2008/07/19
１０日間で１０倍を狙うオプション投資
〜 １０日間で１０倍を狙うオプション投資 〜
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（７３号配信） 発行者： 鈴木 幸久
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※ 配信解除は最下段から行えます。
【デッド キャット バウンスDead Cat Bounce)。】
死んだ猫でも落とせば、バウンドする。
ちょっとかわいそうな格言ですが、ベアー相場の中のちょっとした反騰の意味です。
下がるしかない状況の中でもたまに反騰することです。
実際、ちょっとした反騰なのか？ 本格反騰のはじめなのか？
難しいときはあります。 今回はどうなるでしょうか？
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【１】今週の概況 ７月１４日 − ７月１８日
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一目均衡表では、雲の下限をはるかに割り込んで、ボリンジャーバンドの
マイナス１シグマから２シグマの間で、続落中。
一旦１６日に１２６７１円をつけ、反発しましたが、これが反発ですかぁ？？
という感じ。
アメリカに引きづられて、サブプライムから発展して、アメリカだけではなく世界の
銀行システムが疑問視されています。
日本の銀行群もさすがにファニーメイやフレディマックは、たくさん持っていることでしょう。
なんと言っても国の補償がついていると考えていましたから。
買えるような状況ではありませんね。
週間の値幅は、514円、先週終値からは２３６円の下落でした.
出来高は、２週続けて今ひとつ盛り上がらずに１．８兆円から２.１兆円まで。
為替が乱高下１０６円台後半。
金と原油は、９５４ドルと１３０ドル割れ(金曜日終値)。
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【２】オプションの１週間 ８月週ＳＱまで２１日
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２００８年７月の第３週は、それぞれ以下のようになりました。
週内の最大変化率
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コール プット
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８月限 C150 3.0倍 P110 3.5倍
【７月第３週】日経２２５の動き
１４日 １５日 １６日 １７日 １８日
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日経２２５高値 13185 12902 12815 12929 12999
安値 12969 12715 12671 12887 12762
出来高 （億株） 19.3 19.2 19.0 16.8 17.9
(兆円） 2.1 2.0 2.1 1.8 1.9
【２００８年８月限のオプション】
コール(８月限）
１４日 １５日 １６日 １７日 １８日 最大倍率 値動き
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C160 高値 1 1 1 1 1 1.0 2
安値 1 1 1 1 1 1
C155 高値 2 2 1 1 1 2.0 4
安値 1 1 1 1 1 1
C150 高値 5 4 3 3 3 3.0 15
安値 3 2 1 1 1 1
C145 高値 20 15 7 8 9 1.8 50
安値 10 7 5 5 4 4
C140 高値 70 55 25 30 35 2.3 140
安値 45 25 20 15 15 15
C135 高値 210 175 100 110 115 1.6 340
安値 145 90 75 70 65 65
C130 高値 470 405 275 300 335 1.5 650
安値 360 240 210 210 220 210
C125 高値 820 630 560 615 670 1.4 925
安値 675 515 470 470 505 470
C120 高値 1060 975 900 1010 1.2 1320
安値 1060 875 830 895 830
プット(８月限）
１４日 １５日 １６日 １７日 １８日 最大倍率 値動き
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P145 高値 1340 1780 1770 1610 1.3 1780
安値 1340 1780 1770 1610 1260
P140 高値 1070 1290 1330 1150 1250 1.4 1330
安値 915 1160 1210 1100 1020 745
P135 高値 660 860 900 890 785 1.7 900
安値 525 645 780 675 605 430
P130 高値 390 520 580 555 455 2.0 580
安値 280 340 445 370 310 245
P125 高値 210 295 335 315 240 2.3 335
安値 145 175 240 185 155 130
P120 高値 110 155 175 170 110 2.6 175
安値 65 85 120 85 65 65
P115 高値 50 75 85 80 45 2.8 85
安値 30 40 55 35 25 25
P110 高値 20 35 35 35 20 3.5 45
安値 10 15 20 15 10 10
P105 高値 9 15 15 10 6 3.0 25
安値 5 6 8 5 3 3
P100 高値 4 5 6 5 3 3.0 10
安値 3 2 3 2 1 1
注）倍率は、安値とその次の日以降の高値との比較で算出、切り捨て。
単純計算なので、その高値安値で売買できないこともあります。
手数料は無視しています。 日計りは考慮していません。
＊ 【値動き】の欄は、ＳＱ前日までの約３０日間のオプションの最高値と
最安値を単純に表しています。
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【３】日経２２５の見通し
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金曜日のダウが４９ドル高の１１４９６ドルでナスダックは２９ポイント安の
２２８２です。 ＣＭＥは１３１４０(ドルベース)です。
(金曜日の先物は１２８５０円で終了ですから２９０円高。)
このままいくと高くなりそうですが、日本は３連休のため、まだわかりません。
一目均衡表の雲下限は、また上がって１３７００円以上になります。
先週とあまり状況は変わっていないように見えます。
【こうなると、１月２２日の１２５７２円や、３月１７日の１１６９１円が、視界に
入ってきます。
世界の株価は、ほとんどが３月１７日を大きく割り込んでいて、日本だけが、
まだ上にいます。】 これは先週と同じ。
アメリカのニュース一つで大きく動く可能性があります。
でなければもみ合いでしょう。
１）上昇 １３３００円を超える １０％
２）揉みあい １２８００円+-５００で揉みあう ７０％
３）下落 また下落して１２３００円以下 ２０％
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【４】いろいろな話
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今回は、US Market WATCHのUS Market Recapから『米国株式市場の地位は後退した？？？』
を引用します。 これはアメリカのお話です。当然お分かりだと思いますが…
http://www.breakscan.com/usmw/
http://www.breakscan.com/usmw/archives/2008/0718.php
１９の金融銘柄を対象に、７月２１日から空売り規制が実施されることについて
昨日書いたが、人気ブロガーMaoxianは「悪質な企て」と早速SEC（証券取引委員会）を
非難している。一般投資家たちの声も聞いてみよう。
「フレディマックとファニーメイが経営危機に陥ったのは、空売りが原因ではなく、
経営陣がつまらない間違いを犯したためだ。
今回のSECの措置は、自由市場の妨げだ。」 RealityCheck さん
「空売りが企業の問題になるのではない。問題のある企業が空売りの原因を
作っているのだ。」 Dow36000 さん
次のコメントに移る前に、空売り規制の内容を、簡単に説明しておこう。
今回SECが禁じたのは、Naked short selling（裸の空売り）と呼ばれる、
株券を借りずに行う取引だ。そんな空売りは最初から違反だ、と思われるかもしれないが、
場合によってはマーケットの流動性を高めるとして、裸の空売り全てが違法に
なるとは限らない。
（注：ヘッジファンドなどが、株価の下落を目的として行う裸の空売りは違法。）
「空売りを規制するなら、買い手には株券の受け取りを義務付けるべきだ。」 donethatさん
「なぜ、これらの１９銘柄だけが対象になったのだろうか？言うまでもなく、これらは
ウォール街にとって、とても重要な機関だからだ。
今回のSECの措置で、米国株式市場の地位は大きく後退した。」 dlsyさん
「SECは当然のことをしたまでだ。何と言っても、今年は大統領選挙の年なのだから。」
sivereさん
「SECは、単に売り手を脅しているだけだ。一時的に、特定の空売りを禁じる、
と言っているだけだから、実際に変えられた法律は無い。」 drop73さん
「連銀が大手金融機関の味方であることは知っていたが、今回の一件で、SECも連銀と
同様であることが分かった。」 NAFTASUXさん
以前、マーティン・ツバイク氏は、投資家にこう警告したことがある。
You Can’t Fight the Fed. （連銀に逆らうな）
この有名な言葉を、「悪質な企て」と非難したMaoxianは、こう書き換えた。
You Can’t Fight the Fed(s).
Fedにsを付けて複数形に変え、正にNAFTASUXさんと同意見だ。
（SEC)
（情報源： http://maoxian.com/archive/maliciously-manufactured-short-covering/
http://www.marketwatch.com/news/story/can-wall-street-survive-summer/story.aspx?guid={E55F5FF7-FD71-4699-863E-B3034F6CD41D}）
第７３回目 ここまでとします。
ありがとうございました。
来週お会いしましょう。
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現在、個人的に先輩の仕事を手伝っていて、昼間ほとんど場を見られません。
そのためＢＬＯＧもなかなか更新できません。 申し訳ございません。
著者 ： 鈴木 幸久
BLOG ： http://blog.so-net.ne.jp/gonntazaemon/
メールアドレス ： profit@rg8.so-net.ne.jp
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http://www.mag2.com/m/0000224932.html
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