2009/10/15
トレーダーズ・eワラント・デイリーコメント
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ トレーダーズ・eワラント・デイリーコメント ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 2009年10月15日（木曜日） ＜注目銘柄＞ 投資スタンス：短期（1週間程度） eワラント（ゴールドマン・サックス証券） 三菱UFJ<8306> プット123回 行使価格 400円 満期日 2010年3月10日 1ワラント当り原資産数 0.05 eワラント販売価格 2.08 実効ギアリング -2.96 前営業日の株価 485円 -16円 前営業日のＨＶ(20日） 44.69 シティグループでは、10月1日付レポートで、三菱UFJについて、「中間期末を迎え、 MUFGが関連会社株式の減損処理、ならびにこれに伴うのれん減損処理（一括償却）を発 表した。業績見通し修正は現時点ではない。業務純益は金利関連の市場関連収益の好調 や、経費の計画以上の削減の進捗で堅調に推移している模様である。第１四半期では中 間利益計画1,000 億円に対し、759 億円の最終利益になっており、今回の減損処理その ものが業績修正の事由とはならないものと考えられる。会社の通期計画（単体）4,300 億円に対し、第1四半期の進捗率は17%に留まる。ユニオンバンクの与信コスト増加はあ るものの、業績に重要な影響をもたらす銀行単体、特に海外の与信コストが引き続き落 ち着いた水準にあるか注目である。」としている。 投資評価は買い/高リスク(1H)、ターゲットプライスは900 円としている。 テクニカル面では、5/11高値699 円と6/12高値670 円、8/4高値619円を結ぶラインを レジスタンスラインとして下落トレンドにあると思われる。8/4高値619円から10/1安値 454 円までの下落に対するX0.382 戻りは517 円で、10/13高値512 円はほぼそれにあた る。また、当日の25日MAは514 円となるがそれにも上値を押さえられた。下落トレンド 継続と思われる。プットの買いで臨みたい。 ＜過去の注目銘柄＞ 配信日 対象銘柄<コード> 当日始値 高値 安値 T+5買取価格 eワラント損益 P/C回号 株価始値 高値 安値 T+5株価終値 株式損益 ------------------------------------------------------------------------------ 10/6 ファストリ<9983> 3.58 4.08 2.81 2.89 -19.2% プット69回 13330 14100 12910 14000（売り） -5.0% 10/5 東芝<6502> 2.60 2.98 1.74 1.88 -27.6% プット82回 448 497 431 492（売り） -9.8% 10/2 シャープ<6753> 2.95 3.37 2.56 2.62 -11.1% プット103回 967 1001 933 999（売り） -3.3% 10/1 京セラ<6971> 4.01 4.92 3.91 4.49 +11.9% プット77回 8130 8200 7670 7780（売り） +4.3% 9/30 任天堂<7974> 1.90 2.21 1.87 2.15 +13.1% プット111回 22910 23000 21630 21840（売り） +4.6% *上段はeワラントの価格、下段は対象銘柄の株価 T+5は配信日から5営業日目のこと 「ゴールドマン・サックス・eワラント」 http://www.goldmansachs.com/japan/ewarrant/index.html 「投資ツール」→「eワラント銘柄検索」 http://www.goldmansachs.com/japan/ewarrant/market/search/db_fset.gscgi →「銘柄コードor銘柄名指定」に銘柄コードを入力 →eワラントの価格、及び「チャート表示」でチャートが閲覧できます。 ＜きょうの見通し＞ 東京市場は米ダウ平均の1万ドル乗せを素直に好感する展開か。足元の底堅さが上昇 につながる典型的な一日となりそうだ。 昨日下げた銀行やノンバンクなど金融株への押し目買いが予想されるほか、マンシ ョン販売の好調を受けた不動産関連株、そして、一旦ドル回帰への動きを織り込んで いく可能性もあり、輸出関連株にも押し目買いが広がる展開が予想される。 日経平均は10140円処にあるネックラインにほぼ到達後も大きな反落の動きはなく、 昨日は底堅い動きとなった。その分、きょうは25日移動平均線10143円処を意識したス タートが予想され、上値を試す展開か。目先的には8月31日高値を基点とした上値抵抗 線10300円から10400円処までは上昇余地があると考える。 14日のNY株式市場でダウ平均は144ドル高と大幅反発。2008年10月以来の1万ドル台 乗せで終了した。昨日発表されたインテルの決算に加え、JPモルガンの決算が予想を 上回ったことを好感。金融セクターが指数上昇を牽引した。 さらに、公表された米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録における、「住宅市場の 活動は明らかに上向いた」、「大部分の委員は景気回復が始まったと判断」などの内 容も支援材料となった。 業種別では金融が3.4％上昇したほか、資本財や素材なども上昇。ドル建てCME225先 物は昨日の大証日中終値に比べ125円高の10205円、円建て清算値は110円高の10190円 となった。 昨日の東京市場は日経平均、TOPIXともに反落。東証1部の値下がり銘柄数は1031と 全体の61.0％に達し、規模別株価指数はすべて下落した。 日経平均は6日ぶりの反落。6日のザラ場安値9628円を基点としたリバウンドのな か、この2日間は高値もみ合い。10140円処にあるネックラインに前日ほぼ到達したこ とで、昨日は長い陰線も予想されたが、逆に底堅い動きとなったことで、今日は強い 上昇となる可能性が高い。 週末までの上昇が鈍いケースでは、25日移動平均線の下落基調が来週以降徐々に強 くなり、株価の上値を抑える要因となるが、当面は4月後半安値と7月安値を通る下値 支持線と8月31日高値を基点とした上値抵抗線のなかで1万円中心のもみ合いが想定さ れる。 日足ベースの上値メドとしては、10300円処や9月24日高値10566円、8月31日高値 10767円など。一方、下値メドは、日足雲下限9908円や週足基準線9630円、9月24日高 値から28日安値までのE計算値である9474円などが考えられる。変化しやすい日柄は、 10月14日、15日、21日、11月2日、16日などがある。 ＜きょうの予定＞ 記載された予定は、予告なく変更される可能性があります。 ※経済指標は（予定発表時間/予想数値） 【国内】 8月鉱工業生産確報（13：30） 10月金融経済月報（14：00） 10年度予算要求の再提出期限 《株主総会》 ウチダエスコ 《決算発表》 パシフィックネット、東洋炭素、ゼクス、リンク・ワン、テークスＧ、松屋、さいか 屋、東宝不動産、東宝、ダイセキ、安川情報、ユーシン、グローウェルＨＤ、サンエ ー・インタ、コネクト、メディア工房、アクロディア 【海外】 ユーロ圏9月消費者物価指数 米9月消費者物価指数（21：30/前月比0.2%） 米新規失業保険申請件数（21：30/52.2万） 米10月ニューヨーク連銀製造業景気指数（21：30/17.50） 米10月フィラデルフィア連銀製造業景気指数（23：00/12.0） 《決算発表》 ハーレーダビッドソン、ＰＰＧインダストリーズ、ゴールドマン・サックス・グルー プ、シティグループ、People's United Financial In、グーグル、アドバンスト・マ イクロデバイシス、セーフウェイ、バクスター･インターナショナル、アンフェノー ル、ＩＢＭ、サウスウェスト航空 ------------------------------------------------------------------------------ 【発行】 株式会社 Ｔ＆Ｃフィナンシャルリサーチ 【お問い合わせ】 support@traders.co.jp 【登録・解除】 http://www.mag2.com/m/0000150840.html ----------------------------------------------------------------------------- 最終的な投資判断はご自身でお願いします。本文、データなど本メールマガジンの内 容すべてに関する正確性、信頼性、安全性、迅速性などに直接または間接的に起因す る損害や費用などの一切について、その程度を問わず、（株）Ｔ＆Ｃフィナンシャル リサーチおよび（株）Ｔ＆Ｃフィナンシャルテクノロジーズ、その製作者、データ提 供者、その他関係者は責任を負わず、損害賠償に応じません。また、メールマガジン の本文、データなどは著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、 個人の方の本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売コピーは認められていません （法律による例外規定は除く）。以上の点をご了承の上、メールマガジンをご利用く ださい。 ----------------------------------------------------------------------------- ゴールドマン・サックス証券会社東京支店（以下、「ゴールドマン・サックス」とい う）及びｅワラントを取り扱う全ての証券会社（以下、「取扱証券会社」という）は、 本メール・マガジンの作成について何らかかわっておりません。したがって、ゴール ドマン・サックスは、本メールマガジンの内容について、正確性や完全性または読者 の特定の投資目的に適合することを保証するものではなく一切責任を負うものでもあ りません。また、ゴールドマン・サックス及び取扱証券会社は、本メール・マガジン により読者に何らかの行動の勧誘を行うものでもありません。 -----------------------------------------------------------------------------
