ＥＳＴシステムトレード　「トレードスタイル確立への軌跡vol.7」 [まぐまぐ！]

2008/06/18

ＥＳＴシステムトレード　「トレードスタイル確立への軌跡vol.7」

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　　トレードの常識を覆す！元負け犬トレーダーが語る

　　負け犬トレーダーが復活した１日１０分の投資術！　116号
　
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　このメールマガジンでは、私が過去にホームページのタイトルどおり
　負け犬トレーダーが崖っぷちから復活するまでの間に得た錬金術（猿張）
　知識をご紹介し、さらに、常に投資で勝ち続ける錬金術師（相場師・投資家）
　の考え方や、行動パターンなどもあわせて、ご紹介していきます。

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　□　さる張りコラム

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　□　さる張りコラム「トレードスタイル確立への軌跡vol.7」

　皆さん、こんにちは。

　石田です。

　ご存じとは思いますが、先週より岩手・宮城内陸地震がおきております。

　この場を借りて、被災された方々にお見舞いを申し上げます。

　現時点でも数百回に及ぶ余震が続いているようで、現地の方々は不安で
　心休まらぬ時が続いていると思います。

　少しでも早く平穏な生活に戻ることができますよう、心より願っております。

　ここ数日、雨が降り続いています。
　
　私の地元は全国的に見て遅い梅雨入りだったようですが、その分まとめて
　降っている感じです＾＾；

　今日なんて長袖でないと寒いくらいです。

　この雨が落ち着く頃には夏がやってくるわけですが・・・。

　最近ＴＶのＣMで見たエアコンで、湿度を調整して28度でも涼しく感じる
　優れたエアコンがあるのですが、みなさん知ってます？

　当然、環境に配慮した製品ということになるわけですが、私達のように
　１日中部屋にいて、エアコンをつけている全国のトレーダーが、一斉に
　エアコンの温度を２８度にキープすれば、どれだけ環境にやさしいことか・・・。

　今年の夏は頑張ってこのエアコンに入替しましょう！
　（私は○イ○ンのセールスマンではありません、念のため）

　というわけで、今週も「トレードスタイル確立への軌跡vol.7」をお送りします。

　この話の内容は私が今のトレードスタイルを確立するまでに考えたことや、実践
　してきたことに沿ってお話しますので、ステージが様々な各読者様にとって
　何らかの「気付き」を得ることが出来る可能性があります。

　一度にお話できることは僅かですが

　私も過去に

　「ちょっとした気付き」

　
　がきっかけとなって、トレードスタイルが大きく改善された一人です。

　あなたにも、同じことが起こるかもしれません＾＾

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　■トレードスタイル確立への軌跡

　＜７　複利運用＞

　今までとはまったく違ったトレードスタイルで再度マーケットに
　立ち向かった私は、とにかく

　「優位性の発見」

　に注力しました。

　つまり、

　「マーケットのクセを見つけて、それをトレードルールにする作業」

　です。

　この時点ですでに

　「銘柄選択は収益に直結しない」

　と判断していましたので、好き嫌いをせずにとにかく沢山の銘柄の
　チャートと４本値をかき集めてにらめっこです。

　そして複数の銘柄のマーケットのクセをルール化し、それらを同じ
　時間軸でトレードして

　「多様性と淘汰」

　を繰り返しながらトレードを継続しました。

　そして、この作業が、今までに考えられなかった

　「トレードで勝つ状況」

　を作り出してくれたわけです。

　すべてが順調に進むかのように見えたある日、私は壁にぶつかりました。

　それまでは儲けが急速に膨れ上がり、短期間で自分でも信じられない
　ほどの利益を手にしました。

　が・・・。

　商品銘柄を多用していた私は、商品銘柄が銘柄問わず全面安となった期間に、
　一気に利益をすり減らしてしまうことになるのです。

　以前の私であれば、

　「なんだ・・・。この手法もやっぱり駄目だ・・・。」

　と投げ出すことになったのでしょうが、この時点では既に

　「自分のトレードスタイルを完全に信頼」

　していたので、

　「何か問題があるはずだ・・・。やり方そのものは絶対に悪くないはず・・・。
　　実際に短期間であれだけの利益が出たことは事実だから・・・。
　　なにかある・・・。」

　と考えました。

　ここからまた苦悩の日々が始まるわけですが、その間に得た気付きが
　多すぎてとてもじゃないけどこのメールマガジンに収めることができません。

　結果だけ申し上げましょう。

　行き着いた結論は

　「複利運用はダメ！」

　ということです。

　あ、誤解が生じるといけないので

　あえて

　「私のトレードスタイルでは複利運用はダメ」

　としておきましょう＾＾

　皆さんもご存じでしょうが、これまで一般書籍等でも

　「○○円が○億円に！！！」

　「元手○○円が○年間で○○倍に！！！」

　なんて類の著者で、すでに名前を聞かなくなった超一流トレーダーは
　沢山いらっしゃいます。

　もちろん、まともな手法があることも否定しませんが、

　「複利運用が仇となって退場を余儀なくされる」

　例はたくさんあります。

　それはなぜか？

　例えば「Ａ」という、有効な手法があったとしましょう。

　それは裁量トレードでもシステムトレードでもどちらでも構わないのですが、
　この「Ａ」という手法は、

　「ドローダウンなくして永遠に機能し続けないから」

　です。

　マーケットは常に変化し、そして進化します。

　今までにありえないような動きをしたり、未知の価格帯に突入して
　ボラティリティが急変したりするのは常なのです。

　どんなに優れた手法であっても、この変化を事前に察知してその度に
　ルールを変更するなどという“神技”は、事実上不可能なわけです。

　ですから、同じ「Ａ」という手法を長期間利用し、複利運用によって
　１回あたりのトレードポジションサイズが拡大していれば

　「同じパターンで連続して負けた場合に、
　　　　　　　大きな損失を連続して出すことにつながる」

　のです。

　あっという間に利益が拡大するが、

　「あっという間に利益がなくなることもある」

　と言うわけです＾＾；

　・・・・。

　そう、お察しの通り私はあまりにも調子よく増える利益を使って
　ポジションを拡大し、銘柄や手法を分散していたにもかかわらず、

　「損失が加速した」

　と言うわけです。

　私は幸い退場からは免れ、ここで複利運用をやめることを決意しました。

　この時に私はつくづく

　「トレードで良いとされる概念は間違えていることが多い」

　と感じました。

　もしもあなたが現時点で

　「複利運用で大きく利益が膨らんでいる」

　のであれば、一度立ち止まって自分のトレードスタイルと、それに
　利用しているルールを見直してみることをお勧めします。

　マーケットは不確実なもの。

　明日から突然今までのパターンは出現しなくなるかもしれない・・・。

　そこに確たる裏付けがなく、偶然的にうまくいっているのであれば・・・。

　「今すぐ相場をやめなさい！」（あれ？）

　ではなく、トレードを休止＆仕切り直して、このメールマガジンで
　私がお伝えしたいことを読み取っていただきたいのです。

　あなたに「はっ！」と気がつく部分があれば勝ち逃げ可能です。

　で・・・。

　私がこの後どうしたのかですが…。

　また別の機会にお話ししますね、今日はこの辺で＾＾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石田　信一

　ＰＳ、、

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