システムトレードで稼ぐ日経２２５先物　６月２９日増刊号 [まぐまぐ！]

2008/06/29

システムトレードで稼ぐ日経２２５先物　６月２９日増刊号

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　　　　　システムトレードで稼ぐ日経２２５先物（臨時増刊号）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━　６月２９日号

今日は、新システムに関するお知らせです。

４月から有料マガジン『日経２２５で稼ぐ！システムトレードの軌跡』（まぐ
まぐプレミアムから配信）において、売買シグナルを配信してきました。

しかし、売買シグナルを算出してきたトレードシステムが、このところ機能不全
に陥ってしまいましたので、全く新しいシステム「阿修羅（あしゅら）」を構築
して、売買シグナルを配信することにしました。

旧システムは、売買枚数１枚のみで利益を上げることを目指し、シグナルは買い
又は売り、ロスカット有りという点が特徴でしたが、「阿修羅」は以下のとおり
のトレードスタイルになります。

１）売買シグナルは、買い・売り・なし　の３種類。
２）売買枚数は、最大で３枚。
３）ロスカット有り

阿修羅は、３つの独立したシステムを合成したシステムですので、阿修羅の検証
結果について言及する前に、基本となっている３つのシステムの概略に触れて
おきます。ただし、ＳＰＡＮ証拠金が採用された２０００年以降で検証していま
す。

システム１　損益：＋３５９７０円、マイナス年なし、勝率：６０.１７％、
　　　　　　ＰＦ：１.８６、最大ドローダウン：－１５９０円

システム２　損益：＋３１９９０円、マイナス年なし、勝率：５７.５７％、
　　　　　　ＰＦ：１.６７、最大ドローダウン：－１５９０円

システム３　損益：＋５８８９０円、マイナス年なし、勝率：６１.４２％、
　　　　　　ＰＦ：２.１７、最大ドローダウン：－１３９０円

これら３つのシステムは、独自にアレンジしたテクニカル指標（オシレーター系
とトレンドフォロー系）をベースに、全く別角度のファクターでフィルタリング
して構築しました。

上記のように、これらのシステムは、単独で運用しても十分に安定した検証結果
を出していますが、１つのシステムだけでは、相場環境が変化した時に対応でき
なくなります。

また、買い・売りのシグナルを出すための条件をかなり厳しく設定していますの
で、トレードなしの日が結構多くなります。

そうなると、毎月の利益が限られてしまいますので、損益グラフが違う３つの
システムを合成し、安定した利益を積み上げることができるようにしました。
それが新システム「阿修羅」です。

阿修羅の売買シグナルは、「買い」「売り」「なし」の３種類ですが、合成シス
テムですので、売買枚数は１～３枚になります。

例えば、３システムのシグナルが、売り・売り・買いの場合は、売り・買いを
相殺して「売り１枚」、買い・なし・買いの場合は「買い２枚」、買い・売り・
なしの場合は「なし」になります。

そして、阿修羅の検証内容は以下のとおりになります。ただし、ＳＰＡＮ証拠金
が採用された２０００年以降で検証しています。

年間成績
　２０００年　２３１４０円
　２００１年　２２７７０円
　２００２年　　９６５０円
　２００３年　１２６８０円
　２００４年　　９１６０円
　２００５年　　３９９０円
　２００６年　　９６９０円
　２００７年　　９２１０円
　２００８年　　７６１０円

　合計　１０７,９００円
　平均　１２,６９４.１円

２００８年の月別成績
　１月　４０１０円
　２月　１５００円
　３月　１２２０円
　４月　　３２０円
　５月　　４３０円
　６月　　１３０円

勝率　：５８.９９％（８９２勝６２０敗）
月平均トレード日数　：１４.８日

総トレード枚数　：２４６９枚
月平均トレード枚数　：２４.２枚

プロフィットファクター（ＰＦ）：２.２７

最大ドローダウン　：－１８８０円（２０００年４月）

年間ドローダウン
　２０００年　－１８８０円
　２００１年　－１２００円
　２００２年　－１１３０円
　２００３年　　－８５０円
　２００４年　　－９４０円
　２００５年　　－９４０円
　２００６年　－１３００円
　２００７年　－１２７０円
　２００８年　　－９２０円

以上の検証結果をご覧になってお気づきの方も多いと思いますが、今年の月別
成績をみると、月を追うごとに成績が落ちています。

このまま行くと、７月はマイナスに転落？という心配も出てきますが、ここで
今年に入ってからの、阿修羅のデータと３つのシステムの単独データを比較して
みましょう。

２００８年の月別成績
　　　<阿修羅>　　<システム１>　　<システム２>　　<システム３>
１月　４０１０円　　　６８０円　　　１９４０円　　　１４６０円
２月　１５００円　　　４５０円　　　　８２０円　　　　２３０円
３月　１２２０円　　　２００円　　　　２８０円　　　　６５０円
４月　　３２０円　　　１７０円　　　－２２０円　　　　３５０円
５月　　４３０円　　　　２０円　　　　２４０円　　　　１７０円
６月　　１３０円　　　１００円　　　　－９０円　　　　１２０円
　計　７６１０円　　１６２０円　　　２９７０円　　　２９８０円

ちなみに、シグナルの相殺の関係で、３つのシステムの合計は阿修羅の数値とは
異なることがあります。

これをみると、１月を除くと３つのシステムの好不調の波がずれていることや、
６ヶ月間のトータル成績にほとんど差がないことがわかります。

また、マイナスになる月も当然ありますので、６月の成績が悪いというより、
１月から３月までの成績が良すぎたと解釈すべきなのです。

７月はマイナスになるかもしれませんが、尻上がりに成績が良くなっていくよう
な設定に変更することは考えていません。

それはカーブフィッティングであり、最適化ではありませんので、すぐにシステ
ムが破綻してしまいます。

負けを受け入れてトータルで儲けることがシステムトレードですので、私はこの
システムで臨もうと考えています。

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　新システム「阿修羅」の売買シグナルとロスカット値は、有料マガジン
　『日経２２５で稼ぐ！システム　トレードの軌跡』（まぐまぐプレミアムから
　配信）で公開いたします。

　月額３,１５０円で、登録月は無料です。

　ご購読はこちら → http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/67/P0006785.html

　※　６月３０日分のシグナルは２７日（金）の夜に配信済です。
　　７月１日分のシグナルは、６月３０日（月）の夜に配信いたします。

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