STC Nikkei DayTrader -10,000 12勝 9敗 1分 17 17位 ナイト勝率イズム -30,000 20勝 14敗 2 18位 アールズロード -40,000 12勝 10敗 2分 21 19位 ナイトストレート -60,000 7勝 10敗 3 20位 Jリバース -70,000 18勝 26敗 7分 22 21位 ニュートン -80,000 16勝 11敗 16 22位 Perry -180,000 14勝 13敗 23 23位 BigBlue2 Nikkeitrader -240,000 5勝 9敗 7分 24 24位 Mグレード リンクス -305,000 10勝 12敗 25 25位 ナイト24 -410,000 9勝 7敗 1分 15 -------------------------------------------------------------- ※「分」は、売買差損がゼロであった回数です。 ※売買システムによっては、1日に2回売買がある場合があります。 ※上記は日経225先物及びTOPIX先物を1枚ずつ取引した場合の成績です。 ※スリッページ、手数料は考慮しておりません。 前回 2009年8月24日～2009年10月23日 -------------------------------------------------------------- ◇売買システム名 2ヶ月損益（円） 勝 敗 分 前回 1位 ナイトBアップ 660,000 30勝 27敗 1分 1 2位 ナイト勝率イズム 470,000 23勝 12敗 2 3位 ナイトストレート 370,000 9勝 9敗 4 4位 コペルニクス 360,000 14勝 10敗 9 5位 逆張り職人225 310,000 8勝 2敗 1分 6 6位 Top IX 270,000 17勝 11敗 1分 10 7位 順張り職人225 240,000 8勝 5敗 2分 8 7位 マエストロ 240,000 19勝 16敗 1分 19 9位 東大Master Topix 225,000 14勝 16敗 13 10位 東大Master Nikkei 220,000 13勝 7敗 1分 7 11位 225マイスター 180,000 15勝 9敗 1分 16 12位 Bアップ50 140,000 18勝 22敗 3 13位 勝率イズム70 120,000 16勝 6敗 1分 5 14位 Lグレード ドラゴ 115,000 17勝 17敗 4分 12 15位 ナイト24 110,000 11勝 6敗 1分 21 16位 ニュートン 10,000 16勝 11敗 1分 14 17位 STC Nikkei DayTrader -20,000 11勝 9敗 1分 14 18位 ガリレオ -30,000 5勝 6敗 17 19位 R-Mesa3 -50,000 14勝 14敗 5分 11 19位 Sグレード グルス -50,000 4勝 7敗 3分 20 21位 アールズロード -110,000 12勝 10敗 2分 22 22位 Jリバース -220,000 17勝 29敗 6分 24 23位 Perry -240,000 15勝 14敗 23 24位 BigBlue2 Nikkeitrader -320,000 5勝 10敗 5分 18 25位 Mグレード リンクス -330,000 10勝 10敗 25 -------------------------------------------------------------- 今回の「No.1」は、「コペルニクス」です。初の第1位を獲得。 先週から上位にランクインし、今週は第1位を獲得しました。ここから連続 して上位にランクインしてくることを期待したいところです。 「コペルニクス」の詳しい内容は ↓ http://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/outline/system/gscopernicus/ ■ここで、上記の数字だけでは判定がつきにくいとおっしゃるあなたには 見える化しちゃいましょう。直近2ヶ月の売買推移グラフは下記アドレス をクリックして頂戴ませ。どうです、どのようなときに増える傾向にあ るとか、じっと見ていると見えてきそうですが、皆様に見えますか？ http://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/pdf/sts_result20091030.pdf ○今週の結果は、「コペルニクス」が「No.1」を獲得しました。 「コペルニクス」は、移動平均線やその他の指標を一切使用せず、ろうそく 足の配列・価格のみを売買シグナルとした、シンプルな自動売買プログラム です。グッド・シグナルでは、取引での人間心理が、ろうそく足の配列に 現れると考えています。とホームページにご紹介しています 他のシステムと比べると独自のパターンで売買をしていくことになります。 今後の展開に注目していきたいと思います。 売買システムは、今後もラインナップが増えていく予定ですが、このままで は販売本数も多くどの売買システムのパフォーマンスがよいのか、全部の売 買システムの推移グラフを載せてもわかりづらくなってきました。 そこでBEST5のみをグラフ化したものを掲載していきますので売買システム の判断材料にお使いいただければと思います。 ◆BEST5推移グラフ http://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/pdf/sts_best20091030.pdf それぞれの売買システムの詳しい内容は ↓ http://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/outline/system/index.html ----------------------------------------------------------------- 売買システムの直近1週間、1年間のランキング推移はこちらから↓ http://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/outline/ranking/index.html ----------------------------------------------------------------- ◆このメルマガに売買システムのパフォーマンスデータを掲載し始めてから 1年間のデータを掲載しています。データの最初が2008年5月1日からのデータ からでした。 さて、ここまで販売してきました売買システムで最近販売されたものは除き 約1年間（2008年5月1日から2009年5月22日）のデータを掲載しておきます。 データ推移から、マエストロ、東大マスターが好調な1年間であったと読み 取れます。ここからどこまで収益を伸ばせるか期待したいところです。 http://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/pdf/sts_total090522.pdf ★☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★☆★ ■シストレ講座「シストレの考え方」 このコーナーでは、システムトレードの考え方や見分け方等について いろいろと勉強していくことを主体にしています。 「マネーマネージメントPART.3」 「マネーマネージメント」については、今まで何回か取り上げてきましたが 今回は、数回にわたりご紹介していければと思います。 本日は、損失額固定型になります。取引開始前にリスクを限定し、売買枚数 を決めていくものです。 これも比較的簡単です。例を用いて、考えて見ましょう。 1回あたりの取引は、どれくらい？ 対象銘柄：日経225mini 投資資金額 100万円、損失額：-3万円 1枚あたりで計算すると ロスカット幅 -3万円÷100倍（日経225miniの倍率）＝-300円 取引枚数の増減により、ロスカット幅は増減します。 実際の売買においては、売買枚数の増減を適宜行えるため、メリット、デメ リットにもなりえます。 続きは来週に ★☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★☆★ ■今週のちょいコメ マネーマネージメントについて、連載していますが、ちょっと難しそうかな と思われる方もいらっしゃるかもしれません。 基本的なところでいえば、売買するための資金管理ルールと言えます。資金 は分散し、売買するルールが決まっていることになります。ゆえにマネーマ ネージメントは、システムトレードの重要な項目と考えています。 複雑なことはわかりづらいでしょうから、初歩的なことからもう一度、いろ んな角度から考えてみたいと思います。来週から少しずつですが、ご紹介し ていきます。 （エキーラ言語 ビギナーズ より） ★☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★☆★ [シストレスタイル magazine]について [シストレスタイル magazine]は、システムトレードにご興味をお持ちで シストレを楽しみたい方にお届けする、ひまわり証券発信のウィークリー メールマガジン（毎週火曜日配信予定）です！ 発行責任：ひまわり証券株式会社 http://sec.himawari-group.co.jp/ 金融商品取引業 （関東財務局長（金商）第150号） 加入協会 日本証券業協会 社団法人金融先物取引業協会 ご意見・ご要望・ご質問は → sts@sec.himawari-group.co.jp ■ 当メールマガジンは「まぐまぐ」を利用して発行しています。 http://www.mag2.com/ ■ 当メールマガジンの配信中止はこちらからお願いします。 http://www.mag2.com/m/0000268555.html ★☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★☆★ ┏●ひまわりtradesignalの注意事項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃○「ひまわりtradesignal」（以下当ツールと言う）はシステムトレード（ ┃ 運用ルールに基づいてコンピューター・システムなどにより機械的に行う ┃ 売買をいう）の手法を構築・検証することや、ご自身が設定した自動売買 ┃ を行うことに利用できるツールです。 ┃○当ツールは、上記に示したツールとしての利用提供を目的としており、金 ┃ 融商品の投資勧誘を目的としたものではなく、又将来の運用利益を保証す ┃ るものではございません。投資の最終決定は、ご自身の判断でお願いいた ┃ します。 ┃○当ツールは、ひまわり証券が正確性・確実性を期すように努めております ┃ が、完全性を保証するものではありません。また、予告なしに情報・内容 ┃ を変更することがありますのでご注意ください。 ┃○当ツールの利用によって生じた損害（パソコンやネットワークに生じた損 ┃ 害を含み、損害の種類を問わない）やその修理費用等に関して、ひまわり ┃ 証券は一切の責任を負いませんのでご了承ください。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏●お取引における重要事項━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※弊社でのお取引におけるお申し込みの際には、契約締結前交付書面、 ┃ 弊社ガイドブック、口座約款等の説明書を良くお読みいただき、仕組み、 ┃ ルールや商品性を十分ご理解のうえ、お取引ください。 ┃ お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願い申し ┃ 上げます。 ┃ 詳しくはこちら ┃ http://sec.himawari-group.co.jp/company/policy/compliance/risk/ ┃ ┃ 【現物株式、信用取引、株価指数先物取引、株価指数オプション取引に ┃ おける重要事項】 ┃●価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。 ┃●信用取引、株価指数先物取引、株価指数オプション取引の場合、取引金 ┃ 額が保証金・証拠金の額に比べて大きいため、その損失は保証金・証拠 ┃ 金の額だけに限定されません。 ┃●現物株式、信用取引、株価指数先物取引、株価指数オプション取引の ┃ 手数料においては弊社ホームページをご確認ください。 ┃ ・手数料について ┃ 【信用取引】 ┃http://sec.himawari-group.co.jp/stocks/commission-deposit/commission/ ┃ 【株価指数先物取引】 ┃http://sec.himawari-group.co.jp/futures/commission-deposit/commission/ ┃ 【株価指数オプション取引】 ┃http://sec.himawari-group.co.jp/option/commission-deposit/commission/ ┃●信用取引の委託保証金は、売買代金の30％以上で、かつ30万円以上が ┃ 必要です。 ┃●株価指数先物取引、株価指数オプション取引の必要証拠金においては ┃ 弊社ホームページをご確認ください。 ┃ ・必要証拠金について ┃ 【株価指数先物取引】 ┃ http://sec.himawari-group.co.jp/futures/commission-deposit/deposit/ ┃ 【株価指数オプション取引】 ┃ http://sec.himawari-group.co.jp/option/commission-deposit/deposit/ ┃ ┃【取引所外国為替証拠金取引（大証ＦＸ）における重要事項】 ┃●取引所外国為替証拠金取引(以下「大証FX」)は、取引対象である通貨の ┃ 価格の変動により損失が生じるおそれがあります。 ┃ また、取引金額が証拠金の額に比べて大きいため、マーケットの変動率 ┃ に比べ投資元本の損益変動率が大きく、状況によっては、その損失は証 ┃ 拠金の額だけに限定されません。 ┃●大証FXの必要証拠金は通貨ペアごとに異なり、また大阪証券取引所の求 ┃ める証拠金所要額に準じる為、弊社ホームページにて最新の証拠金をご ┃ 確認ください。 ┃●大証FXの1枚あたりの片道手数料は下記のとおりです。 ┃ オンライン取引：190円 ┃ コールセンター取引：1,900円 ┃●通貨の金利の変動によりスワップポイントが受け取りから支払いに転じ ┃ ることがあります。 ┃ ┃ 【投資信託における重要事項】 ┃●手数料、販売金額 ┃・投資信託には、取得時のお申込手数料（お申込代金総額に対し、最高 ┃ 5.25％（消費税込み）ならびに保有期間中の信託報酬等がかかります。 ┃ また、投資信託によっては信託財産留保金が設定されており、換金する ┃ 際に費用をご負担いただく場合があります。 ┃・手数料、販売金額は、ファンドによって異なります。 ┃ 弊社ホームページにてご確認ください。 ┃ http://sec.himawari-group.co.jp/fund/outline/ ┃●リスク ┃・投資信託はリスクを含む金融商品であり、運用実績は組入れ有価証券等 ┃ の値動き、為替変動、市場環境等による影響を受けます。従って、ご購 ┃ 入時の価額を下回る場合もあります。 ┃ また、預金とは違い、元本が保証されているものではありません。 ┃●販売用資料、また付随する記載内容で使用しているグラフ、パフォーマ ┃ ンス等は、参考データとする目的で過去の実績を示したものであり、 ┃ 将来の成果を示唆するものではありません。 ┃●投資信託は、預金保険制度は適用されません。 ┃●販売用資料、また付随する記載内容は、金融商品取引法に基づく開示書 ┃ 類（内容）ではありません。お申込の際には目論見書をお渡ししますの ┃ で必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏●ひまわりFXにおける重要事項━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃●外国為替レートの変動によりお客様が損失を被るリスクがあり、投資元本 ┃ が保証されるものではありません。 ┃●取引金額が証拠金の額に比べて大きいため、マーケットの変動率に比べ投 ┃ 資元本の損益変動率が大きく、状況によっては、その損失は証拠金の額だ ┃ けに限定されません。 ┃●取引手数料は、オンライン注文の場合、無料となっています。ただし、電 ┃ 話注文の場合、取引通貨ペアにより1通貨単位当たり最大10ポイントの手数 ┃ 料ポイントを約定価格に織り込み、取引手数料相当額として徴収します。 ┃（約定価格に織り込まれるため、外枠の取引手数料としては発生しません。） ┃●提示価格及び取引価格にはスプレッドといって売値と買値に差があります。 ┃●レギュラー口座の証拠金はおおよそ約定代金の1％（デイトレ口座0.5％） ┃ に設定されています。また、その証拠金は外国為替レートにより変動しま ┃ す。例えば、ドル/円が1ドル＝100円の場合、1万通貨単位あたり、レギュ ┃ ラー口座で10,000円、デイトレ口座で5,000円となります。対して、シスト ┃ レ口座の証拠金はポンドを含む通貨ペアの場合、1万通貨単位あたり20,00 ┃ 0円となり、ポンドを含まない通貨ペアの場合、1万通貨単位あたり10,000 ┃ 円となります。証拠金については、当社ホームページ掲載の証拠金にてご ┃ 確認ください。 ┃●取引時間表示にはメンテナンス等に有する時間は除きます。 ┃●取引のお申込みの際には、ガイドブック、契約締結前交付書面・口座約款 ┃ 等の取引説明書をよくお読みいただき、仕組みやルールを十分にご理解の ┃ うえ、資産に合わせて、お客様ご自身の判断と責任において行っていただ ┃ きますようお願い申し上げます。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏●レポートに関する注意事項━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※当メールにおける相場状況・分析等の投資情報に関連する記載内容は、投 ┃ 資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的とした ┃ ものではありません。投資の最終決定は、御自身の判断でお願いいたしま ┃ す。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏●仮説に基づいた運用成績に関する注意事項━━━━━━━━━━━━━━ ┃※仮説に基づいた運用成績には限界があることをご承知おきください。仮説 ┃ に基づいたトレーディングシステムの運用結果と、実際に売買を行った結 ┃ 果とその運用成績には大きな差異が生じる場合があり、仮説に基づいた運 ┃ 用成績通りになるわけではありません。仮説に基づいた運用成績は実際の ┃ 取引で起こり得る色々なリスクを反映しておりません。例えば、評価損が ┃ 発生しても許容でき耐えられるかどうか、あるいは損失を蒙ってもそのシ ┃ ステム通りに取引を続けていけるかなども実際の取引に大きな影響を及ぼ ┃ します。この他にも、取引全般にわたってあるいは特定の売買プログラム ┃ を実行して行く上で色々な要因が作用します。これらのことが全て実際の ┃ 取引結果に大きく影響を与えるため、仮説に基づいた運用成績では実際の ┃ 取引結果を十分に予想できるものではありません。投資に関する最終的な ┃ 決定は、ご自身の判断と責任の元で行い、すべての取引結果の責任は、す ┃ べて利用者自身に帰属することをご承知おきください。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏●当メールに関する注意事項━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃●本メールが提供する各種情報の内容については万全を期しておりますがそ ┃ の内容について保証するものではありません。従って、これらの情報によ ┃ って生じたいかなる損害について、ひまわり証券は一切責任を負うことは ┃ ありませんので、ご了承ください。 ┃●また、当「シストレスタイル magazine ～売買システムパフォーマンス ┃ 速報！～」のすべての情報について、ひまわり証券の許可なく転載・掲載 ┃ することを禁じます。 ┃ (c) Himawari Securities,Inc. 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