2008/11/03
１０日間で１０倍を狙うオプション投資
〜 １０日間で１０倍を狙うオプション投資 〜 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ （８８号配信） 発行者： 鈴木 幸久 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 配信解除は最下段から行えます。 最初に、連絡事項です。 完全版 残金２０万円を１０００万円にした奇跡のオプション投資術 を４９,８００円に値上げさせていただきました。 少し買いにくくなってしまいました。 でも１０万円入れて１０倍になれば、５万円は誤差のうちになるかな？？ かってなことを書きました、すみません。 【需給はあらゆる材料に優先する。】 相場変動の基本は『需要と供給』だ。 取組、人気、仕手などによっては目先的には動くことはあっても、 最終的に相場を動かすのは需給である。 現在の需給を分析するとともに、今後の需給見通しを立てて相場に臨みたい。 商品データ 相場格言集から引用 http://www.shohin-data.co.jp/menu/kakugen.htm □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【１】今週の概況 １０月２７日ー１０月３１日 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ２００３年４月２８日の７６０３.７６円のバブル後最安値を軽く越えちゃいましたね。 最安値は、火曜日、２８日に６,９９４.９０円まで行きました。 その後、欧州の年金が売りをしばらく休んでいたらしい。 値ごろ感もあり、大きく（２,０３６円)上昇して、９,０３０円まで戻りました。 そして金曜日は、４５４円下落して、上昇一服です。 日銀が大盤振る舞い？？？の０.２%の利下げ。 為替がまだ動きが安定せず９８円台です。 金、原油は続落。７１８ドルと６７ドル台(金曜日終値)。 １０月２７日の週の高安は、６，９９４円から９、０３０円で２，０３６円で、 ここまで下げれば、反発するよな？ というかんじでした。 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【２】オプションの１週間 １１月限あと２週 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ２００８年１０月の第５週は、以下のようになりました。 ＩＶは９０を超えて、ＨＶは１１０を超えています。 こんな数字見たことありません。 ここ２２年間の平均は、 ＩＶは２７.１%で、ＨＶは２３.４%ですから。 これだけ高いと値動きが大きいのです。 ただし沈静化に向かいだすと、ＩＶが下がりだします。 そのときは、デイトレードを除いて買う時期ではなくなります。 めったに見られない、コールの４０倍以上の上昇です。 日経が２０００円以上上げているので、当然ですが、 これもＩＶとＨＶの影響もあると思います。 週内の最大変化率 ------------------------------------------------ コール プット ------------------------- ------------------------- １１月限１０月第５週 C1050 48.7倍 P0600/P0575 3.1倍 【１０月第５週】日経２２５の動き ２７日 ２８日 ２９日 ３０日 ３１日 -------------------------------------------------------------- 日経２２５高値 7,878 7,626 8,211 9,030 9,012 安値 7,141 6,994 7,741 8,269 8,576 出来高 （億株） 31.0 31.7 29.8 30.4 27.8 (兆円） 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 【２００８年１１月限のオプション】 【１０月第５週】コール(１１月限） ２７日 ２８日 ２９日 ３０日 ３１日 最大倍率 値動き ----------------------------------------------------------------------------- C1400 高値 1 1 3 10 8 10.0 10 安値 1 1 1 2 2 1 C1375 高値 1 1 3 11 9 11.0 11 安値 1 1 1 2 3 0 C1350 高値 1 1 4 14 16 16.0 17 安値 1 1 1 2 2 1 C1325 高値 2 2 20 15 12 20.0 55 安値 1 1 2 2 3 1 C1300 高値 0 2 5 16 15 16.0 40 安値 0 1 2 3 4 0 C1275 高値 2 2 5 20 19 20.0 60 安値 1 1 2 4 5 1 C1250 高値 2 2 6 25 25 25.0 85 安値 1 1 2 5 7 1 C1225 高値 2 2 6 30 25 30.0 130 安値 1 1 3 5 6 1 C1200 高値 3 3 7 40 35 40.0 185 安値 2 1 2 6 10 1 C1175 高値 4 3 9 45 40 22.5 260 安値 2 2 3 6 13 2 C1150 高値 5 4 11 65 50 32.5 355 安値 2 2 4 8 17 2 C1125 高値 7 6 15 80 70 40.0 460 安値 4 2 5 11 25 2 C1100 高値 10 8 20 110 90 36.6 585 安値 4 3 6 14 35 3 C1075 高値 14 12 30 145 130 48.3 705 安値 6 3 11 20 45 3 C1050 高値 20 19 40 195 170 48.7 855 安値 8 4 15 30 65 4 C1025 高値 25 20 60 250 215 35.7 900 安値 8 7 20 40 90 7 C1000 高値 40 40 85 320 300 35.5 1030 安値 17 9 25 60 130 9 C0975 高値 55 45 120 410 350 27.3 960 安値 20 15 40 85 180 15 C0950 高値 80 70 165 510 470 25.5 990 安値 30 20 55 120 240 20 C0925 高値 120 100 235 625 565 20.8 975 安値 50 30 80 155 330 30 C0900 高値 170 140 315 770 700 17.1 1830 安値 65 45 100 230 425 45 【１０月第５週】プット(１１月限） ２７日 ２８日 ２９日 ３０日 ３１日 最大倍率 値動き ------------------------------------------------------------------------------ P1000 高値 2840 3170 2280 1660 1600 1.3 3170 安値 2380 2640 1880 1300 1240 270 P0975 高値 2580 2930 2030 1500 1250 1.4 2930 安値 2010 2140 1600 1050 1080 215 P0950 高値 2400 2640 2110 1440 1160 1.5 2640 安値 1740 1990 1380 915 885 170 P0925 高値 2200 2470 1340 1020 985 1.5 2470 安値 1600 1910 1220 790 745 130 P0900 高値 1940 2180 1500 1120 975 1.6 2180 安値 1300 1500 970 635 605 100 P0875 高値 1750 1740 1170 945 800 1.4 1750 安値 1310 1320 815 535 510 130 P0850 高値 1590 1760 1230 780 690 1.7 1760 安値 1000 1120 655 445 420 90 P0825 高値 1340 1550 930 680 570 1.9 1550 安値 795 900 545 375 345 180 P0800 高値 1170 1380 810 570 490 2.0 1380 安値 660 720 415 305 275 175 P0775 高値 990 1160 680 460 400 2.1 1160 安値 550 605 335 250 220 135 P0750 高値 900 1030 585 385 320 2.2 1030 安値 460 500 270 205 175 105 P0725 高値 755 850 485 315 260 2.3 850 安値 365 400 210 165 140 80 P0700 高値 680 730 400 255 205 2.3 730 安値 305 315 160 125 105 60 P0675 高値 605 610 305 210 160 2.5 610 安値 240 245 115 105 80 45 P0650 高値 450 505 255 165 125 2.6 505 安値 190 200 95 80 60 30 P0625 高値 400 405 200 130 95 2.7 405 安値 145 150 70 60 45 20 P0600 高値 265 330 160 100 70 3.1 330 安値 105 110 55 40 35 35 P0575 高値 205 255 125 80 50 3.1 255 安値 80 90 35 30 25 25 P0550 高値 145 90 60 35 2.0 145 安値 65 30 20 18 18 P0525 高値 105 70 45 25 2.2 105 安値 50 20 15 13 13 注）倍率は，安値とその次の日以降の高値との比較で算出，切り捨て。 単純計算なので，その高値安値で売買できないこともあります。 手数料は無視しています。 日計りは考慮していません。 ＊ 【値動き】の欄は，ＳＱ前日までの約３０日間のオプションの最高値と 最安値を単純に表しています。 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【３】日経２２５の見通し □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 7,000円割れで止まってくれましたね。 良かった。 バブル後の最安値を更新したので、今度の6,994円が一番底になれるかどうかです。 最低、もう一度試しに必ず行きます。 CMEは、８，９３５円。 12月の日経先物は、８、４５０円。 ダウもなすダックも上昇。 ＮＹダウ工業株30種（ドル） 9,325.01 ▲ ＋144.32 31日終値 ナスダック 1,720.95 ▲ ＋22.43 31日終値 今は反発の時期です。 どこまで上げるに拠って、寿命が変わってくると思います。 １週間上げつづけるとは思えませんが、上を考えています。 欧州の年金の売りが、再開されると下向きになりやすい。 １）上昇 ９、０００円を超える ４０％ ２）揉みあい ８，５００円+-５００で揉みあう ５０％ ３）下落 また下落して８、０００円以下 １０％ □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【４】いろいろな話 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ３つあります。 上の二つは先週のフォローアップです。 １）生命保険会社の株式の含み益のレベル 朝日生命 12,750円 住友生命 10,400円 三井生命 9,400円 富国生命 9,300円 第一生命 8,800円 -------------------------- 先週末の日経 太陽生命 8,270円 大同生命 8,000円 日本生命 7,600円 明治安田生命 7,400円 ２）ノックイン債について ファンド名 投信会社 純資産 ノックイン ノック 総額 価格 イン (億円) -------------------------------------------------------------------------------------- ＣＡ条件付元本確保型ファンド０８―１ Ｃアグリコル 81 7,272.95 済 条件付株価参照ファンド０８−０９／４０型三菱ＵＦＪ 114 6,775.76 生き ----------------------------------------------------------------------------------- どうやら一つ生き残ったようです。 ３）ＵＳ Ｍａｒｋｅｔ Ｒｅｃａｐから、【あと一つ、これが確認できれば底は近い】です。 下記のＵＲＬからご覧になってください。 ダウのチャートがあります。 ＵＳ Ｍａｒｋｅｔ Ｗａｔｃｈからです。 http://www.breakscan.com/usmw/archives/2008/1031.php あと一つ、これが確認できれば底は近い ========================================== アンドリュー・ミッキー氏（Q1 Publishing）によると、マーケットが完全に底打ちと なるには、五つの条件が揃う必要がある。 興味深いのは、既に四つの条件が出揃った、と氏は言う。 出揃った４項目 １、記録的に高いボラティリティ指数（VIX） 金曜、恐怖指数という異名を持つボラティリティ指数（VIX)が、史上最高値の ８９．５３を記録した。前回の底では４０台、その前の底ではVIXは５０台だった。 ２、弱い投資家たちの退散 トリム・タブズ社の調べによると、今年８月、９月、１０月のミューチュアル・ファンド 解約数は史上最高だ。 大衆が、マーケットから逃げているわけだが、大衆の売買タイミングの悪さには定評がある。 ３、クローズドエンド型ファンド指標 二週間前、上場されている５９７のクローズドエンド型ファンドで、純資産価額以上で 取引されているのは、たった１８しかなかった。投資家たちは極めて弱気だ。 ４、万年ベアがブルに変身 どんなにマーケットが好調な時でも、弱気論を主張し続ける著名投資家たちがいる。 そんな一人として有名なジェレミー・グランサム氏が、最近こんなことを言った。 「これほど魅力的な株価を、ここ２０年来、私は見たことがない。」 底が近いようだ。 まだ確認されていない１項目 悪材料が悪材料でなくなる 最近のマーケットは、悪いニュースに素直に反応している。失業率上昇、と発表されれば 株は売られ、不景気のヘッドラインが出る度にマーケットは下げている。 更に、好材料と思える、連銀による膨大な資金注入が報道されてもマーケットは下げてしまう。 とにかく、悪いニュースが発表されてもマーケットは下げない、という現象が出てくることを 待つ必要がある。 ということで、ミッキー氏は、最後にこう付け加えている。 「やがて訪れる、絶好の買いチャンスに備えて、現金を十分に蓄えておいてほしい。」 （情報源：http://seekingalpha.com/article/102632-five-signs-of-a-market-bottom?source=feed） 第８８回目 ここまでとします。 ありがとうございました。 来週お会いしましょう。 ------------------------------------------------------------- 現在，個人的に先輩の仕事を手伝っていて，昼間ほとんど場を見られません。 そのためＢＬＯＧもなかなか更新できません。 申し訳ございません。 著者 ： 鈴木 幸久 BLOG ： http://blog.so-net.ne.jp/gonntazaemon/ メールアドレス ： profit@rg8.so-net.ne.jp --------------------------------------------------------------- このページで購読解除が出来ます。 http://www.mag2.com/m/0000224932.html ---------------------------------------------------------
