2009/01/30
TSI:株式システムトレード【運用成績 2009年1月度】
//////////////////////////////////////////////////// TSI:株式システムトレード 【運用成績 2009年1月度】 発行：ティーエスアイ http://ts-inv.cocolog-nifty.com/blog/ //////////////////////////////////////////////////// 2009.01.30 2009年1月末時点で使用している最適パラメータでシミ ュレーションした運用成績(2009年1月度)です。 レバレッジ1.0倍 買10売10 +2.73% 買20売20 +1.10% 買30売30 +0.83% レバレッジ1.5倍 買10売10 +4.01% 買20売20 +1.58% 買30売30 +1.19% レバレッジ2.0倍 買10売10 +5.42% 買20売20 +2.03% 買30売30 +1.53% (日経平均株価 -9.77%) ここで、「買10売10」とは買建・売建それぞれ最大で10銘 柄保有できるとした場合の結果です。なお、運用成績をシ ミュレーションするにあたり、以下の仮定をおいています。 ・始値で取引を行う ・取引手数料は新規建,手仕舞いともに約定額の0.2％ ・日歩,逆日歩などの諸経費は買建,売建ともに年率3.0％ ・各銘柄の建代金は、 時価総資産額/最大保有銘柄数×レバレッジ ×(建日始値/前日終値) (例えば「買10売10」での最大保有銘柄数は20) ・取引候補銘柄が複数あり、最大保有銘柄数を超える場合 は無作為に選択する ・買建,売建ともに全上場銘柄を対象(非貸借銘柄の空売り も可)とする ---------------------------------------------------- 2009年1月に手仕舞いした推奨取引数：337 (最適パラメータの改変により掲載した推奨取引と異なる 場合があります) 平均損益率 +0.48% 平均保有営業日数 2.08日 平均損益率/平均保有営業日数 +0.23%/日 勝率 52.2% 損益率は新規建・手仕舞いともに始値での取引の場合で す。なお、手数料・諸経費は含まれておりません。 ＜ベスト２０＞ [8878]日本綜合地所 買建01/27-01/28 損益率+44.44% 損益率/日+22.22% [8893]新日本建物 売建01/29-01/30 損益率+19.05% 損益率/日+9.52% [5486]日立金属 売建01/09-01/13 損益率+15.91% 損益率/日+7.95% [6665]エルピーダメモリ 買建01/16-01/19 損益率+13.53% 損益率/日+6.76% [2362]夢真ホールディングス 買建01/26-01/27 損益率+10.45% 損益率/日+5.22% [8593]三菱ＵＦＪリース 売建01/20-01/21 損益率+10.23% 損益率/日+5.12% [6703]沖電気工業 売建01/07-01/08 損益率+10.14% 損益率/日+5.07% [1871]ピーエス三菱 売建01/23-01/26 損益率+10.08% 損益率/日+5.04% [6976]太陽誘電 売建01/23-01/26 損益率+9.88% 損益率/日+4.94% [6801]東光 売建01/09-01/13 損益率+9.86% 損益率/日+4.93% [1820]西松建設 売建01/29-01/30 損益率+9.28% 損益率/日+4.64% [6976]太陽誘電 売建01/08-01/09 損益率+8.77% 損益率/日+4.39% [8804]東京建物 買建01/27-01/28 損益率+8.42% 損益率/日+4.21% [6937]古河電池 買建01/27-01/28 損益率+8.03% 損益率/日+4.01% [6481]ＴＨＫ 売建01/07-01/08 損益率+8.01% 損益率/日+4.00% [5214]日本電気硝子 売建01/07-01/08 損益率+7.86% 損益率/日+3.93% [8878]日本綜合地所 売建01/28-01/29 損益率+7.69% 損益率/日+3.85% [9937]セシール 売建01/07-01/08 損益率+7.48% 損益率/日+3.74% [4651]サニックス 売建01/20-01/21 損益率+7.48% 損益率/日+3.74% [1871]ピーエス三菱 売建01/21-01/22 損益率+7.39% 損益率/日+3.70% ＜ワースト２０＞ [8766]東京海上ホールディングス 買建01/14-01/15 損益率-6.21% 損益率/日-3.10% [8905]イオンモ−ル 買建01/14-01/15 損益率-6.37% 損益率/日-3.18% [8258]オーエムシーカード 買建01/26-01/27 損益率-6.88% 損益率/日-3.44% [8804]東京建物 買建01/14-01/15 損益率-7.34% 損益率/日-3.67% [2362]夢真ホールディングス 売建01/13-01/14 損益率-7.81% 損益率/日-3.91% [8802]三菱地所 買建01/14-01/15 損益率-8.03% 損益率/日-4.01% [6448]ブラザー工業 売建01/06-01/07 損益率-8.07% 損益率/日-4.04% [7251]ケーヒン 売建01/07-01/08 損益率-8.19% 損益率/日-4.10% [5196]鬼怒川ゴム工業 売建01/09-01/13 損益率-8.28% 損益率/日-4.14% [9937]セシール 売建01/05-01/06 損益率-8.39% 損益率/日-4.19% [8263]ダイエー 買建01/13-01/14 損益率-8.41% 損益率/日-4.20% [6728]アルバック 売建12/30-01/05 損益率-9.04% 損益率/日-4.52% [7261]マツダ 売建01/08-01/09 損益率-9.09% 損益率/日-4.55% [7312]タカタ 売建01/07-01/08 損益率-9.70% 損益率/日-4.85% [6974]日本インター 売建01/09-01/13 損益率-11.90% 損益率/日-5.95% [4651]サニックス 売建01/13-01/14 損益率-13.64% 損益率/日-6.82% [1710]ジェイオーグループホールディングス 売建01/21-01/22 損益率-19.05% 損益率/日-9.52% [5805]昭和電線ホールディングス 売建01/06-01/07 損益率-19.44% 損益率/日-9.72% [2318]ビービーネット 売建01/14-01/15 損益率-22.64% 損益率/日-11.32% [6759]ＮＥＣトーキン 買建01/27-01/28 損益率-32.60% 損益率/日-16.30% (免責事項) ここに掲載した情報を利用する事による如何なる損失・ 損害も当方は一切責任を負いません。また、掲載内容には 正確を期すよう万全の注意を払っておりますが、万が一誤 り等がありましても、その責任は負えませんのでご了承下 さい。株式の売買はご自身の責任で行って下さい。 Copyright (C) 2009 ティーエスアイ. All Rights Reserved. -------------------------------------------------------- 「TSI:株式システムトレード =推奨取引=」 発行システム：『まぐまぐ！』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000259095.html --------------------------------------------------------
