2009/06/16
シストレスタイル magazine ～売買システムパフォーマンス速報！～
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ シストレスタイル magazine 〜売買システムパフォーマンス速報！〜 【売買システムパフォーマンスランキング 】 2009年6月16日号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ [シストレスタイル magazine]は、システムトレードにご興味をお持ちで シストレを楽しみたい方にお届けする、ひまわり証券発信のウィークリー メールマガジン（毎週火曜日配信予定）です！ ──────────────────────────────── 『売買システム販売』の詳細はこちらから ↓ http://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/outline/system/index.html ──────────────────────────────── ◆インデックス ◇お知らせ ★2MONTH比較＞ヒット売買システム ★シストレ講座「シストレの考え方」 サンプルストラテジー ★今週のちょいコメ ※ご使用のメールソフトのフォント指定を、Windows[MSゴシック]、 Mac[Osaka等幅]など、等幅フォントに設定すると、見やすくなります。 ★☆★☆━━━━━━━━━━【お知らせ！！】━━━━━━━━━☆★☆★ ●2MONTH比較＞ヒット売買システム 今週号からBEST5推移グラフを掲載開始 売買システムの販売本数も増加し、わかりづらくなってきましたので今週号 より掲載を開始しました。 http://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/pdf/sts_best20090616.pdf −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◇売買システム情報 本日6月16日より、初めてのオーバーナイトシステム販売開始 オーバーナイト戦略の「騎士（ナイト）ストレート」「騎士（ナイト）24時間 型」、騎士（ナイト）ストレートにデイトレード戦略をプラスした「一気通貫 ：騎士（ナイト）＆Bアップ」「一気通貫：騎士（ナイト）＆勝率イズム」を 本日6月16日より先行予約発売を開始致しました。 詳細につきましては、下記よりご確認ください。 http://sec.himawari-group.co.jp/company/media/news/detail.html?regNo=1122&pageNo=1#newsDetail −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◆◆◆WEBプレミアムセミナー開催◆◆◆ ひまわり証券では、「トレード応援キャンペーン」と題し、投資に役立つ 「プレミアムWEBセミナー開催」「戦略レポート配信」「厳選書籍プレゼント」 を行っています。 ひまわり証券に先物・オプション口座があれば無料でプレミアムWEBセミナー に参加でき、戦略レポートも閲覧できます。 システムトレードとして West Village Investment 株式会社 代表取締役社長 西村貴郁氏も登場されます。 日程等詳しくは、下記ページを参照ください。 http://sec.himawari-group.co.jp/campaign/kabu/campaign_08_007.html#premium ★☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★☆★ ----------------------------------------------------------------- 2MONTH 比較＞ヒット売買システム ----------------------------------------------------------------- ひまわり証券ホームページにて販売している18本の売買システムの直近 2ヶ月損益ランキングをご紹介いたします！！ ■対象期間 2009年4月13日〜2009年6月12日 ---------------------------------------------------------- ◇売買システム名 2ヶ月損益（円） 勝 敗 分 前回 1位 Jリバース 510,000 25勝 23敗 3分 2 2位 マエストロ 315,000 20勝 12敗 1分 1 3位 東大Master Topix 220,000 13勝 6敗 4 4位 ガリレオ 180,000 3勝 4敗 7 5位 東大Master Nikkei 90,000 11勝 6敗 2分 5 6位 R-Mesa3 -30,000 10勝 5敗 1分 5 7位 Lグレード ドラゴ -45,000 17勝 18敗 3分 10 8位 Sグレード グルス -95,000 6勝 13敗 11 9位 225マイスター -110,000 8勝 6敗 3分 3 10位 Bアップ50 -180,000 17勝 22敗 13 10位 Perry -180,000 11勝 8敗 2分 8 12位 Mグレード リンクス -190,000 10勝 10敗 12 13位 アールズロード -190,000 11勝 11敗 2分 14 14位 勝率イズム70 -300,000 17勝 12敗 15 15位 コペルニクス -320,000 12勝 15敗 1分 9 16位 STC Nikkei DayTrader -720,000 5勝 14敗 4分 16 17位 BigBlue2 Nikkei -900,000 7勝 20敗 2分 17 18位 ニュートン -930,000 6勝 18敗 4分 18 ----------------------------------------------------------- ※「分」は、売買差損がゼロであった回数です。 ※売買システムによっては、1日に2回売買がある場合があります。 ※上記は日経225先物及びTOPIX先物を1枚ずつ取引した場合の成績です。 ※スリッページ、手数料は考慮しておりません。 前回 2009年4月6日〜2009年6月5日 ---------------------------------------------------------- ◇売買システム名 2ヶ月損益（円） 勝 敗 分 前回 1位 マエストロ 585,000 21勝 12敗 1分 11 2位 Jリバース 550,000 27勝 27敗 2分 4 3位 225マイスター 120,000 10勝 5敗 2分 6 4位 東大Master Topix 110,000 11勝 5敗 9 5位 R-Mesa3 100,000 17勝 17敗 3分 2 5位 東大Master Nikkei 100,000 10勝 5敗 1分 4 7位 ガリレオ 90,000 4勝 6敗 7 8位 Perry 50,000 14勝 7敗 2分 10 9位 コペルニクス 20,000 13勝 13敗 1分 14 10位 Lグレード ドラゴ 5,000 17勝 18敗 3分 3 11位 Sグレード グルス -20,000 7勝 13敗 1 12位 Mグレード リンクス -155,000 11勝 10敗 11 13位 Bアップ50 -200,000 18勝 20敗 1分 7 14位 アールズロード -270,000 12勝 11敗 3分 17 15位 勝率イズム70 -420,000 17勝 12敗 16 16位 STC Nikkei DayTrader -540,000 6勝 11敗 4分 13 17位 BigBlue2 Nikkei -750,000 8勝 19敗 2分 15 18位 ニュートン -940,000 7勝 19敗 3分 18 ----------------------------------------------------------- 今回の「No.1」は、「Jリバース」です。初の第1位を獲得。 先々週から好調なパフォーマンスを維持しており、今後どのような展開に なるのか注目です。 「Jリバース」の詳しい内容は ↓ http://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/outline/system/jreverse/index.html ■ここで、上記の数字だけでは判定がつきにくいとおっしゃるあなたには 見える化しちゃいましょう。直近2ヶ月の売買推移グラフは下記アドレス をクリックして頂戴ませ。どうです、どのようなときに増える傾向にあ るとか、じっと見ていると見えてきそうですが、皆様に見えますか？ http://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/pdf/sts_result20090616.pdf ○今週の結果は、「Jリバース」が「No.1」を獲得しました。 1年間で弊社において販売されている売買システムもかなり本数が増えてき ました。今後もFX用も含め、増えていく予定です。 増えてきたのはいいのですが、どの売買システムのパフォーマンスがよい のか、全部の売買システムの推移グラフを載せてもわかりづらくなってき ました。そこでBEST5のみをグラフ化したものを掲載していきますので売買 システムの判断材料にお使いいただければと思います。 今後、相場が動き、内容が大きく変わっていく可能性がありますので、注意 してみていきましょう。 BEST5推移グラフ http://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/pdf/sts_best20090616.pdf それぞれの売買システムの詳しい内容は ↓ http://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/outline/system/index.html ----------------------------------------------------------------- 売買システムの直近1週間、1年間のランキング推移はこちらから↓ http://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/outline/ranking/index.html ----------------------------------------------------------------- ◆このメルマガに売買システムのパフォーマンスデータを掲載し始めてから 1年が経過しました。データの最初が2008年5月1日からのデータからでした。 さて、ここまで販売してきました売買システムで最近販売されたものは除き 約1年間（2008年5月1日から2009年5月22日）のデータを掲載しておきます。 データ推移から、マエストロ、東大マスターが好調な1年間であったと読み 取れます。ここからどこまで収益を伸ばせるか期待したいところです。 http://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/pdf/sts_total090522.pdf ★☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★☆★ ■シストレ講座「シストレの考え方」 このコーナーでは、システムトレードの考え方や見分け方等についていろ いろと勉強していくことを主体にしています。 本日のテーマは、「基本的考え方：サンプルストラテジーの使用法」とし てご紹介していきます。 本メールマガジンですが、早いもので発行からもうすぐで1年が経過しよう としています。皆様方からのご支援もいただきここまで掲載が続けてこら れました。ありがとうございます。 これまでいろいろなことを皆様にお伝えしてきましたが、いままで蓄えて きた知識をもって、再度基本に戻ることで「何か発見がないだろうか」と 思い、トレードシグナルのサンプルストラテジー「移動平均傾向加重エン トリー」を使用しシステムトレードの基本的なこと考察していきたいと思 います。 移動平均傾向加重エントリーとは、どういうことかといいますと 直近の値段により大きく比重を置き、傾向すなわち加重移動平均の向きを 考慮して、加重移動平均の角度が正で、且つ短期加重移動日平均が長期加 重移動平均より上にあるとき買建て、逆に加重移動平均の角度が負で且つ 短期加重移動日平均が長期加重移動平均より下にあるとき売建てます。 対象銘柄 日経225mini5分足（つなぎ足、ギャップ無修正）10枚 移動平均傾向加重エントリー 短期を10本、長期を33本、傾向比較数3本（3本と推移比較して）として パフォーマンスデータを見ると 期間2008年4月1日から6月16日14：00まで 累計損益 8450円 売買回数120回 勝率33.33％ プロフィットファクター1.27 という数値が出てきました。 一見よさそうですが、損益曲線をみるとこれは全く機能していないといっ てもいいものになります。あまりにも上下にぶれすぎています。 ところが、検証期間を2006年8月25日からの評価で見た場合、右肩上がりの 損益曲線が出てきます。累計損益142000、勝率34.32％という数値が出てき ます。トレードシグナル使用の方、表示本数50000本で上記結果を見てくだ さい、よりわかりやすくなります。 充分、利益だけを見れば期待できますが、実際にトレードする場合は、この 勝率に振り回されることになりそうです。すなわち乱高下しながら利益が積 み上がることになります。 一番影響度が大きいのは、損益幅が大きく、乱高下していくもので、利益期 待があっても売買を続けられないことになります。乱高下しても耐えられる だけの精神力が必要で、これを克服できれば収益は上がっていく可能性は高 くなるのでしょうが、ここを鍛える方法を見つけねばなりません。 本日、記載しました「移動平均傾向加重エントリー」についての詳しい使用 方法については、WEBセミナーでご案内します。お時間があれば、ご覧くださ い。お待ちしています。 http://sec.himawari-group.co.jp/seminar/search/Detail.html?seminarNo=2903 ★☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★☆★ ■今週のちょいコメ 「帯に短し、たすきに長し」、突然古めかしい言葉ですが、皆様いろいろ ご研究なさっていて、「これはいいのだけど、こっちのデータがねー」と 日々ストラテジーについてご研究されご苦労をされていることではないで しょうか。 1年通してシステムトレードについて研究してきました。いろいろな方のご 意見を頂戴しながら、ここまで掲載が続けてこれたことに感謝いたします。 これからも自分なりに研究を重ねていき、皆様のシステムトレードに対する 一助になればと思っていますので、何卒よろしくお願いします。 今後についてですが、新たに売買システムが数本リリースされていきますの で、ご期待ください。その都度、当メルマガにてご案内していきます。 （エキーラ言語 ビギナーズ より） ★☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★☆★ [シストレスタイル magazine]について [シストレスタイル magazine]は、システムトレードにご興味をお持ちで シストレを楽しみたい方にお届けする、ひまわり証券発信のウィークリー メールマガジン（毎週火曜日配信予定）です！ 発行責任：ひまわり証券株式会社 http://sec.himawari-group.co.jp/ 金融商品取引業 （関東財務局長（金商）第150号） 加入協会 日本証券業協会 社団法人金融先物取引業協会 ご意見・ご要望・ご質問は → sts@sec.himawari-group.co.jp ■ 当メールマガジンは「まぐまぐ」を利用して発行しています。 http://www.mag2.com/ ■ 当メールマガジンの配信中止はこちらからお願いします。 http://www.mag2.com/m/0000268555.html ★☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★☆★ ┏●ひまわりtradesignalの注意事項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃○「ひまわりtradesignal」（以下当ツールと言う）はシステムトレード（ ┃ 運用ルールに基づいてコンピューター・システムなどにより機械的に行う ┃ 売買をいう）の手法を構築・検証することや、ご自身が設定した自動売買 ┃ を行うことに利用できるツールです。 ┃○当ツールは、上記に示したツールとしての利用提供を目的としており、金 ┃ 融商品の投資勧誘を目的としたものではなく、又将来の運用利益を保証す ┃ るものではございません。投資の最終決定は、ご自身の判断でお願いいた ┃ します。 ┃○当ツールは、ひまわり証券が正確性・確実性を期すように努めております ┃ が、完全性を保証するものではありません。また、予告なしに情報・内容 ┃ を変更することがありますのでご注意ください。 ┃○当ツールの利用によって生じた損害（パソコンやネットワークに生じた損 ┃ 害を含み、損害の種類を問わない）やその修理費用等に関して、ひまわり ┃ 証券は一切の責任を負いませんのでご了承ください。 ┃ ┃【現物株式、株価指数先物取引、株価指数オプション取引に投資する場合の ┃ 重要事項】 ┃○株価の変動等により損失が生じるおそれがあります。 ┃○株価指数先物取引、株価指数オプション取引の場合、取引金額が証拠金の ┃ 額に比べて大きいため、その損失は証拠金の額だけに限定されません。 ┃○株価指数先物取引・株価指数オプション取引の委託証拠金は、SPAN証拠金 ┃ ×120％−ネット・オプション・バリュー（NOV）の総額です。 ┃○現物株式、信用取引、株価指数先物取引、株価指数オプション取引の手数料 ┃ においては弊社ホームページをご確認ください。 ┃ ・手数料について ┃ 【信用取引】 ┃ http://sec.himawari-group.co.jp/stocks/commission-deposit/commission/index.html ┃ 【株価指数先物取引】 ┃ http://sec.himawari-group.co.jp/futures/commission-deposit/commission/index.html ┃ 【株価指数オプション取引】 ┃ http://sec.himawari-group.co.jp/option/commission-deposit/commission/index.html ┃○契約締結前交付書面・口座約款等をよくお読みいただき、お取引の仕組み ┃ ルールを十分にご理解のうえ、資産に合わせてお客様ご自身の判断と責任 ┃ において行っていただきますようお願い申し上げます。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏●ひまわりFXにおける重要事項━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃●外国為替レートの変動によりお客様が損失を被るリスクがあり、投資元本 ┃ が保証されるものではありません。 ┃●取引金額が証拠金の額に比べて大きいため、マーケットの変動率に比べ投 ┃ 資元本の損益変動率が大きく、状況によっては、その損失は証拠金の額だ ┃ けに限定されません。 ┃●取引手数料は、オンライン注文の場合、無料となっています。ただし、電 ┃ 話注文の場合、取引通貨ペアにより1通貨単位当たり最大10ポイントの手数 ┃ 料ポイントを約定価格に織り込み、取引手数料相当額として徴収します。 ┃（約定価格に織り込まれるため、外枠の取引手数料としては発生しません。） ┃●提示価格及び取引価格にはスプレッドといって売値と買値に差があります。 ┃●レギュラー口座の証拠金はおおよそ約定代金の1％（デイトレ口座0.5％） ┃ に設定されています。また、その証拠金は外国為替レートにより変動しま ┃ す。例えば、ドル/円が1ドル＝100円の場合、1万通貨単位あたり、レギュ ┃ ラー口座で10,000円、デイトレ口座で5,000円となります。対して、シスト ┃ レ口座の証拠金はポンドを含む通貨ペアの場合、1万通貨単位あたり20,00 ┃ 0円となり、ポンドを含まない通貨ペアの場合、1万通貨単位あたり10,000 ┃ 円となります。証拠金については、当社ホームページ掲載の証拠金にてご ┃ 確認ください。 ┃●取引時間表示にはメンテナンス等に有する時間は除きます。 ┃●取引のお申込みの際には、ガイドブック、契約締結前交付書面・口座約款 ┃ 等の取引説明書をよくお読みいただき、仕組みやルールを十分にご理解の ┃ うえ、資産に合わせて、お客様ご自身の判断と責任において行っていただ ┃ きますようお願い申し上げます。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏●レポートに関する注意事項━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※当メールにおける相場状況・分析等の投資情報に関連する記載内容は、投 ┃ 資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的とした ┃ ものではありません。投資の最終決定は、御自身の判断でお願いいたしま ┃ す。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏●仮説に基づいた運用成績に関する注意事項━━━━━━━━━━━━━━ ┃※仮説に基づいた運用成績には限界があることをご承知おきください。仮説 ┃ に基づいたトレーディングシステムの運用結果と、実際に売買を行った結 ┃ 果とその運用成績には大きな差異が生じる場合があり、仮説に基づいた運 ┃ 用成績通りになるわけではありません。仮説に基づいた運用成績は実際の ┃ 取引で起こり得る色々なリスクを反映しておりません。例えば、評価損が ┃ 発生しても許容でき耐えられるかどうか、あるいは損失を蒙ってもそのシ ┃ ステム通りに取引を続けていけるかなども実際の取引に大きな影響を及ぼ ┃ します。この他にも、取引全般にわたってあるいは特定の売買プログラム ┃ を実行して行く上で色々な要因が作用します。これらのことが全て実際の ┃ 取引結果に大きく影響を与えるため、仮説に基づいた運用成績では実際の ┃ 取引結果を十分に予想できるものではありません。投資に関する最終的な ┃ 決定は、ご自身の判断と責任の元で行い、すべての取引結果の責任は、す ┃ べて利用者自身に帰属することをご承知おきください。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏●当メールに関する注意事項━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃●本メールが提供する各種情報の内容については万全を期しておりますがそ ┃ の内容について保証するものではありません。従って、これらの情報によ ┃ って生じたいかなる損害について、ひまわり証券は一切責任を負うことは ┃ ありませんので、ご了承ください。 ┃●また、当「シストレスタイル magazine 〜売買システムパフォーマンス ┃ 速報！〜」のすべての情報について、ひまわり証券の許可なく転載・掲載 ┃ することを禁じます。 ┃ (c) Himawari Securities,Inc. 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