2009/06/24
トレーダーズ・eワラント・デイリーコメント
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ トレーダーズ・eワラント・デイリーコメント ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 2009年6月24日（水曜日） ＜注目銘柄＞ 投資スタンス：短期（1週間程度） eワラント（ゴールドマン・サックス証券） みずほＦＧ<8411> プット210回 行使価格 150円 満期日 2009年11月18日 1ワラント当り原資産数 0.1 eワラント販売価格 1.10(前営業日） 実効ギアリング -2.92 前営業日の株価 239円 -10円 前営業日のＨＶ(20日） 51.23 ゴールドマン・サックス証券では、6月19 日付レポートで、同社株の投資判断を売り から中立に引き上げ、目標株価は250円としている。投資見解は、「同社は依然として、 景気回復による影響がメガバンクのなかで最も大きいと見る。その理由は次の3 点。 （1）業務純益ROA が低く、与信費用の低下への感応度が最も高い、（2）資本に対する 保有株の割合が最も高く、TOPIXの回復からの好影響も最大、（3）メガバンク中、株主 資本が最も小さいためB/S への影響も最大。TOPIX の前提引き上げ(800→900)と株価上 昇などに伴う増収率の改善を受けて、2012年までの当社予想をEPSで15-41％、BPS で11 -14％上方修正する。与信費用の予想は84pbs で据え置く。」としている。 テクニカル面では、サポートラインは3/10安値166円と4/23安値188円を結ぶライン。 それと平行のラインを3/24高値235 円から引き出したチャネルの上限がレジスタンスラ インとなるが、5/11高値263円と6/12高値274円はそれぞれチャネルの上限で押さえられ た。 短期のサポートラインは4/23安値188円と5/22安値223円を結ぶラインとなるが、6/16 の下落でそのラインを割り込んだ。昨日の下落で5 日移動平均線と25日移動平均線を共 に割り込んだ。調整に入ると思われる。プットの買いで臨みたい。 ＜過去の注目銘柄＞ 配信日 対象銘柄<コード> 当日始値 高値 安値 T+5買取価格 eワラント損益 P/C回号 株価始値 高値 安値 T+5株価終値 -------------------------------------------------------------------------- 6/16 ＳＵＭＣＯ<3436> 2.80 3.04 2.49 2.88 +2.8% プット29回 1348 1363 1268 1280 6/15 国際帝石<1605> 1.80 2.90 1.70 2.91 +61.6% プット13回 800000 804000 734000 749000 6/12 みずほＦＧ<8411> 0.80 1.06 0.78 0.98 +22.5% プット210回 271 274 240 250 6/11 オリックス<8591> 1.50 1.59 1.05 1.26 -16.0% プット32回 6040 6710 5900 6150 6/10 野村ＨＤ<8604> 0.84 0.86 0.46 0.80 -4.7% プット108回 812 934 796 821 *上段はeワラントの価格、下段は対象銘柄の株価 T+5は配信日から5営業日めのこと 「ゴールドマン・サックス・eワラント」 http://www.goldmansachs.com/japan/ewarrant/index.html 「投資ツール」→「eワラント銘柄検索」 http://www.goldmansachs.com/japan/ewarrant/market/search/db_fset.gscgi →「銘柄コードor銘柄名指定」に銘柄コードを入力 →eワラントの価格、及び「チャート表示」でチャートが閲覧できます。 ＜きょうの見通し＞ 東京市場は前日終値を意識した展開か。日経平均は9400円から9300円処が下値メド となろう。同水準を下値として月末あたりまではダラダラした動きが続きそうだ。自 律反発の動きも想定されるが、基準線9648円や転換線9841円処が小さな戻りのポイン トになる。 特に目立って買われるセクターもなく、外部環境を睨みながら先物主導で神経質な 展開が想定される。原油価格の上昇で資源関連株には値ごろ感の買いは期待できそ う。ただ、自動車を中心とした主力の輸出関連株が指数の上値を押さえる展開を想 定。好業績株を選別物色する動きにとどまろう。今晩の米FOMCの声明文発表も気にな るところである。 23日のNY株式市場でダウ平均は16ドル安と続落。5月中古住宅販売件数が市場予想を 下回ったことなどを嫌気し売りが優勢となる場面が続いたが、前日の大幅安のあとだ けにさらに売り込む動きは限定的。中盤以降は翌日のFOMCの声明文発表を控え、前日 終値を挟んで小動きの展開が続いた。 NASDAQは続落、S&P500は反発した。業種別では素材や金融が反発した一方、公益や 一般消費財などが軟調に推移。ドル建てのCME225先物は昨日の大証日中終値と比べ70 円高の9610円。円建ての清算値は9550円となった。 昨日の東京市場で日経平均、TOPIXともに大幅反落。東証1部の値下がり銘柄数は 1453と全体の85.4％に達し、ほぼ全面安の展開となった。国際優良株や資源関連に利 益確定売りが膨らんだ一方、内需ディフェンシブ系の一角が底堅く推移した。 日経平均は高値もち合いをキープできるか、戻りを入れながら二段目の下げに突入 するかの正念場であるといえよう。いずれにしても、一目均衡表では遅行線が3ヶ月ぶ りに陰転する可能性があり、9300円処を大幅に下回る展開となった場合には、さらに 下値を見る必要が出てくる。そこで踏みとどまることが出来るかどうかが、直近高値 10170円を超えるための条件となろう。 月足の一目均衡表では3月から順調に陽線が3本続いたことで、中期的には買いに転 換していると判断できる。ただ、6月は長い上ヒゲをつけそうな雰囲気で、陰線で終了 するケースではさらに印象が悪い。今月は転換線が下向きで下落圧力が強くなってい るが、7月の転換線も8596円にさらに下がる。秋口あたりまでは転換線の8596円は続く ため、月足ベースでは8600円処が当面重要なポイントとなる。 目先の上値メドは、基準線の9648円や転換線の9841円、15日安値10029円、12日高値 の10170円など。一方、下値メドは週足基準線の9332円処や9000円処などが考えられ る。変化しやすい日柄は、24日、7月9日などがある ＜きょうの予定＞ 【国内】 6月末権利付最終売買日 5月貿易収支（8：50/3100億円） 5月企業向けサービス価格指数（8：50） 《株式分割》（権利付最終売買日） ノバレーゼ、アミタ、ウイン・インター、アーバネット、ガイアックス、シナジー Ｍ、メディカルシス、アクセル、日本通信 《イベント》 第20回 設計・製造ソリューション展（東京ビッグサイト〜26日） 第17回 産業用バーチャルリアリティ展（東京ビッグサイト〜26日） PV Japan 2009（幕張メッセ〜26日） 第4回 新エネルギー世界展示会（幕張メッセ〜26日） 《株主総会》 日立プラ、雪印乳、帝人、三井化学、資生堂、新日鉄、コマツ、東芝、エルピーダ、 エプソン、マツダ、富士重、日本精密、伊藤忠、三菱商、大京、川崎船、ＮＴＴ、光 通信、スクエニＨＤ、ソフトバンク 《決算発表》 ハイデイ日高、イオンモール 【海外】 OECD閣僚理事会（フランス・パリ〜25日） ABC消費者信頼感指数（6：00/-47） MBA住宅ローン申請指数（20：00） 米5月耐久財受注（21：30/-0.9%） 米5月新築住宅販売件数（23：00/前月比2.3%） 《決算発表》 モンサント、ナイキ、ペイチェックス、ベッド・バス・アンド・ビヨンド ----------------------------------------------------------------------------- 【発行】 株式会社 Ｔ＆Ｃフィナンシャルリサーチ 【お問い合わせ】 support@traders.co.jp 【登録・解除】 http://www.mag2.com/m/0000150840.html ★☆ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 『中国株二季報 2009年春号』 世界を襲う金融危機と中国経済 〜2009年はチャンスの年となるか？ ☆中国本土・香港厳選491銘柄+ＥＴＦ全24銘柄の最新詳細データ収録！ ☆巻頭カラー大特集 ○中国株の今がわかる「中国株トピック」 マクロ動向 / 金融危機 / 割安銘柄/ etc... ○セクターごとの業況が早わかり「業界天気予報」 主要10業種＋αの最新動向と見通しを分析 ○特別企画 ・人気ファンドマネージャーと実力派エコノミストの特別対談 ・チャートの達人、ダリル・ガッピー氏の来日特別インタビュー ☆豊富な指標別ランキング、わかりやすい中国株Ｑ＆Ａ ご購入はこちらから ↓↓↓↓↓↓ https://www.translink.co.jp/services/nikiho.html ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ ----------------------------------------------------------------------------- 最終的な投資判断はご自身でお願いします。本文、データなど本メールマガジンの内 容すべてに関する正確性、信頼性、安全性、迅速性などに直接または間接的に起因す る損害や費用などの一切について、その程度を問わず、（株）Ｔ＆Ｃフィナンシャル リサーチおよび（株）Ｔ＆Ｃフィナンシャルテクノロジーズ、その製作者、データ提 供者、その他関係者は責任を負わず、損害賠償に応じません。また、メールマガジン の本文、データなどは著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、 個人の方の本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売コピーは認められていません （法律による例外規定は除く）。以上の点をご了承の上、メールマガジンをご利用く ださい。 ----------------------------------------------------------------------------- ゴールドマン・サックス証券会社東京支店（以下、「ゴールドマン・サックス」とい う）及びｅワラントを取り扱う全ての証券会社（以下、「取扱証券会社」という）は、 本メール・マガジンの作成について何らかかわっておりません。したがって、ゴール ドマン・サックスは、本メールマガジンの内容について、正確性や完全性または読者 の特定の投資目的に適合することを保証するものではなく一切責任を負うものでもあ りません。また、ゴールドマン・サックス及び取扱証券会社は、本メール・マガジン により読者に何らかの行動の勧誘を行うものでもありません。 -----------------------------------------------------------------------------
