2008/09/07
１０日間で１０倍を狙うオプション投資
〜 １０日間で１０倍を狙うオプション投資 〜 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ （７９，８０号配信） 発行者： 鈴木 幸久 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 配信解除は最下段から行えます。 先週は体調を崩し、寝込んでおりました。 やっと体力が回復して、メルマガを書いております。 なんと言っても体が一番です。 残暑が続きますので、皆様もご自愛の程を。 先週は、やっとオプションらしい相場になりました。 【初押しは買い。】 押し目買いというものがありますね。 相場が動き出した初期段階での押し目は積極的に買いなさいという格言です。 しかしこれはしっかりとチャート分析をする必要があります。 それは押し目ではなく、単なる下落の始まりに過ぎないかもしれないからです。 確かに上昇初期での押し目は非常に良い買いのタイミングです。 しかしそれはあくまでも後から見てそうなっているという事です。 実際の売買ではそれが押し目なのか下落の始まりなのかの判断には難しいところがあります。 上昇相場といっても単純に上げ続ける銘柄はありません。 大抵は上げ下げを繰り返しながら波を打つように徐々に上昇していく形になります。 高値掴みの投資家の戻り売りであったり短期投資家の利食いなど様々な思惑がぶつかり合い、 このような波状を形成します。 これをこなしても、なお相場が強ければまたそこから上昇に向かいます。 今回の相場において、今回の押し目は初押しなのか、それとも下落の初動段階なのか そこが問題ですね。 toukaku.com All Rights Reservedより http://toukaku.com/hatuosi.htm 今回は、逆の意味で使います. 下落相場で、戻しを売る。 ということです。 下げているときにも必ず何度か、買われて上がります。 そんなときはプットを買うチャンスです. 先週の木曜日は全く、そのチャンスの日でした. □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【１】今週の概況 ８月２５日−２９日、９月１日ー５日 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ８月第５週は、揉みあいでした。 金曜日に反発しましたが、 ９月に入ってからまた元気なく下がりつづけました. ３月１７日の１１,６９１円が気になります. 為替が乱高下１０５円まで行って、１０７円台まで戻ってきました。 金と原油は，８０２ドルと１０６ドル近辺(金曜日終値)。 為替が円高,金と原油がさらに続落という状況。 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【２】オプションの１週間 ９月限 後２週と後１週 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ２００８年８月の第５週と９月第１週は、それぞれ以下のようになりました。 やっときましたね. １５倍！！ １日の中でも値動きが大きく、デイトレード でも最高クラスのパフォーマンスです. ９月限 週内の最大変化率 ------------------------------------------------ コール プット ----------------------- ------------------------- ８月第５週 C140 3.0倍 P100/105 2.0倍 ９月第１週 C135 2.7倍 P120 15.0倍 【８月第５週】日経２２５の動き ２５日 ２６日 ２７日 ２８日 ２９日 -------------------------------------------------------------- 日経２２５高値 12,949 12,801 12,783 12,847 13,079 安値 12,797 12,656 12,681 12,718 12,918 出来高 （億株） 13.1 13.4 13.0 13.9 17.8 (兆円） 1.4 1.4 1.3 1.5 2.0 【２００８年９月限のオプション】 【８月第５週】コール(９月限） ２５日 ２６日 ２７日 ２８日 ２９日 最大倍率 値動き ----------------------------------------------------------------------------- C155 高値 1 0 1 1 1 1.0 5 安値 1 0 1 1 1 0 C150 高値 2 2 1 1 1 2.0 15 安値 1 1 1 1 1 1 C145 高値 4 4 2 2 2 2.0 50 安値 2 2 1 1 1 1 C140 高値 20 15 9 7 15 3.0 145 安値 9 7 6 5 5 5 C135 高値 75 65 45 40 70 2.8 350 安値 40 35 30 25 25 25 C130 高値 255 220 175 175 270 2.1 655 安値 150 135 130 125 135 125 C125 高値 580 520 455 475 645 1.7 1050 安値 405 380 375 385 400 375 C120 高値 990 935 825 810 1060 1.4 1480 安値 795 750 770 810 1000 140 【８月第５週】プット(９月限） ２５日 ２６日 ２７日 ２８日 ２９日 最大倍率 値動き ------------------------------------------------------------------------------ P140 高値 1130 1240 1220 1030 1.1 1370 安値 1090 1240 1220 950 690 P135 高値 860 850 830 815 785 1.3 900 安値 630 690 770 695 495 380 P130 高値 460 475 445 410 390 1.5 510 安値 305 340 365 320 185 185 P125 高値 220 220 190 170 155 1.6 260 安値 130 145 145 125 55 55 P120 高値 90 90 70 60 50 1.8 140 安値 50 50 50 40 15 15 P115 高値 35 30 25 20 15 1.5 70 安値 20 20 15 10 4 4 P110 高値 15 10 9 7 5 1.6 30 安値 6 7 5 4 1 1 P105 高値 4 4 3 3 2 2.0 20 安値 2 3 2 1 1 1 P100 高値 2 2 2 1 1 2.0 7 安値 1 1 1 1 1 1 注）倍率は，安値とその次の日以降の高値との比較で算出，切り捨て。 単純計算なので，その高値安値で売買できないこともあります。 手数料は無視しています。 日計りは考慮していません。 ＊ 【値動き】の欄は，ＳＱ前日までの約３０日間のオプションの最高値と 最安値を単純に表しています。 【９月第１週】日経２２５の動き １日 ２日 ３日 ４日 ５日 -------------------------------------------------------------- 日経２２５高値 12,940 12,920 12,767 12,660 12,385 安値 12,834 12,491 12,647 12,514 12,163 出来高 （億株） 13.4 18.8 19.3 21.3 22.8 (兆円） 1.4 2.0 2.0 2.3 2.3 【２００８年９月限のオプション】 【９月第１週】コール(９月限） １日 ２日 ３日 ４日 ５日 最大倍率 値動き ----------------------------------------------------------------------------- C145 高値 2 0 0 0 0 0.0 50 安値 1 0 0 0 0 0 C140 高値 10 4 5 2 2 2.5 145 安値 3 2 2 1 1 1 C135 高値 65 30 25 15 7 2.7 350 安値 20 9 10 5 1 1 C130 高値 255 160 120 80 55 2.6 655 安値 125 45 65 40 8 8 C125 高値 620 485 390 315 250 1.9 1050 安値 415 205 270 210 60 60 C120 高値 895 910 810 635 370 1.3 1480 安値 870 585 680 570 295 140 【９月第１週】プット(９月限） １日 ２日 ３日 ４日 ５日 最大倍率 値動き ------------------------------------------------------------------------------ P140 高値 1150 1400 1350 1470 1830 1.6 1830 安値 1120 1380 1350 1360 1750 690 P135 高値 695 950 880 970 1340 2.7 1340 安値 495 615 750 850 940 380 P130 高値 300 575 455 525 840 4.4 840 安値 190 235 340 385 450 185 P125 高値 95 230 165 195 415 8.3 415 安値 50 65 110 120 150 50 P120 高値 25 70 45 55 150 15.0 150 安値 10 10 25 25 35 10 P115 高値 6 20 10 10 40 13.3 70 安値 3 3 5 5 8 3 P110 高値 2 6 3 3 8 8.0 30 安値 1 1 1 1 1 1 P105 高値 1 3 1 1 3 3.0 20 安値 1 1 1 1 1 1 P100 高値 0 1 1 0 1 1.0 7 安値 0 1 1 0 1 0 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【３】日経２２５の見通し □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ やっと下げてきました。 出来高は今年になって最低レベル。 韓国のウォンが、止まりませんね。 気になります。 金曜日のダウが３２ドル高の１１２２０ドルでナスダックは３ポイント安の ２２５５です。 ＣＭＥは１２１７５(ドルベース)です。 (金曜日の先物は１２２００円で終了ですからそこから２５円安。) 金曜日には、１２１６３円までありました。 ３月１７日の１１６９１円が現実味を帯びてきました。 ボリンジャーバンドでは、マイナス２シグマを割り込んでいます. 少し男性的な下落でした. 下落基調ですが、時々反発があります。 来週は、ＳＱ週ですので、１２,２５０円、または、１１,７５０円が オプションから見てポイントですね. １）上昇 １２７００円を超える １０％ ２）揉みあい １２２００円+-５００で揉みあう ７０％ ３）下落 また下落して１１７００円以下 ２０％ □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【４】いろいろな話 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 今回は、ＵＳ Ｍａｒｋｅｔ Ｒｅｃａｐから、【迷解株式用語辞典】です。 ＵＳ Ｍａｒｋｅｔ Ｗａｔｃｈからです。 http://www.breakscan.com/usmw/archives/2008/0904.php 迷解株式用語辞典 ======================== ノーゲート・インベスター・サービスが、ユーモア、皮肉たっぷりの株式用語 辞典なるものを発表した。 たとえば、ファンダメンタル分析の定義はこうだ。 「なぜ、株価が下がるべきでないかを、説得力を持って説明するための分析方法。」 それでは、他の定義を見てみよう。 ・バックテスト： 過去のトレードに最高の利益をもたらし、将来のトレードには 利益ゼロを約束するテスト。 ・浮動株： 他に買い手が無く、最終的に、あなたに回って来た株。 ・ヘッジファンド： 金持ちから資金を集めて、好き勝手に投資すること。 ヘッジファンドには、ミューチュアルファンドのような 厳しい監視は無いから、マーケットで思う存分遊ぶことができる。 ・機関投資家： あなたが買った後、大した理由も無いのに、膨大な量の株を投げ売る投資家。 ・マーケット・レポート： なぜマーケットが上がったのか、下がったのかの簡単な説明。 ９９％のレポートは他のレポートを引用したものであり、 残りの１％は単なる気まぐれな思いつき。 ・資金管理： 株での損失を、妻から隠すための行為。 ・ストキャスティクス： テクニカル分析を、テクニカル分析らしくさせるために、 そう名付けられた指標。 ・損切り注文： コンドームのようなもの。利用しておけば良かった、と後悔する注文方法。 ・天才トレーダー： 強い上げ相場で出現する無謀なトレーダー。 ・トレンドライン分析： 自由に消したり引いたりすることができ、更に消した跡が 残らないコンピュータ画面上で、とても有効な分析方法。 ・長期ポジション： デイトレードに失敗し、元の値段に戻ったら直ぐ処分される予定の持ち株。 ・中央銀行： 損切り注文を全く利用しない大投資家。タイ銀行は、４０％に相当する 外貨準備を、一日で失ったことがある。 ・金融派生商品： CHIPS、 STEERS、ZEPOSといった頭字語（アクロニム）で表現され、 それ以上の意味は不明な商品。 ・口座資金減少： ペーパートレードを卒業して、実トレードに移ると起きる現象。 ・ファンダメンタルに問題は無い： マーケットが暴落した後、頻繁に使われる言葉。 ・買われ過ぎ： あなたを除いた、ほとんどの投資家が買ってしまった時に起きる現象。 ・ゼロサム・ゲーム： 投資家が負け証券会社が勝つゲームのこと。 第７９，８０回目 ここまでとします。 ありがとうございました。 来週お会いしましょう。 ------------------------------------------------------------- 現在，個人的に先輩の仕事を手伝っていて，昼間ほとんど場を見られません。 そのためＢＬＯＧもなかなか更新できません。 申し訳ございません。 著者 ： 鈴木 幸久 BLOG ： http://blog.so-net.ne.jp/gonntazaemon/ メールアドレス ： profit@rg8.so-net.ne.jp --------------------------------------------------------------- このページで購読解除が出来ます。 http://www.mag2.com/m/0000224932.html ---------------------------------------------------------
