2009/07/14
シストレスタイル magazine ～売買システムパフォーマンス速報！～
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ シストレスタイル magazine メルマガ発行1周年記念特別号 【売買システムパフォーマンスランキング 】 2009年7月14日号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ [シストレスタイル magazine]は、システムトレードにご興味をお持ちで シストレを楽しみたい方にお届けする、ひまわり証券発信のウィークリー メールマガジン（毎週火曜日配信予定）です！ ※今週はパフォーマンスデータの掲載をお休みいたします。 ──────────────────────────────── 『売買システム販売』の詳細はこちらから ↓ http://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/outline/system/index.html ──────────────────────────────── ◆インデックス ◇お知らせ 今週号は、メルマガ発行1周年記念特別号になります。 ※ご使用のメールソフトのフォント指定を、Windows[MSゴシック]、 Mac[Osaka等幅]など、等幅フォントに設定すると、見やすくなります。 ★☆★☆━━━━━━━━━━【お知らせ！！】━━━━━━━━━☆★☆★ ◆◇◆ひまわりシストレフェスタ2009開催決定◆◇◆ ひまわり証券が主催するシステムトレードに特化した大型会場セミナー です。システムトレードに興味をお客様はもちろん、思うようにトレード ができないというお客様にも、”勝つ”ためにヒントが盛りだくさん！ 当日は、システムトレードにちなんだ素敵なプレゼントをご用意していま すので、是非お越しください。 詳しくは、下記ページから http://sec.himawari-group.co.jp/ad/fx/ad_09_003.html?link_id=ck_023 ★☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★☆★ 皆様のご支援により、本メールマガジンも何とか1周年を迎えることがで きました。いろいろなお客様の声を頼りに、試行錯誤を続けてきました。 そこで、この1年間の総まとめで皆様にお伝えしてきたことをまとめてみ ようと思います。意外と忘れてしまっていることなども有り、再度思い 返してみて下さい。皆様のトレードにお役立ていただければ幸いです。 売買システムの基本的考え方から ◇バックテストの考え方 過去データを使い、構築したシステムの有効性があるのかどうかを検証し ていきます。過去データは、一定時間内（日足、5分足など）の始値、高値 安値、終値の4つのデータで作成されているのは言うまでもないことですが トレードシグナルで注意いただきたいのは、始値と終値の発生順序は順位 付けできますが、高値と安値の順番を判定できません。すなわち、寄り付 いてから下落したのか寄り付いてから上昇したのか判断することができま せん。 もう少し詳しく言うと、トレードシグナルでは、過去の足について高値、 安値、終値をチェックし順序は高値、安値の始値からの差により決める仕 組みとなっています。始値に近い高値または安値が先に付けたものと仮定 し、どちらかがストップまたは指値の条件に一致した場合に約定したもの と認識します。またリアルタイムの直近足ではティックごとに更新され、 指値やストップのチェックも行うため、かなり精度が上がると思います。 作成した売買システムのロジックで影響度は変わるでしょうが、これらの ことを考慮すると、時間の長い足での判定より、比較的短い時間軸での バックテストのほうが精度があがることになります。これはバックテスト の際に最も考慮しておきたいことの一つです。 ◇「実用性」について もう一つ考えなければならないこと、それは作成した売買システム（ロ ジック）が、実運用で実際に売買可能かどうかです。たとえば1分足でシグ ナルが頻繁にでるようなロジックであった場合や、プロフィットテイク、 ロスカット等の注文が頻繁にやり取りされる場合には、口座への発注自体 が追い付かない事も想定されます。 システムが複雑であればあるほど、こういった制限が増えてきます。意図 した通りに運用できるかどうかは、如何にシンプルであるか、自然の流れ に沿って売買できるかにかかってきます。実現性および有効性が備わって こそ、リアルトレードとしての売買が可能になります。 さらに実現性といった事に関して、最適化を行った場合、突出した数値 （利益）の存在に特に注意が必要です。ちょっとしたパラメータなどの 変化で大きくデータが変わる（収益が変わる）恐れがあるからです。 ◇「継続性」および「資金管理」について 今現在、運用成績がうまくいっているか、いないかでこれ以降の項目の 捉え方が変わってきます。運用成績が順調に増加している場合、たぶん 以下のことは考えません、いや、考える必要がありません。 それは「今、運用しているシステムが正しいのかどうか」ということです。 システムトレードで運用していく場合、必ず直面する問題かもしれません。 心理的に耐え切れなくなってくるパターンです。わかっていても耐え切れ なくなってきます。それはどのような場面でしょうか。連続した負けトレ ード、予想以上のドローダウン、売買回数が減少傾向にあること、などが 考えられます。 もうひとつ、負けたときの対処方法の欠落、ポジション数量に対しての最 大損失額の想定不足が考えられます。特にこのポジション数量の設定を間 違うと大きな痛手になります。 システムトレードを始めて慣れないうちは、定額で行うことをお勧めしま す。慣れていく中で1回あたりの最大損失額を確認し、それを考慮して取引 数量を決めて売買を開始してください。そして、長期間かけてご自身のシ ステムトレードスキル（シストレパワー）を増量していってください。 ◇資金管理 システムトレードにおいて、「継続力」が必要です。また、継続するために は、「資金」が必要になります。場合によっては勝率が良くても負けるこ ともあるわけです。市場から退場しなくてもいいような資金配分が必ず必 要になってきます。 では、資金を考える際に何を基準にすればいいかといいますと、目安とし ては「最大ドローダウン」です。少なくとも過去においてこれだけ大きく 利益を減らしたことがある、という事実なので、必要とする資金は、最大 ドローダウン＋証拠金額は最低必要である、ということになります。 資金がなくなっては、継続しようにも継続できません。ですから資金管理 が、いかに重要であるかお解りいただけるはずです。 ★☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★☆★ いよいよ2年目に向けてスタートしていきます。来週号では、メルマガFX版 がご案内できると思います。ご期待ください。 また、FX版売買システムが7月10日より、先行販売も含めインディ・パ社、 ヘリオス社、ウエストビレッジインベストメント社の3社から合計7本の 販売が始まりました。内容についての詳しくは、下記を参照ください。 http://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/outline/system/fx/ やっと、ここまできました。これで先物もFXも出揃いました。今後、先物 FXともに追加販売を予定しております。ご期待ください。 販売本数も増えてきてもっとお客様のお役に立てるように工夫をしていき ますので、何卒よろしくお願いいたします。また、いろいろご要望等あれ ば下記宛にメールください。お待ち申し上げております。 （エキーラ言語 ビギナーズ より） ★☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★☆★ [シストレスタイル magazine]について [シストレスタイル magazine]は、システムトレードにご興味をお持ちで シストレを楽しみたい方にお届けする、ひまわり証券発信のウィークリー メールマガジン（毎週火曜日配信予定）です！ 発行責任：ひまわり証券株式会社 http://sec.himawari-group.co.jp/ 金融商品取引業 （関東財務局長（金商）第150号） 加入協会 日本証券業協会 社団法人金融先物取引業協会 ご意見・ご要望・ご質問は → sts@sec.himawari-group.co.jp ■ 当メールマガジンは「まぐまぐ」を利用して発行しています。 http://www.mag2.com/ ■ 当メールマガジンの配信中止はこちらからお願いします。 http://www.mag2.com/m/0000268555.html ★☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★☆★ ┏●ひまわりtradesignalの注意事項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃○「ひまわりtradesignal」（以下当ツールと言う）はシステムトレード（ ┃ 運用ルールに基づいてコンピューター・システムなどにより機械的に行う ┃ 売買をいう）の手法を構築・検証することや、ご自身が設定した自動売買 ┃ を行うことに利用できるツールです。 ┃○当ツールは、上記に示したツールとしての利用提供を目的としており、金 ┃ 融商品の投資勧誘を目的としたものではなく、又将来の運用利益を保証す ┃ るものではございません。投資の最終決定は、ご自身の判断でお願いいた ┃ します。 ┃○当ツールは、ひまわり証券が正確性・確実性を期すように努めております ┃ が、完全性を保証するものではありません。また、予告なしに情報・内容 ┃ を変更することがありますのでご注意ください。 ┃○当ツールの利用によって生じた損害（パソコンやネットワークに生じた損 ┃ 害を含み、損害の種類を問わない）やその修理費用等に関して、ひまわり ┃ 証券は一切の責任を負いませんのでご了承ください。 ┃ ┃【現物株式、株価指数先物取引、株価指数オプション取引に投資する場合の ┃ 重要事項】 ┃○株価の変動等により損失が生じるおそれがあります。 ┃○株価指数先物取引、株価指数オプション取引の場合、取引金額が証拠金の ┃ 額に比べて大きいため、その損失は証拠金の額だけに限定されません。 ┃○株価指数先物取引・株価指数オプション取引の委託証拠金は、SPAN証拠金 ┃ ×120％－ネット・オプション・バリュー（NOV）の総額です。 ┃○現物株式、信用取引、株価指数先物取引、株価指数オプション取引の手数 ┃ 料においては弊社ホームページをご確認ください。 ┃ ・手数料について ┃ 【信用取引】 ┃ http://sec.himawari-group.co.jp/stocks/commission-deposit/commission/index.html ┃ 【株価指数先物取引】 ┃ http://sec.himawari-group.co.jp/futures/commission-deposit/commission/index.html ┃ 【株価指数オプション取引】 ┃ http://sec.himawari-group.co.jp/option/commission-deposit/commission/index.html ┃○契約締結前交付書面・口座約款等をよくお読みいただき、お取引の仕組み ┃ ルールを十分にご理解のうえ、資産に合わせてお客様ご自身の判断と責任 ┃ において行っていただきますようお願い申し上げます。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏●ひまわりFXにおける重要事項━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃●外国為替レートの変動によりお客様が損失を被るリスクがあり、投資元本 ┃ が保証されるものではありません。 ┃●取引金額が証拠金の額に比べて大きいため、マーケットの変動率に比べ投 ┃ 資元本の損益変動率が大きく、状況によっては、その損失は証拠金の額だ ┃ けに限定されません。 ┃●取引手数料は、オンライン注文の場合、無料となっています。ただし、電 ┃ 話注文の場合、取引通貨ペアにより1通貨単位当たり最大10ポイントの手数 ┃ 料ポイントを約定価格に織り込み、取引手数料相当額として徴収します。 ┃（約定価格に織り込まれるため、外枠の取引手数料としては発生しません。） ┃●提示価格及び取引価格にはスプレッドといって売値と買値に差があります。 ┃●レギュラー口座の証拠金はおおよそ約定代金の1％（デイトレ口座0.5％） ┃ に設定されています。また、その証拠金は外国為替レートにより変動しま ┃ す。例えば、ドル/円が1ドル＝100円の場合、1万通貨単位あたり、レギュ ┃ ラー口座で10,000円、デイトレ口座で5,000円となります。対して、シスト ┃ レ口座の証拠金はポンドを含む通貨ペアの場合、1万通貨単位あたり20,00 ┃ 0円となり、ポンドを含まない通貨ペアの場合、1万通貨単位あたり10,000 ┃ 円となります。証拠金については、当社ホームページ掲載の証拠金にてご ┃ 確認ください。 ┃●取引時間表示にはメンテナンス等に有する時間は除きます。 ┃●取引のお申込みの際には、ガイドブック、契約締結前交付書面・口座約款 ┃ 等の取引説明書をよくお読みいただき、仕組みやルールを十分にご理解の ┃ うえ、資産に合わせて、お客様ご自身の判断と責任において行っていただ ┃ きますようお願い申し上げます。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏●レポートに関する注意事項━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※当メールにおける相場状況・分析等の投資情報に関連する記載内容は、投 ┃ 資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的とした ┃ ものではありません。投資の最終決定は、御自身の判断でお願いいたしま ┃ す。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏●仮説に基づいた運用成績に関する注意事項━━━━━━━━━━━━━━ ┃※仮説に基づいた運用成績には限界があることをご承知おきください。仮説 ┃ に基づいたトレーディングシステムの運用結果と、実際に売買を行った結 ┃ 果とその運用成績には大きな差異が生じる場合があり、仮説に基づいた運 ┃ 用成績通りになるわけではありません。仮説に基づいた運用成績は実際の ┃ 取引で起こり得る色々なリスクを反映しておりません。例えば、評価損が ┃ 発生しても許容でき耐えられるかどうか、あるいは損失を蒙ってもそのシ ┃ ステム通りに取引を続けていけるかなども実際の取引に大きな影響を及ぼ ┃ します。この他にも、取引全般にわたってあるいは特定の売買プログラム ┃ を実行して行く上で色々な要因が作用します。これらのことが全て実際の ┃ 取引結果に大きく影響を与えるため、仮説に基づいた運用成績では実際の ┃ 取引結果を十分に予想できるものではありません。投資に関する最終的な ┃ 決定は、ご自身の判断と責任の元で行い、すべての取引結果の責任は、す ┃ べて利用者自身に帰属することをご承知おきください。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏●当メールに関する注意事項━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃●本メールが提供する各種情報の内容については万全を期しておりますがそ ┃ の内容について保証するものではありません。従って、これらの情報によ ┃ って生じたいかなる損害について、ひまわり証券は一切責任を負うことは ┃ ありませんので、ご了承ください。 ┃●また、当「シストレスタイル magazine ～売買システムパフォーマンス ┃ 速報！～」のすべての情報について、ひまわり証券の許可なく転載・掲載 ┃ することを禁じます。 ┃ (c) Himawari Securities,Inc. 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