2009/02/13
ヘッジファンド・ジャーナル 1月のヘッジファンド、株式市場が低迷する中でプラスリターンを上げる
□■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━□■ ヘッジファンド・ジャーナル 2009年 2月 13日発行 □■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━□■ ヘッジファンド調査会社ユーレカヘッジによると、アジアのヘッジファンドの 80％超は、昨年のパフォーマンス悪化から成功報酬を受け取ることができない とのことです。このため、運用資産額が小規模なヘッジファンドは、管理報酬 のみでファンドを運営しなければならないため、存続の危機に晒される1年に なりそうです。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ― 生き残ることができるものは、進化し続けるものだけである ― Charles Robert Darwin 「１００年に１度」と言われる金融危機. 経済や金融のシステムは、時代と共に変化してゆきます. そう、変化は、進化するための機会なのです. ▼ アセットマネジメント64社の採用情報 http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=gci02 ▼ プライベート・エクイティ・ファーム79社の採用情報 http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=gci03 ▼ 企業再生コンサルティングファーム13社の採用情報 http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=gci04 金融専門の転職エージェント Antelope Career Consulting Inc. http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=gci00 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ヘッジファンドインデックス 2月 13日（金曜日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●Eureka hedge Hedge FundIndex： （11月）−1.20%（12月）＋0.75% （1月） ＋0.25% −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●Barclay Hedge Fund Index： （11月）−2.80%（12月）＋0.51% （1月） −0.21% −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●RBC Hedge 250 Index： （12月）−0.60%（1月） ＋1.69% （2月） ＋0.32% −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●Hennessee Hedge Fund Index： （11月）−3.17%（12月）−0.06% （1月） ＋1.10% −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index： （10月）−6.30%（11月）−4.15% （12月） −0.03% −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆注目ニュース 2月 10日（火曜日）〜 2月 12日（木曜日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★1月のヘッジファンド、株式市場が低迷する中でプラスリターンを上げる http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004044.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ヘッジファンドニュース 2月 10日（水曜日）〜 2月 12日（木曜日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 〜 2月 10日（火曜日）〜 ☆米ヘッジファンドのオク・ジフ、CEOが上場来初の自己株式取得 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004047.html ☆中国国際金融と上海国際集団のPEファンド、上半期は80億元を調達へ http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004046.html ☆カナダ大手ヘッジファンドのサリダ、3月に新ファンドのローンチ目指す http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004043.html ☆米マサチューセッツ州年金基金、メードフ投資の運用会社との契約を解除 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinvestor/hfinvestor004042.html ☆英ヘッジファンド拠点ウエストエンド地区、賃貸料が大幅に下落見通し http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004045.html ☆1月のヘッジファンド、株式市場が低迷する中でプラスリターンを上げる http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004044.html −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 〜 2月 12日（木曜日）〜 ☆ヘッジファンド運用大手ブレバン・ハワード、ファンド2本ローンチ予定 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004057.html ☆米ヘッジファンドのポールソン、米化学大手に買収契約履行促す書簡送付 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004054.html ☆米ファクトセット、投資コンペ「アルファ・スターズ」1月のトップ3発表 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004058.html ☆米GEキャピタル、弁護士によるヘッジファンド詐欺事件で訴訟参加を申請 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004056.html ☆ヘッジファンド業界団体AIMA、ECヘッジファンド規制報告書に意見書提出 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004053.html ☆日興シティ証券のヘッジファンド業務責任者、シンガポールへ異動 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004052.html ☆イスラム法準拠型ヘッジファンド・インデックス、1月はプラス1.53％ http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfindex/hfindex004055.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆米ヘッジファンドのオク・ジフ、CEOが上場来初の自己株式取得 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【3日 ウォールストリート・ジャーナル】 米国に上場するヘッジファンド、オク・ジフのダニエル・オクCEOが、昨年 11月より同社株の取得を行っていたことが明らかになった。 米証券取引委員会（SEC）に提出された書類によれば、ニューヨーク証券取 引所（NYSE）に上場するヘッジファンド、オク・ジフ・キャピタル・マネジ メント（Och-Ziff Capital Management Group）の・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004047.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆中国国際金融と上海国際集団のPEファンド、上半期は80億元を調達へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【4日 ダウ・ジョーンズ】 中国国際金融（CICC）と上海国際集団（SIG）が準備しているプライベート ・エクイティ（PE）ファンドは、上半期に80億元を調達する見通しとなっ た。 中国の投資銀行で米モルガン・スタンレーが株式の34％保有する中国投資会 社CICCと、上海市政府が出資するSIGは、合同でPEファンドを設立し、資金 調達第1弾として初めの半年間で80億元を確保できる見込みだ・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004046.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆カナダ大手ヘッジファンドのサリダ、3月に新ファンドのローンチ目指す ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【3日 ダウ・ジョーンズ】 カナダのヘッジファンド大手サリダ・キャピタルは、3月後半に新ファンド のローンチを目指していることが明らかとなった。 しかし、サリダ（Salida Capital）が新ファンドで資金を確保するのは難し いと見られている。サリダは、旗艦ファンドの「Multi Strategy Hedge Fund」が2008年に大幅な損失を被っている・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004043.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆米マサチューセッツ州年金基金、メードフ投資の運用会社との契約を解除 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 米マサチューセッツ州年金基金が、元ナスダック会長メードフ氏のファンド に投資していた運用会社との間で運用委託契約を解除していたと複数のメデ ィアが報じている。 マサチューセッツ州年金基金投資運用委員会（Massachusetts' Pension Reserves Investment Management Board）は、米運用会社オースティン・ キャピタル（Austin Capital Management）との契約を・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinvestor/hfinvestor004042.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆英ヘッジファンド拠点ウエストエンド地区、賃貸料が大幅に下落見通し ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【4日 ダウ・ジョーンズ】 ロンドンの商業地ウエストエンドは多くのヘッジファンド運用会社が事務所 を構えているが、今後3-4年にかけて賃貸相場が大幅に下落する恐れがある という。 英調査会社キャピタル・エコノミックス（Capital Economics estimates） は、経済の収縮に伴い、英商業用不動産の相場は2009年に約20％、そして 2010年にはさらに15％下落するとの見通しを示している・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004045.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆1月のヘッジファンド、株式市場が低迷する中でプラスリターンを上げる ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【3日 ダウ・ジョーンズ】 2008年はヘッジファンドにとって過去最悪の年となったが、2009年1月の運 用成績は、下落する市場の影響を回避してプラスリターンを上げることに 成功している。 たとえば、シタデル・インベストメント・グループ（Citadel Investment） やオク・ジフ・キャピタル・マネジメント（Och-Ziff Capital Management Group）、グローバル・マクロ戦略ヘッジ・ファンド大手の・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004044.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ヘッジファンド運用大手ブレバン・ハワード、ファンド2本ローンチ予定 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【5日 ダウ・ジョーンズ】 欧州ヘッジファンド運用大手ブレバン・ハワードは、新たに2本のファンド をローンチする計画であることが明らかになった。 ブレバン・ハワード（Brevan Howard Asset Management）は、クレジット 戦略のヘッジファンドと、EU圏の個人投資家向けの金利及び通貨取引に特 化したファンドのローンチを予定しているという・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004057.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆米ヘッジファンドのポールソン、米化学大手に買収契約履行促す書簡送付 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【5日 ダウ・ジョーンズ】 著名ヘッジファンド・マネージャーのポールソン氏が、買収問題が紛糾して いる米化学大手ダウ・ケミカルに対し、書簡を送付していたことが明らかに なった。 化学業界で売上高世界第3位の米ダウ・ケミカル（Dow Chemical）は、米特 殊化学大手ローム・アンド・ハースに対して1月27日までに買収を完了させ るとしていたが、無理に買収計画を達成すれば・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004054.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆米ファクトセット、投資コンペ「アルファ・スターズ」1月のトップ3発表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 金融情報ベンダーの米ファクトセットは、ブローカーから募集している投資 アイディアの コンペティション「アルファ・スターズ」にて、1月のトップ 3を発表した。 米ファクトセットは、ヘッジファンド運用会社、投信会社などのファンド・ マネージャー向けに金融情報を提供する「アルファネットワーク」を運営す る。同ネットワークでは、ブローカーなどから部門ごとに・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004058.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆米GEキャピタル、弁護士によるヘッジファンド詐欺事件で訴訟参加を申請 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【4日 ダウ・ジョーンズ】 米GEグループ傘下の金融会社GEキャピタルは、ヘッジファンド投資詐欺事件 の訴訟に関して、原告団に参加するための申し立てを裁判所に提出した。 投資家から巨額の資金を騙し取ったとして、米証券取引委員会（SEC）の告 発によって逮捕されたアーサー・ネーデル氏の詐欺事件にからみ、GEキャピ タルが事件の利害関係者であることを理由に・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004056.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ヘッジファンド業界団体AIMA、ECヘッジファンド規制報告書に意見書提出 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【4日 ダウ・ジョーンズ】 世界的なオルタナティブ投資業界団体であるAIMAは、欧州委員会（EC）が先 日まとめたヘッジファンド規制の導入に関する調査報告書に対し、意見書を 提出した。 その中で、AIMA（Alternative Investment Management Association）は、 「欧州に限らず世界中のヘッジファンドは最近の金融危機によって打撃を受 けたにもかかわらず、秩序だった行動を取り・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004053.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆日興シティ証券のヘッジファンド業務責任者、シンガポールへ異動 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【3日 ダウ・ジョーンズ】 日興シティグループ証券プライム・ファイナンス部門の共同責任者が、東南 アジアやインド市場におけるヘッジファンド関連の業務も兼任することが明 らかとなった。 日興シティグループ証券（Nikko Citigroup）は、米シティグループ傘下の 日本市場を対象とした投資銀行。同社プライム・ファイナンス部門の共同責 任者、アンドリュー・ヒル（Andrew Hill）氏は・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004052.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆イスラム法準拠型ヘッジファンド・インデックス、1月はプラス1.53％ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【5日 ダウ・ジョーンズ】 ドバイ政府系ファンドが1月にローンチしたイスラム法遵守のヘッジファン ド・インデックスは、同月の月次リターンがプラス1.53％と上々の滑り出し を切った。 ドバイ政府系企業ドバイ・マルチ・コモディティーズ・センター（DMCC） と、米イスラム金融顧問会社シャリア・キャピタル（Shariah Capital）は 1月、ドバイ・シャリア・ヘッジファンド・インデックス・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfindex/hfindex004055.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【今週のキーワード】ヘッジファンド透明性確保法案 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Hedge Fund Transparency Act of 2009。ヘッジファンドに対する透明性確 保のため、米上院議員のチャック・グラセリー氏とカール・レビン氏によっ て提出された法案。ヘッジファンドは、投資会社法（Investment Company Act）の適用外であることから、基本的な情報開示やSECによる情報提供の 要請に応える義務がない。このため、両議員は、ヘッジファンドのSECへの 登録と情報開示の義務化を目指し同法案を提出した。 ◆法案の主な内容は下記の通り。 ・米証券取引委員会（SEC）への登録を義務付け。 ・帳簿・取引記録の保存。 ・SECによる情報開示要求または検査への協力。 ・少なくも年1回、SECに対してヘッジファンドの持分の所有者（住所・氏 名）、プライマリー・ブローカーや会計士の住所・氏名、会社の資産価値、 運用資産額などを報告。 （関連記事） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004067.html ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ― 生き残ることができるものは、進化し続けるものだけである ― Charles Robert Darwin 「１００年に１度」と言われる金融危機. 経済や金融のシステムは、時代と共に変化してゆきます. そう、変化は、進化するための機会なのです. ▼ アセットマネジメント64社の採用情報 http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=gci02 ▼ プライベート・エクイティ・ファーム79社の採用情報 http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=gci03 ▼ 企業再生コンサルティングファーム13社の採用情報 http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=gci04 金融専門の転職エージェント Antelope Career Consulting Inc. http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=gci00 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ ここに掲載されている情報は、情報提供を目的としたものであり、 特定の商品などの投資の勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資判断は、お客様ご自身の判断と責任によってなされ、 この情報に基づいて被ったいかなる損害について 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