2008/07/13
ＦＸ完全自動売買への道 第2008-17号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ プログラマーなFX 〜完全自動売買への道〜 http://victor.cocolog-nifty.com/blog/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは。FXPGです。 いつもご購読いただきましてありがとうございます。 ■ INDEX ┣ はじめてのMQL4言語2(21) ┣ 編集後記 ┣ 注意事項・免責事項 ┗ 発行に関して ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■ ┗ はじめてのMQL4言語2(21) 加重平均 前回は平均を求める関数を作成しました。今回は少し複雑にして加重平均を求める関 数を作成してみます。ご存知のように移動平均線に単純移動平均、加重移動平均、指 数加重移動平均などの種類がありますが、このうち加重移動平均で求められる加重平 均について説明します。 まず加重移動平均(Weighted Moving Average:WMAと略します)は、簡単にいうと○日 間の平均値を単純に求めるのではなく、過去の値より現在の値に重きを置いて平均値 を求めます。 値ｖ１、ｖ２、ｖ３の３値からなる平均値の場合 ｖ１×１＋ｖ２×２＋ｖ３×３ 加重平均値 = ---------------------------- ６ (ｖ１×１)＋・・＋（ｖＮ×Ｎ） = ----------------------------- （Ｎ×（Ｎ＋１）÷２） ※Ｎは値の個数 上記の式を見て分かるように最過去の値に対しては１倍しか加重がかかっていないの に対して、最新の値はＮ倍の加重がかかります。 さて今回はこの加重平均値を求める関数を自作してみます。 double MathWeightedAverage(double vals[]) { double average = 0.0; int size = ArraySize(vals); for (int i = 0; i < size; i++) { average += vals[i]*(i+1); } return (average / (size*(size+1)/2)); } vals配列に平均を求めたい数値を格納します。数値が5個ならば5個の配列を用意しま す。MathWeightedAverage()関数では上記の公式に則り、全てのvalsに加重をかけて 足し込んだ後に、加重の個数で割る事で平均値を求めています。 利用例は次のようになります。 double x[5]; x[0] = 1; x[1] = 2; x[2] = 3; x[3] = 5; x[4] = 8; Print("ave=",MathWeightedAverage(x)); この場合の出力は ave=4.9333 となり、確かに加重平均が求められています。一度手計算してみてみる と理解が早いかと思います。 便利な関数なので使ってみてください。 それでは次回をお楽しみに＾＾ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■ ┗ 編集後記 ブログでも書きましたが、先日自動売買環境で利用しているLANアダプタが故障して しまいました。確かに5,6年ほど使っていたのでそろそろ寿命がきたのだと思うので すが、おかげで自動売買していたシステムが一日ほどストップしてしまったのです。 その間の売買をバックテストで確認するとプラス収益でしたので、ある意味損失です 。やはり自動売買とはいえ機器故障には十分に注意が必要だと思います。 ずっと見張っとくわけにはいきませんが定期的な確認とメンテナンス。またエラーが 発生した際、迅速に管理者へ連絡するようなシステムエラー通知方法など準備してお く必要があるのだと思います。奥が深いですね。 とりあえず替わりのLANアダプタを即効で買いました＾＾ ==■注意事項・免責事項----------------------------------------------------- メルマガの内容には注意しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者に とっての有用性を保証するものではありません。必ずご自身の目で体で実際に実行し、 確認して頂ければと思います。 当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いかねますので ご了承下さい。投資は自己責任でお願いします。 ※本メールマガジンに掲載された記事を許可なく転載することを禁じます。 ==■発行に関して----------------------------------------------------------- 発行者：FXPG ブログ：プログラマーなFX 〜完全自動売買への道〜 http://victor.cocolog-nifty.com/blog/ お問合せ・感想：fxprogrammer@gmail.com ▼本メールが不要な方はこちらから解除できます。 http://www.mag2.com/m/0000212860.html ---------------------------------------------------------------------------- Copyright(C) 2008 プログラマーなFX. All Rights Reserved. --------------------------------------------------------------------------== がんばる投資家を応援します □相場に関する専門書で日本一の品揃え ┏━━━━━━━━━━┓ □DVD・ビデオ・投資家セミナー etc ┃トレーダーズショップ┃ □最安の送料＆最速のお届け ┗━━━━━━━━━━┛ □自宅までの配達状況がウェブで確認できます http://af1.mag2.com/m/af/0000123619/001/s00000000009002/011
