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1)日経225平均株価の中期見通し。2)各指標とその見方。3)オプションの基礎講座。4)その他・ここではアノマリーなど雑学が中心に。

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2008/07/19

10日間で10倍を狙うオプション投資

  〜 10日間で10倍を狙うオプション投資 〜

 
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(73号配信)             発行者: 鈴木 幸久 
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             ※ 配信解除は最下段から行えます。



【デッド キャット バウンスDead Cat Bounce)。】 

  死んだ猫でも落とせば、バウンドする。


ちょっとかわいそうな格言ですが、ベアー相場の中のちょっとした反騰の意味です。
下がるしかない状況の中でもたまに反騰することです。

実際、ちょっとした反騰なのか? 本格反騰のはじめなのか? 
難しいときはあります。  今回はどうなるでしょうか?


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  【1】今週の概況   7月14日 − 7月18日  
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一目均衡表では、雲の下限をはるかに割り込んで、ボリンジャーバンドの
マイナス1シグマから2シグマの間で、続落中。

一旦16日に12671円をつけ、反発しましたが、これが反発ですかぁ??
という感じ。

アメリカに引きづられて、サブプライムから発展して、アメリカだけではなく世界の
銀行システムが疑問視されています。
日本の銀行群もさすがにファニーメイやフレディマックは、たくさん持っていることでしょう。
なんと言っても国の補償がついていると考えていましたから。

買えるような状況ではありませんね。



週間の値幅は、514円、先週終値からは236円の下落でした.
出来高は、2週続けて今ひとつ盛り上がらずに1.8兆円から2.1兆円まで。


為替が乱高下106円台後半。
金と原油は、954ドルと130ドル割れ(金曜日終値)。


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  【2】オプションの1週間 8月週SQまで21日
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2008年7月の第3週は、それぞれ以下のようになりました。



              週内の最大変化率     
        ------------------------------------------------  
              コール            プット   
        ----------------------- -------------------------  
8月限      C150      3.0倍     P110 3.5倍


【7月第3週】日経225の動き
                      
         14日  15日  16日  17日  18日  
--------------------------------------------------------------
日経225高値	13185	12902	12815	12929	12999
	 安値	12969	12715	12671	12887	12762

出来高	(億株) 19.3 	 19.2 	 19.0 	 16.8 	 17.9 
	 (兆円) 2.1 	  2.0 	  2.1 	  1.8 	  1.9 


 
【2008年8月限のオプション】
                 
                       
コール(8月限)                      
         14日  15日  16日  17日  18日  最大倍率  値動き
-----------------------------------------------------------------------------
C160	高値	   1	   1	   1	   1	   1	1.0 	   2 
	安値	   1	   1	   1	   1	   1		   1 

C155	高値	   2	   2	   1	   1	   1	2.0 	   4 
	安値	   1	   1	   1	   1	   1		   1 

C150	高値	   5	   4	   3	   3	   3	3.0 	  15 
	安値	   3	   2	   1	   1	   1		   1 

C145	高値	  20	  15	   7	   8	   9	1.8 	  50 
	安値	  10	   7	   5	   5	   4		   4 

C140	高値	  70	  55	  25	  30	  35	2.3 	 140 
	安値	  45	  25	  20	  15	  15		  15 

C135	高値	 210	 175	 100	 110	 115	1.6 	 340 
	安値	 145	  90	  75	  70	  65		  65 

C130	高値	 470	 405	 275	 300	 335	1.5 	 650 
	安値	 360	 240	 210	 210	 220		 210 

C125	高値	 820	 630	 560	 615	 670	1.4 	 925 
	安値	 675	 515	 470	 470	 505		 470 

C120	高値	1060	 975	 900		1010	1.2 	1320 
	安値	1060 	 875	 830		 895		 830 



プット(8月限)                      
         14日  15日  16日  17日  18日  最大倍率  値動き
------------------------------------------------------------------------------
P145	高値	1340	1780	1770	1610		1.3 	1780 
	安値	1340	1780	1770	1610			1260 

P140	高値	1070	1290	1330	1150	1250	1.4 	1330 
	安値	 915	1160	1210	1100	1020		 745 

P135	高値	 660	 860	 900	 890	 785	1.7 	 900 
	安値	 525	 645	 780	 675	 605		 430 

P130	高値	 390	 520	 580	 555	 455	2.0 	 580 
	安値	 280	 340	 445	 370	 310		 245 

P125	高値	 210	 295	 335	 315	 240	2.3 	 335 
	安値	 145	 175	 240	 185	 155		 130 

P120	高値	 110	 155	 175	 170	 110	2.6 	 175 
	安値	  65	  85	 120	  85	  65		  65 

P115	高値	  50	  75	  85	  80	  45	2.8 	  85 
	安値	  30	  40	  55	  35	  25		  25 

P110	高値	  20	  35	  35	  35	  20	3.5 	  45 
	安値	  10	  15	  20	  15	  10		  10 

P105	高値	   9	  15	  15	  10	   6	3.0 	  25 
	安値	   5	   6	   8	   5	   3		   3 

P100	高値	   4	   5	   6	   5	   3	3.0 	  10 
	安値	   3	   2	   3	   2	   1		   1 



注)倍率は、安値とその次の日以降の高値との比較で算出、切り捨て。
    単純計算なので、その高値安値で売買できないこともあります。
  手数料は無視しています。  日計りは考慮していません。

   * 【値動き】の欄は、SQ前日までの約30日間のオプションの最高値と
   最安値を単純に表しています。



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  【3】日経225の見通し
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金曜日のダウが49ドル高の11496ドルでナスダックは29ポイント安の
2282です。  CMEは13140(ドルベース)です。
(金曜日の先物は12850円で終了ですから290円高。)

このままいくと高くなりそうですが、日本は3連休のため、まだわかりません。

一目均衡表の雲下限は、また上がって13700円以上になります。

先週とあまり状況は変わっていないように見えます。

【こうなると、1月22日の12572円や、3月17日の11691円が、視界に
入ってきます。
世界の株価は、ほとんどが3月17日を大きく割り込んでいて、日本だけが、
まだ上にいます。】 これは先週と同じ。


アメリカのニュース一つで大きく動く可能性があります。
でなければもみ合いでしょう。


1)上昇 13300円を超える               10%

2)揉みあい 12800円+-500で揉みあう         70%

3)下落 また下落して12300円以下           20%

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  【4】いろいろな話
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今回は、US Market WATCHのUS Market Recapから『米国株式市場の地位は後退した???』
 を引用します。  これはアメリカのお話です。当然お分かりだと思いますが…

                http://www.breakscan.com/usmw/

http://www.breakscan.com/usmw/archives/2008/0718.php

19の金融銘柄を対象に、7月21日から空売り規制が実施されることについて
昨日書いたが、人気ブロガーMaoxianは「悪質な企て」と早速SEC(証券取引委員会)を
非難している。一般投資家たちの声も聞いてみよう。 


「フレディマックとファニーメイが経営危機に陥ったのは、空売りが原因ではなく、
経営陣がつまらない間違いを犯したためだ。
今回のSECの措置は、自由市場の妨げだ。」  RealityCheck   さん 

「空売りが企業の問題になるのではない。問題のある企業が空売りの原因を
作っているのだ。」 Dow36000 さん   

次のコメントに移る前に、空売り規制の内容を、簡単に説明しておこう。
今回SECが禁じたのは、Naked short selling(裸の空売り)と呼ばれる、
株券を借りずに行う取引だ。そんな空売りは最初から違反だ、と思われるかもしれないが、
場合によってはマーケットの流動性を高めるとして、裸の空売り全てが違法に
なるとは限らない。
(注:ヘッジファンドなどが、株価の下落を目的として行う裸の空売りは違法。) 

「空売りを規制するなら、買い手には株券の受け取りを義務付けるべきだ。」 donethatさん 

「なぜ、これらの19銘柄だけが対象になったのだろうか?言うまでもなく、これらは
ウォール街にとって、とても重要な機関だからだ。
今回のSECの措置で、米国株式市場の地位は大きく後退した。」 dlsyさん 

「SECは当然のことをしたまでだ。何と言っても、今年は大統領選挙の年なのだから。」
 sivereさん 

「SECは、単に売り手を脅しているだけだ。一時的に、特定の空売りを禁じる、
と言っているだけだから、実際に変えられた法律は無い。」 drop73さん 

「連銀が大手金融機関の味方であることは知っていたが、今回の一件で、SECも連銀と
同様であることが分かった。」 NAFTASUXさん 

以前、マーティン・ツバイク氏は、投資家にこう警告したことがある。 

You Can’t Fight the Fed. (連銀に逆らうな) 

この有名な言葉を、「悪質な企て」と非難したMaoxianは、こう書き換えた。 

You Can’t Fight the Fed(s).  

Fedにsを付けて複数形に変え、正にNAFTASUXさんと同意見だ。


(SEC) 

(情報源: http://maoxian.com/archive/maliciously-manufactured-short-covering/ 

http://www.marketwatch.com/news/story/can-wall-street-survive-summer/story.aspx?guid={E55F5FF7-FD71-4699-863E-B3034F6CD41D}) 



第73回目 ここまでとします。

ありがとうございました。 
来週お会いしましょう。

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現在、個人的に先輩の仕事を手伝っていて、昼間ほとんど場を見られません。
そのためBLOGもなかなか更新できません。 申し訳ございません。

著者      :  鈴木 幸久
BLOG      :  http://blog.so-net.ne.jp/gonntazaemon/
メールアドレス :  profit@rg8.so-net.ne.jp
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