2008/09/21
１０日間で１０倍を狙うオプション投資
〜 １０日間で１０倍を狙うオプション投資 〜 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ （８１，８２号配信） 発行者： 鈴木 幸久 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 配信解除は最下段から行えます。 今週はちょっと長いです。 先週配信できなかったことと、１２日から５００円刻みから２５０円刻みに 変わった事です。 ともかく数字だらけで自分でも良くわかりません。 楽しかったですね！！！ これだけ下がったり、上がったりするとオプションは楽しい。 表題を超える１０日間で２０倍でした。 【文殊でも備えのたたぬ商いは、高下の変が出れば破るる。】 文殊（もんじゅ）とは、フランス凱旋門賞でエルコンドルパサーを負かした 名馬モンジューのことではなく、智恵第一の菩薩とされる文殊菩薩のことです。 「三人寄れば文殊の智恵」ということわざは有名ですね。 一寸先は闇である相場の世界は、常に不測の事態に備え、資金的にも、 精神的にも、準備をしておけということです。 「信用全力2階建て」なんてやってはいけません。 もしやれば文殊様のような智恵のあるお方でも、負けてしまうということです。 もっとも文殊はそんなことしませんがね・・・ 私達は文殊ほど智恵がないので尚更です。 株・個人投資家の喫茶店 http://www.kabudream.com/soubakakugen/285a.html □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【１】今週の概況 ９月８日−１２日、９月１６日ー１９日 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ここ２週間物凄い動きでした。 ３月１７日の１１,６９１円を軽く突破して、１８日には、１１,３０１円 までありました。 為替が乱高下１０３円まで行って、１０７円台まで戻ってきました。 金と原油は，反発。８６４ドルと１０４ドル近辺(金曜日終値)。 ９月８日の高値１２６７１円から、１８日の安値１１３０１円。 １０日間(実働７日間)で１３７０円の下落。 １８日の底から、１日で、６１９円の上昇。 オプションのための相場でしたね。 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【２】オプションの１週間 ９月限ＳＱ週 と１０月限 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ２００８年９月の第２週と第３週は、それぞれ以下のようになりました。 やっときましたね. ２２.５倍！！ １日の中でも値動きが大きく、デイトレード でも最高クラスのパフォーマンスです. 特に１０月限のプットは、８日の値段から見ると軒並み２０倍以上がごろごろしています。 週内の最大変化率 ------------------------------------------------ コール プット ----------------------- ------------------------- ９月限 ９月第２週 C130 7.5倍 P120 5.6倍 １０月限９月第２週 C1350 3.7倍 P0975 3.7倍 １０月限９月第３週 C1350 8.0倍 P0925 22.5倍 【９月第２週】日経２２５の動き ９月限 ＳＱ週 ８日 ９日 １０日 １１日 １２日 -------------------------------------------------------------- 日経２２５高値 12671 12529 12404 12259 12277 安値 12352 12335 12159 12081 12059 出来高 （億株） 19.8 17.9 22.7 19.5 25.9 (兆円） 2.2 2.0 2.5 2.1 3.0 【２００８年９月限のオプション】 １１日のデータが取れませんでした。 すみません。 １２日はＳＱです。 日経平均のＳＱは1万2295円55銭でした。 幻のＳＱ値ですね。 【９月第２週】コール(９月限） ８日 ９日 １０日 １１日 １２日 最大倍率 値動き ----------------------------------------------------------------------------- C140 高値 0 0 0 0 0.0 145 安値 0 0 0 0 0 C135 高値 5 6 0 0 6.0 350 安値 1 1 0 0 0 C130 高値 45 45 10 7.5 655 安値 6 6 1 1 C125 高値 265 255 115 5.1 1050 安値 50 75 20 20 C120 高値 690 650 485 2.4 1480 安値 265 385 215 140 【９月第２週】プット(９月限） ８日 ９日 １０日 １１日 １２日 最大倍率 値動き ------------------------------------------------------------------------------ P140 高値 1510 1700 1.2 1830 安値 1350 1690 690 P135 高値 1000 1140 1360 1.6 1360 安値 850 895 1170 380 P130 高値 885 660 850 2.2 885 安値 370 405 545 185 P125 高値 440 235 390 4.3 440 安値 90 100 145 50 P120 高値 145 45 85 5.6 150 安値 15 20 20 10 P115 高値 35 5 9 4.5 70 安値 2 2 1 1 P110 高値 7 0 0 0 0.0 30 安値 1 0 0 0 0 P105 高値 2 0 0 0 0.0 20 安値 1 0 0 0 0 注）倍率は，安値とその次の日以降の高値との比較で算出，切り捨て。 単純計算なので，その高値安値で売買できないこともあります。 手数料は無視しています。 日計りは考慮していません。 ＊ 【値動き】の欄は，ＳＱ前日までの約３０日間のオプションの最高値と 最安値を単純に表しています。 ここから１０月限です。 ======================== 【９月第２週】日経２２５の動き １０月限 後５週 ８日 ９日 １０日 １１日 １２日 -------------------------------------------------------------- 日経２２５高値 12671 12529 12404 12259 12277 安値 12352 12335 12159 12081 12059 出来高 （億株） 19.8 17.9 22.7 19.5 25.9 (兆円） 2.2 2.0 2.5 2.1 3.0 【２００８年１０月限のオプション】 ２５０円刻みのところは、１２日からスタートです。 【９月第２週】コール(１０月限） ８日 ９日 １０日 １１日 １２日 最大倍率 値動き ----------------------------------------------------------------------------- C1550 高値 1 1 1 0 1 1.0 1 安値 1 1 1 0 1 0 C1500 高値 3 3 2 2 1 3.0 3 安値 1 1 1 2 1 1 C1450 高値 7 7 4 3 2 3.5 7 安値 2 3 2 1 1 1 C1400 高値 25 25 15 10 6 3.5 25 安値 7 10 5 3 3 3 C1375 高値 10 0.0 10 安値 6 6 C1350 高値 75 75 50 35 25 3.7 75 安値 20 35 20 15 10 10 C1325 高値 40 0.0 40 安値 25 25 C1300 高値 195 200 135 110 75 2.6 200 安値 75 110 70 55 45 45 C1275 高値 130 0.0 130 安値 95 95 C1250 高値 430 435 320 275 210 2.1 435 安値 200 275 190 165 150 150 C1225 高値 320 0.0 320 安値 250 250 C1200 高値 770 805 560 550 465 1.8 805 安値 440 550 425 380 355 355 C1175 高値 605 0.0 605 安値 570 570 C1150 高値 1160 1020 915 800 820 1.1 1160 安値 1070 920 760 705 670 670 【９月第２週】プット(１０月限） ８日 ９日 １０日 １１日 １２日 最大倍率 値動き ------------------------------------------------------------------------------ P1300 高値 1010 835 1010 1060 1030 1.7 1060 安値 600 610 740 830 860 600 P1275 高値 765 0.0 765 安値 700 700 P1250 高値 665 500 635 670 685 2.0 685 安値 330 345 430 500 490 330 P1225 高値 495 0.0 495 安値 340 340 P1200 高値 380 280 360 380 400 2.3 400 安値 170 180 225 270 255 170 P1175 高値 280 0.0 280 安値 180 180 P1150 高値 200 140 185 205 210 2.6 210 安値 80 85 110 135 125 80 P1125 高値 135 0.0 135 安値 85 85 P1100 高値 100 65 90 95 100 2.8 100 安値 35 40 50 60 55 35 P1075 高値 60 0.0 60 安値 35 35 P1050 高値 45 30 40 40 50 3.3 50 安値 15 15 20 25 20 15 P1025 高値 25 0.0 25 安値 15 15 P1000 高値 20 15 15 20 20 2.8 20 安値 7 7 8 10 10 7 P0975 高値 10 7 10 10 15 3.7 15 安値 4 4 5 6 5 4 P0950 高値 9 4 6 6 8 2.6 9 安値 3 3 3 4 3 3 P0925 高値 6 3 4 3 6 3.0 6 安値 2 2 2 2 2 2 P0900 高値 2 1 2 2 3 3.0 3 安値 1 1 1 2 1 1 【９月第３週】日経２２５の動き １５日は、敬老の日でお休みです。 １５日 １６日 １７日 １８日 １９日 -------------------------------------------------------------- 日経２２５高値 12,028 11,880 11,577 11,920 安値 11,551 11,708 11,301 11,625 出来高 （億株） 36.1 22.6 23.4 26.3 (兆円） 2.6 2.3 2.4 2.8 【９月第３週】コール(１０月限） １５日 １６日 １７日 １８日 １９日 最大倍率 値動き ----------------------------------------------------------------------------- C1550 高値 1 1 0 1 1.0 1 安値 1 1 0 1 0 C1500 高値 1 1 1 1 1.0 3 安値 1 1 1 1 1 C1450 高値 2 1 1 2 2.0 7 安値 1 1 1 1 1 C1425 高値 2 1 0 2 2.0 2 安値 1 1 0 1 0 C1400 高値 5 3 2 3 3.0 25 安値 1 1 1 1 1 C1375 高値 15 4 2 4 4.0 15 安値 3 2 1 1 1 C1350 高値 25 9 3 8 8.0 75 安値 4 3 1 3 1 C1325 高値 55 18 9 18 6.0 55 安値 10 8 3 6 3 C1300 高値 90 40 20 40 5.7 200 安値 20 20 7 14 7 C1275 高値 155 70 40 80 4.7 155 安値 40 40 17 25 17 C1250 高値 245 125 85 140 4.0 435 安値 75 80 35 55 35 C1225 高値 370 205 145 230 3.0 370 安値 120 140 75 90 75 C1200 高値 500 310 235 355 2.9 805 安値 195 230 120 160 120 C1175 高値 665 455 365 490 2.3 665 安値 305 350 205 255 205 C1150 高値 520 595 475 650 2.0 1160 安値 425 495 310 380 310 【９月第３週】プット(１０月限） １５日 １６日 １７日 １８日 １９日 最大倍率 値動き ------------------------------------------------------------------------------ P1300 高値 1540 1440 1790 1300 1.4 1790 安値 1420 1250 1640 1200 600 P1275 高値 1320 1130 1430 1010 1.2 1430 安値 1240 1110 1430 970 700 P1250 高値 1130 1030 1310 1140 2.5 1310 安値 520 800 925 780 330 P1225 高値 915 720 1050 670 2.7 1050 安値 380 660 755 605 340 P1200 高値 755 730 910 750 3.3 910 安値 275 475 570 455 170 P1175 高値 610 580 730 585 3.7 730 安値 195 360 445 335 180 P1150 高値 485 465 595 455 4.4 595 安値 135 265 330 250 80 P1125 高値 385 370 475 360 5.2 475 安値 90 195 250 180 85 P1100 高値 300 295 410 275 6.8 410 安値 60 145 190 130 35 P1075 高値 230 235 355 210 8.8 355 安値 40 105 140 95 35 P1050 高値 175 175 235 155 9.4 235 安値 25 70 100 70 15 P1025 高値 130 130 170 115 11.3 170 安値 15 50 65 45 15 P1000 高値 95 95 125 80 4.1 125 安値 30 30 45 25 7 P0975 高値 65 60 90 55 12.8 90 安値 7 20 25 17 4 P0950 高値 45 45 65 40 16.2 65 安値 4 12 18 10 3 P0925 高値 30 30 45 25 22.5 45 安値 2 6 10 6 2 P0900 高値 20 18 30 16 15.0 30 安値 2 4 6 3 1 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【３】日経２２５の見通し □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ １６日の週になってからは、出来高を伴って大幅下落。そしてアメリカの 金融安定化策を受けて大幅反発途中です。 金曜日のダウが３６８ドル高の１１３８８ドルでナスダックは７４ポイント高の ２２７３です。 ＣＭＥは１２４４０(ドルベース)です。 (金曜日の先物は１１８８０円で終了、イブニングで１２０１０円まで上昇。 そこから５６０円高。) １８日の大幅な下落で３月１７日の一番底を否定しましたが、短期間で帰って きました(行って来い)ので、しばらくは大丈夫そうです。 日本のバブル処理のときと違って、アメリカはスピードが違います。 同じようなイベントを通過しているとも見えます。 リーマンは山一証券になぞれます。 日本ではその後、さらに１０年以上掛かりました。 アメリカの７０年にわたる住宅神話が崩れ、ヨーロッパに飛び火しそうです。 企業も個人も我慢して耐えている状況です。 さらに日本は、内需が弱く外需で支えていますので、このまま行くと厳しいことになると 考えています。 今回のアメリカの金融安定化策で、どこまでいけるのでしょうか？ 世界景気が冷え込み、これからが本格的な下げが来そうな予感がします。 ただし１２日から始まる週は上昇または、揉みあいになる可能性が高いでしょう。 １）上昇 １２４００円を超える ４０％ ２）揉みあい １１９００円+-５００で揉みあう ５０％ ３）下落 また下落して１１４００円以下 １０％ □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【４】いろいろな話 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 今回は、ＵＳ Ｍａｒｋｅｔ Ｒｅｃａｐから、【まだ叩かれ方が足りない】です。 これは、私個人としての見方と同じ考え方が載っていました。 チャートが載りませんので、下記のＵＲＬからご覧になってください。 ＵＳ Ｍａｒｋｅｔ Ｗａｔｃｈからです。 http://www.breakscan.com/usmw/archives/2008/0918.php まだ叩かれ方が足りない ================================ 現在ダウ指数は３％を超える強烈な下げだ。AIGが悪材料、ということになるのだが、 「ＮＹ株大幅反落、一時260ドル超す下げ 金融株売られる」と題して、NIKKEI NETは こう書いている。 保険最大手アメリカン・インターナショナル・グループ（ＡＩＧ）の救済策が 発表されたが、金融市場安定には力不足との懸念が根強く金融株が売られている。 （http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080917AT2M1704R17092008.html） ウォールストリート・ジャーナルもNIKKEIが指摘したように、たとえAIGを救済したと しても、全世界に広がる金融危機を、もはや食い止めることは不可能だ、という マーケット関係者たちの声を取り上げている。 （http://online.wsj.com/article/SB122164849424947571.html） こんなことを言うと、自慢しているように思われるかもしれないが、うすうす感じていた ことは正しかったようだ。昨夜（１６日）のニュースレターで書いたことだが、少し抜粋してみよう。 S&P５００指数に連動する、スパイダー（SPY)の日足チャートに移ろう。 ここにチャートが入ります。 ７月の安値を割るギャップダウンの寄付きだったが、猛然と一転反発して、強気な大陽線を 作って終了した。出来高も膨大だ。続伸に期待できそうなのだが、一つ気になることがある。 ここにもＳ＆Ｐの２００日線との比較チャートが入ります。 上は、S&P５００指数に属する銘柄の、何パーセントが２００日移動平均線より上にあるかが 示されている。 前回、マーケットが安値をつけた７月（A）、数値は２５％を割っていたが、今回（B）は 少し３０％を割っただけにすぎない。 考え過ぎかもしれないが、マーケットは、まだ叩かれ方が足りないような気がする。 週に６回、このUSマーケット・ウォッチを書いている関係上、当然のことながら全ての 主要記事には目を通す。 もちろん経済だけでなく、政治、スポーツ、アダルト、と色々読むわけだ。 こんな毎日を繰り返して言えることは、先日も書いたように、この定義は９割９分正しいと思う。 ・マーケット・レポート： なぜマーケットが上がったのか、下がったのかの簡単な説明。 ９９％のレポートは他のレポートを引用したものであり、残りの１％は単なる気まぐれな思いつき。 こんなことを言うと大変失礼になるが、今日のジャーナリストが最も力を入れているのは 記事の内容よりも、いかに魅力的なヘッドラインをつけて読者の興味を引こう、ということの ような気がする。 情報が氾濫する今日、こんな状況の中で、ブレット・スティンバーガー氏のブログ、 「トレーダー・フィード、TraderFeed」はとても貴重な存在だ。 例えば火曜（１６日）を見てみると、「ダイバージェンスが続くマーケット」、 「弱い株式市場について考察」と題して、洞察力のある専門家の意見が記されている。 （http://traderfeed.blogspot.com/） リットホルツ氏の「THE BIG PICTURE」も見逃せないブログの一つだ。 何と言っても氏の貢献は、大衆はマーケット・レポートに騙され続けてきたことを、 私たちに教えてくれたことだと思う。（http://bigpicture.typepad.com/comments/） 斉藤氏のブログ、「Espresso Diary＠信州松本」もユニークだ。 長野県松本というローカルな雰囲気があるのだが、氏の展開するコラムはグローバルな 観点で書かれている。 なるほど、こんな見方もあったのか、と感銘する読者が多いことだろう。 （http://blog.livedoor.jp/takahashikamekichi/） マーケット終了まで、あと３０分。ダウは２５１ポイント安、マイナス２．２７％だ。 投資家は、よほどパニックしたのだろう。金が１０％も上げている。 ニュースレター（無料）をご希望の方は、下記から申し込んでください。 右側のSkypeのサインの下に、メールアドレスを入力してください。 http://www.nwt-jp.com/sec1/index.shtml ＊＊ ウォンについて 先々週にウォンが下げていることを書きましたが、Ｎａｇａさんが解説しています。 韓国は結構リスクを取って投資していますね。 日本の年金は、１０%強の損失らしいですが、、、、、 naga2383の辛口トーク http://www.naga2383.ne.jp/n-blood/karakuchi/karakuti/imgboard.cgi ウォンが売られてたのはこれかい 名前： naga2383 [2008/09/18,12:22:31] 韓国 国民年金がアメリカリーマンブラザーズとAIG、そしてメリルリンチに総額7千220万ドル を投資されていたことが判明した。 国民年金管理公団がハンナラ党のウォン・フィモク議員へ提出した資料によると、国民 年金はリーマンブラザーズに株式で830万ドル、債券1,140万ドルを投資しており15日 現在の評価額は元金の45.7%に過ぎないことが分かった。 またAIGには株式3,750万ドル、債券に440万ドルが投資されており、現在の評価額は元金 の16%に過ぎない680万ドルであるとのこと。 ウォン・フィモク議員はアメリカの3金融企業への投資損失は66%を越えるとして国民年金 基金運用委員会は急遽会議を召集し基金運用計画に対し全面的な見直しをせばならない と主張している。 第８１，８２回目 ここまでとします。 ありがとうございました。 来週お会いしましょう。 ------------------------------------------------------------- 現在，個人的に先輩の仕事を手伝っていて，昼間ほとんど場を見られません。 そのためＢＬＯＧもなかなか更新できません。 申し訳ございません。 著者 ： 鈴木 幸久 BLOG ： http://blog.so-net.ne.jp/gonntazaemon/ メールアドレス ： profit@rg8.so-net.ne.jp --------------------------------------------------------------- このページで購読解除が出来ます。 http://www.mag2.com/m/0000224932.html ---------------------------------------------------------
