2008/07/23
さる張り投資研究会 「目には目をガソリンにはガソリンを！」
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━ トレードの常識を覆す！元負け犬トレーダーが語る 負け犬トレーダーが復活した１日１０分の投資術！ 120号 ━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━ このメールマガジンでは、私が過去にホームページのタイトルどおり 負け犬トレーダーが崖っぷちから復活するまでの間に得た錬金術（猿張） 知識をご紹介し、さらに、常に投資で勝ち続ける錬金術師（相場師・投資家） の考え方や、行動パターンなどもあわせて、ご紹介していきます。 【本日のメニュー】 □ さる張りコラム □ 編集後記 ========================================================================== □ さる張りコラム「目には目をガソリンにはガソリンを！」 皆さん、こんにちは！ 暑い！暑いけど・・・。 湿度が下がってきたのか、ジットリジメジメではなく、 カラッと晴れて気持ちが良いです＾＾ いよいよ夏本番ですね。 先日より子供たちの待ちに待った「夏休み」がスタートしています。 彼らの頭の中には「大量の遊び計画」がたてられていると思いますが、 それに付き合わされる親は・・・。 正直大変です＾＾； 大変と言えば食品その他の値上げラッシュをけん引している 「原油価格高騰」 ですが、このメールマガジンが配信される時はどうなっているか 分かりませんが、先週の商品先物市場ではストップ安連発で下落、 金曜日に売り方の週末利食いによって上昇と言う形で終了しました。 今後もこのまま原油相場が下げ続けるのか？ それとも持ち直して再び前回の高値を突破する動きとなるのか？ は誰にもわからないことです。 先日私が出向いた先のトレーダーの方も、普段は「商品取引」を されない方ですが、ここまでＯＩＬ系の動きが目立ってくると気に なるようで 「こっちの方が儲かるんじゃないの？」 なんて仰っていました。 これだけ多くの方に注目を浴びている原油が、このまま上昇し続けると、 思いっきり連動する 「ガソリン価格の値上げ」 がもろに私たちの財布を直撃します。 そこで今日は 「ガソリントレードを行っていれば、現金ヘッジと成り得たか？」 という、「オモロ〜！検証」を行ってみたいと思います。 地域によっても若干の価格差がありますし、車の使用頻度も 人それぞれですから、ざっくり検証です。 まずは値上げを続けるガソリン価格の推移をちょっと見てみましょう。 2007年に130円程度だったガソリンが、2008年3月末までは 150円台をキープ、暫定税率執行により一時的に130円台へ 戻ったものの、現在は180円です。 ＜ガソリン価格推移グラフはこちらのサイト様をご参考に＞ http://www.jiji.com/jc/v?p=ve_eco_gasoline-price つまり、2007年から見れば現時点で50円上がっているということですね。 もうすぐ200円も突破するのでは？なんて言われていますが・・・。 次に消費量の全国平均ですが、2004年（ちょっと古い？＾＾；）の データによると4人世帯が1か月あたり50リットル程度のようです。 もちろんこれは全国的なデータですから、私が住んでいる場所のように 交通の便の悪い地方へ行くとすべての移動が車ですから 「50リットルなんて1週間で使ってしまいます。」 メールマガジンをご覧になっている方がどの程度お使いかはわかりませんが、 取り敢えずせっかくの検証ですから、平均よりも多く見積もり、今日はこの 全国平均とヘビー消費のちょうど間となる、 「1カ月125リットル消費」 でざっくり検証してみたいと思います。 検証期間は2008年の1月〜7月まで。 1か月に125リットル消費する場合、7ヶ月間で 「875リットルの消費」 となります。 この間、ガソリン価格が高騰を始める前と同じように「130円」で 推移していたとしたら、この7ヶ月間でのガソリン代は 「113750円」 となります。 次に値上がりガソリンを１リットル当たり ・１〜３月・・・１５５円 ・４月・・・・・１３０円 ・５月・・・・・１６０円 ・６月・・・・・１７０円 ・７月・・・・・１８０円 で計算した場合、 ・１〜３月・・・３７５リットル＝５８１２５円 ・４月・・・・・１２５リットル＝１６２５０円 ・５月・・・・・１２５リットル＝２００００円 ・６月・・・・・１２５リットル＝２１２５０円 ・７月・・・・・１２５リットル＝２２５００円 となり、この７ヶ月間のガソリン代は 「１３８１２５円」 となります。 実にこの差額は 「２４３７５円」 となります。 さて、この間に使用した８７５リットル分のトレードと言うのは 実際には出来ません。 「商品取引」は証拠金取引ですから、実際よりも大きな取引を していることになります。 そうですね・・・。一番小さな単位であっても「中部大阪商品取引所」に 上場されている、一般的に 「中大ガソリン」 と呼ばれるものが１０キロリットルの取引です。 消費したと仮定する875リットルのおよそ10倍強の量になります。 これを１枚（株で言う単位）トレードするために必要な証拠金額は 現在27000円です。 倍率は10倍ですから 「マーケットの価格が1000円値上がりすれば、現金ベースの利益は 10,000円となる。」 わけです。 では早速銘柄価格と組み合わせて見てみましょう。 商品取引のガソリンは1カ月ごとに新たな限月が生れ、各限月毎に 価格は違いますので、2008年に入って実際に取引可能であったものは 「2008年の8月限」と言うことになります。 （商品取引をされない方は無理に理解されなくても良いです＾＾；） この「2008年8月限」は今年1月に 「71100円で取引スタート」 しました。 その後、その価格を大きく割れることなく先週末の時点での価格は 「94970円」 でした。 ここ数日連続のストップ安にもかかわらず、実に 「23870円」 も高くなっていたわけです。（ピーク時は102240円） これを現金ベースに換算すると、10倍ですから、先週末に決済していれば 「238700円の利益！」 となったわけです。 と、ここで気が付きましたか？＾＾ 先程この取引量は 「消費したと仮定する875リットルのおよそ10倍強の量」 と言いました。 上記の利益の10分の1は 「23870円」 ですから 「ガソリンの値上げによって生じた現金差額の24375円とほぼ同額！」 です。 あくまでもこれは「おもろ〜！検証」ですが、取引量は消費量の 10倍強ですから、仮に、仲間同士10人で証拠金を10等分し、 「一人2700円のリスク」 でヘッジが可能であったことが分かります。 この暑い夏が終われば再び 「灯油が必要な季節」 が来ます。 そういえば、「中部大阪商品取引所」には灯油も上場されていますね。 狙ってみようかな〜（笑） ＊実取引に関する責任は一切とれません。トレードはご自身の判断で 行ってください。あくまでもこれはコラムであり、実際のトレード 手記ではありません。 編集後記へ 石田 信一 ＰＳ、、 もしあなたが、私が確立したトレードスタイル知りたいのであれば こちらの無料ＤＶＤで知ることができます。 http://www.systemtraderscafe.com/main/index.html ■お知らせ システムトレードの無料分足データはこちら http://www.s-bond.jp/datadw.html *********************************************** 発行者 ＥＳＴシステムトレード Ｗebサイト http://www.s-bond.jp/ お問合せ sarubari@s-bond.jp *********************************************** ---------------------------------------------------------------------------- 編集後記 毎年のことですが・・・。 私は夏の終わりに 「起き上がれないほど胃が痛い日が１〜２日続きます。」 多分、夏の間に冷たいもの（ビール・・・。）を摂取しすぎて、 その間の体に与える悪い影響が蓄積し、ドカンと爆発するので あろうと思います。 当然こうなると残念ながら 「日々の飲酒作業からは撤退しなければなりません。」 トレードで 「何れは勝てるだろう！」 「もうそろそろ上がる（下がる）だろう」 と、少しずつ蓄積した損失が爆発してマーケットから撤退する 流れと同じですね＾＾； 今年は気をつけて撤退しないようにします！（宣言！） それでは、また来週！
