2009/11/06
トレーダーズ・eワラント・デイリーコメント
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ トレーダーズ・eワラント・デイリーコメント ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 2009年11月6日（金曜日） ＜注目銘柄＞ 投資スタンス：短期（1週間程度） eワラント（ゴールドマン・サックス証券） 丸紅<8002> プット22回 行使価格 400円 満期日 2010年2月10日 1ワラント当り原資産数 0.1 eワラント販売価格 3.31 実効ギアリング -4.14 前営業日の株価 450円 -4円 前営業日のＨＶ(20日） 36.55 ドイツ証券では、11 月2 日付レポートで、丸紅について、「上期の税引利益は、YoY 53％減の504 億円となった。資源価格下落によりエネルギー部門と金属資源部門が大き く落ち込んだうえ、素材系部門や機械部門の収益も縮小したことが響いた。ただし、四 半期ベースでは原油価格上昇によるエネルギー部門持ち直しなどから、2Qの収益は本業 ベースで1Q 比改善した。会社の通期税引利益計画（800億円）に対する、上期の進捗率 は63％に達したが、会社側は下期の経済環境が不透明との理由で、通期計画を据え置い た。当社では上期の進捗状況、下期の保守的な原油価格想定などからすれば、現状の会 社計画は保守的とみており、上ぶれを見込む」としている。 投資判断は「Buy」継続。目標株価は向こう12 ヵ月で770円としている。 テクニカル面では、3/12安値265 円と7/13安値373円、9/28安値439円を結ぶ中期のサ ポートラインは、10/5 の下落で下にブレイクされた。一旦、戻りを試すもの、10/23高 値490円で8/24高値491円と9/24高値488円のスリートップとなった。 再度、前期のトレンドラインを10/28 の下落で下にブレイク。調整入りと思われる。 プットの買いで臨みたい。 ＜過去の注目銘柄＞ 配信日 対象銘柄<コード> 当日始値 高値 安値 T+5買取価格 eワラント損益 P/C回号 株価始値 高値 安値 T+5株価終値 株式損益 ------------------------------------------------------------------------------ 10/28 東エレク<8035> 5.55 8.13 5.55 7.70 +38.7% プット110回 5560 5590 4820 4850（売り） +12.7% 10/27 シャープ<6753> 2.29 2.68 2.22 2.28 -0.4% プット103回 1000 1004 953 983（売り） +1.7% 10/26 任天堂<7974> 1.50 2.09 1.49 1.85 +23.3% プット109回 24640 24720 22680 23200（売り） +5.8% 10/23 ＧＳユアサ<6674> 3.18 4.59 2.44 2.94 -7.5% コール11回 784 849 766 792（買い） +1.0% 10/22 ファストリ<9983> 1.94 2.37 1.53 2.03 +4.6% プット69回 15450 16250 14880 15280（売り） +1.1% *上段はeワラントの価格、下段は対象銘柄の株価 T+5は配信日から5営業日目のこと 「ゴールドマン・サックス・eワラント」 http://www.goldmansachs.com/japan/ewarrant/index.html 「投資ツール」→「eワラント銘柄検索」 http://www.goldmansachs.com/japan/ewarrant/market/search/db_fset.gscgi →「銘柄コードor銘柄名指定」に銘柄コードを入力 →eワラントの価格、及び「チャート表示」でチャートが閲覧できます。 ＜きょうの見通し＞ 東京株式市場は反発が予想される。値がさハイテク株の値ごろ感からの買い戻しに 加え、海運などの出遅れセクターや鉄鋼、化学、商社などに注目。昨日決算を発表し たトヨタの動向も全体的なムードを左右しそうだ。また、資本増強による希薄化懸念 のあるメガバンクの目先の織り込み度合いにも注目。米雇用統計発表を控え様子見を 決め込むムードが強くなりそうだが、外部環境を睨みながら先物主導の相場展開が予 想される。 日経平均は前場は5日移動平均線（5日現在9858円）処の攻防が予想される。ただ、 きょうは5日移動平均線の下げが緩やかになるため、同線を超える場面もありそうだ。 25日移動平均線が横ばいから上昇に転じる可能性のある来週にかけては、1万円処や75 日移動平均線（5日現在10189円）に向けた反発を期待したい局面である。 5日のダウ平均は203ドル高と大幅続伸。1万ドルの大台を回復した。新規失業保険申 請件数が予想よりも強かったほか、シスコシステムズの決算、携帯端末企業リサー チ・イン・モーションの自社株買い計画の発表などを好感。通信やテクノロジーセク ターが指数をけん引した。中盤以降、米議会で住宅購入税控除と失業手当を延長する 法案が可決したことが伝わると、ダウ平均は一時210.93ドル高まで上昇する場面があ った。 一方、NASDAQは2.4％上昇、S&P500は1.9％上昇した。業種別では特に一般消費財や 金融、資本財などが上昇した。ドル建てCME225先物は昨日の大証日中終値に比べ170円 高の9870円、円建て清算値は160円高の9860円となった。 昨日の東京市場は日経平均、TOPIXともに反落。東証1部の値下がり銘柄数は1110と 全体の65.8％に達したが、資源関連の一角やメガバンクなどが堅調に推移。消費者金 融などで急騰する銘柄も散見された。 日経平均は10月26日の戻り高値以降の安値を更新。10月6日のザラ場安値（9628円） に近づいた。それを維持できるかどうかが目先のポイントになるが、下回れば8月26日 高値10639円からの下落波動が続いていることになり、次の大きな節目200日移動平均 線（5日現在、9251円）に向けて押し目処を探るパターンになる。 3月安値からの上昇を経て足もと調整に至る過程は、2003年4月安値からの上昇パタ ーン時に似ている。200日移動平均線からのかい離率みると、当時は最初の2003年10月 高値で23.2％まで広がったあと、11月19日安値9614円では3.9％まで縮小。その後、翌 年4月26日の高値12163円まで再び上昇した。 一方、今回8月26日高値10639円で19.8％まで拡大したあと、5日現在で5.0％に縮 小。2003年の3.9％を考えると、まだ若干下げ余地はあるが下値はそう深くはない。 上値メドは、日足基準線10013円、10150円から10250円処、10月26日高値10397円な ど。下値メドは10月6日安値9628円や200日移動平均線（5日現在、9251円）、7月13日 安値9050円となる。 ＜きょうの予定＞ 記載された予定は、予告なく変更される可能性があります。 ※経済指標は（予定発表時間/予想数値） 【国内】 10月社名別新車販売台数（11：00） 9月景気動向指数（14：00/先行86.2・一致92.5） 《決算発表》 雪国まいたけ、石油資源開発、日配飼、森永乳業、プリマハム、ダイワボウＨＤ、シ キボウ、東レ、三菱レイヨン、ダイセル化、住友ベーク、みらかＨＤ、沢井薬、太陽 インキ、ＡＯＣＨＤ、クボタ、日本無線、カシオ、太陽誘電、オリンパス、シチズン ＨＤ、エイベックス、紙パルプ商、クレディセゾン、サンケイビル、住友倉庫、キリ ンＨＤ、住友ゴム 【海外】 インドEU首脳会議（インド・ニューデリー） G20財務相･中央銀行総裁会議（英・セントアンドリュース～7日） OECD9月景気先行指数（20：00） 米10月失業率（22：30/9.9%） 米9月卸売在庫（7日0：00/-1.0%） 米9月消費者信用残高（7日5：00/-100億ドル） 《決算発表》 エジソン・インターナショナル、アメリカン・インターナショナル・グループ、ＢＮ Ｐパリバ、ブリティッシュ・エアウェイズ ------------------------------------------------------------------------------ 【発行】 株式会社 Ｔ＆Ｃフィナンシャルリサーチ 【お問い合わせ】 support@traders.co.jp 【登録・解除】 http://www.mag2.com/m/0000150840.html ----------------------------------------------------------------------------- 最終的な投資判断はご自身でお願いします。本文、データなど本メールマガジンの内 容すべてに関する正確性、信頼性、安全性、迅速性などに直接または間接的に起因す る損害や費用などの一切について、その程度を問わず、（株）Ｔ＆Ｃフィナンシャル リサーチおよび（株）Ｔ＆Ｃフィナンシャルテクノロジーズ、その製作者、データ提 供者、その他関係者は責任を負わず、損害賠償に応じません。また、メールマガジン の本文、データなどは著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、 個人の方の本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売コピーは認められていません （法律による例外規定は除く）。以上の点をご了承の上、メールマガジンをご利用く ださい。 ----------------------------------------------------------------------------- ゴールドマン・サックス証券会社東京支店（以下、「ゴールドマン・サックス」とい う）及びｅワラントを取り扱う全ての証券会社（以下、「取扱証券会社」という）は、 本メール・マガジンの作成について何らかかわっておりません。したがって、ゴール ドマン・サックスは、本メールマガジンの内容について、正確性や完全性または読者 の特定の投資目的に適合することを保証するものではなく一切責任を負うものでもあ りません。また、ゴールドマン・サックス及び取扱証券会社は、本メール・マガジン により読者に何らかの行動の勧誘を行うものでもありません。 -----------------------------------------------------------------------------
