調整局面 [まぐまぐ！]

2007/07/29

調整局面

　　　　　　　　　こんなの初めて！　日経225「6段階の売買シグナル」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月　29日号　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　◆シグナルトレード実戦編◆

シグナルトレードは、寄付き直後に各種指標から当日相場の方向性を1～3の数値で表し
ます。売り買いの別、売買の強さで6段階になります。
当日決済ですからリスクを限定する事が出来、大引けでの決済を入力すれば良いので、
時間に余裕の無い人でも簡単にトレード出来ます。

最も強いシグナルは、
シグナル：買い　　単位：3枚　となります。
順に単位が2枚、1枚となり、中立（無し）、そしてシグナルが売りとなります。
最も弱いシグナルが
シグナル：売り　単位：3枚
となります。

枚数は、通常日経225先物1枚を表しますが、大きな単位で売買を行う場合は、
整数倍してください。逆にminiでも同様です。
枚数は無視して、方向だけを確認する使い方も有効です。
実際の取引では、配信されたシグナル確認後、買いなら寄付き値よりご自身のお好みで
下の指値、売りなら寄付き値より上の指値を行う事も有効です。
（通常10円か20円、お時間のある人は幾ら時間を掛けても構いませんが、それでは簡単
で
お手軽なトレードと言えなくなりますが）
「指値をすると買えない（売れない）場合も有るのでは」との質問。
構いません。相場は明日も明後日も有ります。
大切なのは、リスクを軽減する事、利益を少しでも多く得る、損失を少しでも少なくする
事です。

　　　　　　　　　　　　　◆シグナルトレード週間実績◆
　　　　　　　　　　（最大執行枚数3単位、寄付き執行大引け決済）

日経225先物
日付　　　シグナル　　単位　　　　損益　　　　    寄付き　　　大引け　
7月 17日　　売り　　　1単位　　＋   50円　　　18,260円　　18,210円
7月 18日　　買い　　　1単位　　－  100円　　　18,150円　　18,050円
7月 19日　　中立　　　0単位　　 ±    0円　　　18,120円　　18,130円
7月 20日　　売り　　　1単位　　－   10円　　  18,170円　　18,180円
7月 23日　　買い　　　1単位　　－   10円　　　17,980円　　17,970円
7月 24日　　買い　　　2単位　　 ± 　 0円　　　18,020円　　18,200円
7月 25日　　買い　　　1単位　　＋　90円　　　17,770円　　17,860円
7月 26日　　買い　　　2単位　　－  260円　　　17,830円　　17,700円
7月 27日　　買い　　　1単位　　＋   40円　　  17,250円　　17,250円

合計損益　－200円
1単位を日経225先物1枚として売買した場合
期間収益　－20万円
月間損益　－15万円

複数枚シグナルの出た日が損失となってしまった為、月間収益がマイナスとなってしまい
ました。日中の値幅も拡大傾向にありますので、7月残り2日ですが、翌月に繋がる様な
成果に期待したいと思います。

　　　　　　　　　　　　　◆ シグナルトレード月間実績◆
　　　　　　　　　　　（最大執行枚数3枚、寄付き執行大引け決済）

2006年6月　＋225万円
2006年7月　＋315万円
2006年8月　＋ 82万円
2006年9月　＋ 24万円
2006年10月＋ 77万円
2006年11月＋ 80万円
2006年12月－ 28万円　　　　2006年度通算　＋775万円
2007年 1月　＋ 32万円
2007年 2月　＋ 18万円
2007年 3月  ‐184万円
2007年 4月  ‐ 26万円　　　　
2007年 5月  +　 2万円
2007年 6月  +　93万円　　　　2007年度通算　‐65万
各月、各日ごとのシグナル及び結果は、
ブログ「日経225先物・オプション　今日はこれ！」に掲載しています。

　　　　　　　　　　　　◆日経225オプション戦略と月間実績◆

最大2枚のポジション（証拠金は50～100万円程度）で、基本はＳＱ日終値で執行、組成、
次回ＳＱ値決済での検証結果、実績を掲載いたします。
リスクを限定、コスト・時間を抑えてコツコツ収益を上げる事を目標としています。
2006年  9月限　安定型　＋21万円　積極型　＋49万円
2006年 10月限　安定型　＋27万円　積極型　＋45万円
2006年 11月限　安定型　＋19万円　積極型　 + 7万円
2006年 12月限　安定型　＋19万円　積極型　＋28万円
2007年  1月限　安定型　＋20万円　積極型　＋48万円
2007年  2月限   安定型　＋16万円　積極型　＋25万円
2007年  3月限   安定型　＋17万円　積極型　＋35万円
2007年　4月限　安定型　＋14万円　積極型　＋30万円
2007年　5月限　安定型　＋11万円　積極型　＋21万円
2007年　6月限　安定型　＋21万円　積極型　＋37万円

7月13日終値で組成し、会員さん向けに配信した8月限月の推奨ポジションを公開いたし
ます。
8月限月は、非常に難しいポジション取りとなりました。
・ＳＱまでの日数が短い為、オプション価格が安い。
・ボラティリティーが低く、オプション価格が安い。
・参院選等相場がブレる不確定要因が多い事。
が理由です。
また、基本的には強気の相場見通しを維持しいますが、ブログ等に掲載しています様に、
ブルドックソースの買収防衛策に対する東京高裁判断を見て、外国人投資家の日本株に
対する見方に微妙な変化が起きて来る事を心配しています。
今月は、多くの収益を稼ぐ事より、確実な利益確保の月とした方が良いかもしれません。

※価格は、7月13日終値での表示です。
※価格が変化すれば、分岐点、損益は変化します。
※損益は、8月10日SQ値決済した場合の金額です。

安定型
19,500円コール　1枚　売り　15円
17,500円プット　1枚　売り 100円　
合計価格が出来れば110円以上。
19,615円～17,385円で利益、最大利益は19,500円～17,500円で11.5万円。
収益には不満が有りますが、仕方が有りません。
リスクを取れるのであれば、上昇局面でコール売り、下落局面でプット売りの時間差で
ポジションを組む方法も有ります。
16日の米国市場が大幅に下落して、翌17日の日経平均が100円以上の下落で始まりそうな
場合、コールは19,000円にプットは17,000円の行使価格にひとつづつ下げてください。
19,000円コール　1枚　売り　
17,000円プット　1枚　売り

積極型
19,000円コール　1枚　売り　65円
17,500円プット　1枚　売り 100円　
合計価格が、150円以上
19,165円～17,335円で利益、最大利益は19,000円～17,500円で16.5万円
7月限月と同じ組み合わせですが、収益は半分強にしかなりません。
収益額を上げるには、安定型で紹介したコール、プットの時間差売りの作戦ですが、
リスクを伴う事をご理解ください。
同様に、16日の米国市場が大幅に下落して、翌17日の日経平均が100円以上の下落で
始まりそうな場合、コールは18,500円に行使価格をひとつ下げてください。
プットは17,500円のままで結構です。
18,500円コール　1枚　売り　
17,500円プット　1枚　売り
当然、この組み合わせの方が、収益幅は大きくなります。

7月27日現在、相場の急落で両ポジション共評価損となっています。
ポジションに対する対応策、現在の水準が意味する事等のアドバイスも会員さんには
配信済みです。

月に1度の売買（場合によっては1度の売り）で、上記の様な収益を積み上げる事が出来
ます。時間やコストを掛けてバタバタ売買する必要は、全く有りません。
収益機会を広げ、ヘッジを掛ける意味でもオプション取引は有効です。
日経平均先物を行っている方にはオプション取引を、オプション取引を行っている方には
日経平均先物を学ばれる事をお勧めします。

　　　　　　　　　　　　◆東京市場雑感及び今週の展望と戦略◆

日経225先物は、前週比－890円、週初寄付き比－690円の17,290円で終了しました。
海外市場の波乱を背景に週初18,000円を割り込んで始まり、その後18,000円台を回復する
場面も有りましたが、週末に掛けて再度大きく売り込まれました。
上昇波動は一旦終了し、下値模索の調整局面に入った様です。それ程の悪材料とも思えま
せんが。以下は、7月27日掲載のブログの抜粋です。
東京市場にとっての懸念材料、悪材料が全て重なりました。
上昇波動を描いていたチャートの悪化、海外市場の株安、円高、参院選前の手控え、全て
が重なりました。
有る意味、次から次へ悪材料が表面化し、戻ろうとする相場の腰を折られるより、一度に
出てしまった方が、今後の戻りを考えると良いと思います。
懸念材料は、残ります。
長期の相場トレンドを示すと言われる、200日移動平均線を昨年11月以来下回る可能性が
濃厚、今回の上昇以前の高値を記録した2月は日経平均が1,600円程度下落し、円相場は
122円から115円まで買われました。今回も同様な動きを見せています。
反面、2月は超短期間に調整場面を脱しました。
結果はどうあれ参院選はこの週末で終わり、為替市場も落着くでしょう。
有る程度悪材料は、消化される筈です。
25日移動平均線からの乖離率も、売られ過ぎと言われる-5％を突破しています。
（今年3月以来、2度目）
外国人頼みは相変わらずですが、個別企業も含めてバーゲンハンティングの季節がやって
来たと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　◆ その他◆
　　　　　　　　　　　（気になる話題、情報を解説します）

先日まで、本年度の年初来高値であった2月26日18,215.35円から調整局面での各種
数値を掲載します。
その後の安値までの下落幅　　　1,573.10円
その後の安値までの下落率　　　　8.63％
その後の安値までの日数　　　　　5日
25日移動平均線との乖離率　　　－5.60％
75日移動平均線との乖離率　　　－2.29％
200日移動平均線との乖離率　　　＋2.61％
為替レートの推移　　　　　　　121円台から115円台に急騰。
それぞれ現状に当てはめると、
下落幅　　　　　　　　　　　　978.08円
下落率　　　　　　　　　　　　　5.35％
高値からの日数　　　　　　　　　　13日
25日移動平均線との乖離率　　　－4.23％
75日移動平均線との乖離率　　　－2.92％
200日移動平均線との乖離率　　　+0.08％
為替レートの推移　　　　　　　123円台から118円台に急騰。

上記の数値を見る限り、底打ちまでもうひと下げといった所でしょうか。
いずれにしても、近いと言えそうです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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