ワンミニッツシストレ塾　＜損が大きくても勝てる方法２＞ [まぐまぐ！]

2008/03/05

ワンミニッツシストレ塾　＜損が大きくても勝てる方法２＞

ワンミニッツの中山です。

本日もメルマガ購読、ありがとうございます。

先日お会いした会員さんと、日経２２５ミニでの
システムトレードについて話し込んでいました。

僕自身、本当にたくさんのシステムを持っていますので
その中で勝てるものが多々あります。

びっくりするかもですが、勝ち続けているシステムは、
合計すると１００を軽く超えます。

で、今月発表させていただくのが、その中でもなかなか
優秀な４つのシステムをまとめたシステムユニットです。

シンプル極まりないルールのシステムを４つ組み合わせて
ドローダウンを緩和しながら利益を確保していきます。

楽しみにしていてください。

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先週、以下のようなシステムに対して
どのように考えるのか？

ということでお伝えしたところ、
ちょこちょこと反応がありました。

ありがとうございます。

こういうものに素直に反応できる人は、
勝てる人です。

なぜなら、頭を使うからです。

自分の頭も使わず、人に依存ばかりするような人が
投資で成功するはずはありません。

ツールには頼ってもいい。便利になるから。
書籍に頼ってもいい。先人の知恵を知るために。

でも、

完全に誰か第三者に頼った投資をしたり、

誰かが提供する＜サイン＞に従うのはＮＧ。

何らかの＜サイン＞を判断材料にしながら、
独自の手法を考えているならＯＫ。

リスク管理を自分流にしてるとかね。

とにかく、誰かに頼りきりで自分で何も考えていない人、
そういうタイプで勝ち続けている人は、皆無ですから。

まあ、資産数億円持っていて、ＰＢに依頼するようなら
資産保全もしてくれるだろうし、２０％とか余裕みたい
ですけどね。

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じゃ、本題です。

■Ａシステムの成績
１回当たりの利益確定額：３０円
１回当たりの損失確定額：５０円
勝率：７０％

■Ｂシステムの成績
１回当たりの利益確定額：２０円
１回当たりの損失確定額：８０円
勝率：８０％

どちらのシステムも、損小利大ではありません。

３０円の利益に対して、５０円の損失。
２０円の利益に対して、８０円の損失。

このどちらを使えばいいか？　という話でした。

じゃあ、検証の仕方を解説します。

まず、Ａシステム。

１０回トレードを行ったとして、
勝率７０％なら、７回勝ち３回負けです。

勝ち利益は３０円、負け損失は５０円ですから、

３０円×７＝２１０円のプラス
５０円×３＝１５０円のマイナス

トータル「２１０－１５０」で、６０のプラスです。

期待値とか何とか率とかどうでも良くて、ただ単に、
このシステムの成績を今後も踏襲すると仮定するなら、
勝率７０％を維持できれば、１０回で６０円のプラスが
期待できますよねって話です。シンプルでしょ？

次にＢシステム。

同じように１０回トレードを行ったと仮定しましょう。

勝率８０％だから、８回は勝ち、２回は負けです。

２０円×８＝１６０円のプラス
８０円×２＝１６０円のマイナス

トータルはプラマイゼロになりました。

要するに、１０回トレードしても結果はゼロってこと。
プラス収益が期待できないのだから、使えません。

しかも、勝率８０％という高い数値を維持して
ようやっとプラマイゼロですから、もしこれが
少しでも勝率が落ちれば、マイナス転落です。

そう考えれば、勝率７０％でもだいぶプラスの
Ａシステムのほうが優秀だと判断して差し支えは
ないんじゃないかなと自然と考えられますよね。

これを読んでみて、どう感じたでしょうか？
いたってシンプルな考え方じゃないですか？

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一般的に「システムトレード」と聞くと、

最初の先入観では、

何だかわからないけどすごく難しくて、
いろんな理論とかデータとかを使って、
計算オンチには自分で作るなんて無理で、
とても敷居の高いもの

なんてイメージがあると思いますけども、
そのイメージを作ってるのって、結局自分なんですよね。

一歩先に踏み込んでみると、

「え？こんな簡単でも機能しちゃうんだ。」

みたいな話ですから。ほんとに。

びっくりして鼻毛飛び出ますよ。

難しい理論や理屈を使わないでも大丈夫。

あえて難しいという印象を持たせて、
高額なシステムを売るような会社も多々ある世界です。

そういうポンコツを売るほうも情けないですが、
そういうポンコツに騙される投資家もかわいそうですね。

欧米のファンドマネージャーたちは、ロボットを
すでに作り上げていて、それに大半任せてます。

しかも、そんなレベルのものを一般の人に作って
それを数万円で売るなんて真似、絶対にしませんよ。

どこどこのファンドマネージャーが、とかのワードが
出てきた時点で「嘘」だと感じましょう。

作った本人が前に出てこないなら、全部嘘だと思って
間違いないです。

っていっても、システムを手にとってみて
過剰に最適化されていたらおしまいですけどね。。。

「何でおまえはシステムを売ってるんだ？」
「自分だけでトレードして儲けてればいいじゃないか。」

最近そういう質問、本当に多くなりました。

システムトレードに懐疑的な人でも、勝てるなら
システムトレードをやろうとしている人が多いのかな。

はっきり言いますが、別にシステムを使った投資が
完璧な投資方法だとは微塵も思っちゃいません。

むしろ、資金管理やリスク管理が大切であって、
そちらが１００％なら、システムが１０％でも
掛け算の世界ですから。

ポンコツシステムがたとえ３０％でも、運用する側の
資金管理リスク管理力がゼロなら、結局ゼロになります。

そういう世界です。

というわけで、ポンコツと一緒にされては困るので、
次回はワンミニッツの核心に触れてみたいと思います。

ではまた。

いつもありがとうございます。

ワンミニッツ中山