2009/06/11
トレーダーズ・eワラント・デイリーコメント
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ トレーダーズ・eワラント・デイリーコメント ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 2009年6月11日（木曜日） ＜注目銘柄＞ 投資スタンス：短期（1週間程度） eワラント（ゴールドマン・サックス証券） オリックス<8591> プット32回 行使価格 3600円 満期日 2009年9月9日 1ワラント当り原資産数 0.005 eワラント販売価格 1.69(前営業日） 実効ギアリング -2.42 前営業日の株価 5860円 +440円 前営業日のＨＶ(20日） 61.09 大和総研では、5月11 日付レポートで、同社株について、「10/3期の会社計画は営業 収益9,600 億円(前期比10.8％減)、当期利益300 億円(同36.8％増)。取材後に大和総研 (以下、DIR )予想を見直すが、現段階では貸倒関連コストの増加により低い利益水準に 留まるとの考えに変わりはない。足元の株価上昇により上値余地は限定的になってきた と考え投資判断は「１」から「２」へ引き下げる。株式マーケットの環境に大きな変化がな い状況で同社の株価がより上昇するためには、利益成長のための有力な再投資を実行す る、もしくは不動産市況の回復が必要であろう。」としている。 テクニカル面では、サポートラインは3/16安値2030円と4/28安値4140円を結ぶライン であったが、6/4以降の下落でサポートラインを割り込んだ。5/19高値6470 円は前記サ ポートラインと平行のラインを4/14高値5340円から引き出したチャネルの上限で上値を 押さえられ、その後調整に入った。 直近のレジスタンスラインは5/19高値6470円と6/2高値6150 円を結ぶ右肩下がりのラ イン。昨日の上昇で戻りを試す動きとなったが、再度レジスタンスラインに押さえられ ている。プットの買いで臨みたい。 ＜過去の注目銘柄＞ 配信日 対象銘柄<コード> 当日始値 高値 安値 T+5買取価格 eワラント損益 P/C回号 株価始値 高値 安値 T+5株価終値 -------------------------------------------------------------------------- 6/3 丸紅<8002> 0.09 0.10 0.03 0.04 -55.5% プット17回 455 480 449 478 6/2 三井不動産<8801> 0.48 0.63 0.37 0.40 -16.6% プット18回 1603 1646 1536 1612 6/1 ＪＦＥ<5411> 0.26 0.26 0.14 0.17 -34.6% プット63回 3140 3450 3110 3180 5/29 住友鉱<5713> 0.26 0.31 0.07 0.09 -65.3% プット78回 1390 1569 1348 1520 5/28 三井不動産<8801> 0.93 0.96 0.43 0.50 -46.2% プット18回 1451 1625 1437 1588 *上段はeワラントの価格、下段は対象銘柄の株価 T+5は配信日から5営業日めのこと 「ゴールドマン・サックス・eワラント」 http://www.goldmansachs.com/japan/ewarrant/index.html 「投資ツール」→「eワラント銘柄検索」 http://www.goldmansachs.com/japan/ewarrant/market/search/db_fset.gscgi →「銘柄コードor銘柄名指定」に銘柄コードを入力 →eワラントの価格、及び「チャート表示」でチャートが閲覧できます。 ＜きょうの見通し＞ 東京市場は引き続き上値を試す展開か。日経平均は来週前半にかけて10200円から 10400円処に向けた動きが想定されるが、2007年10月高値を基点とした上値抵抗線に3 月安値以降初めて接近することにもなるため、急速に上に伸びる動きには注意が必要 だ。 日経平均が昨年10000円を割り込む直前と現在の株価を業種別で比較すると、石油・ 石炭、非鉄金属などが約3割上昇、卸売、鉄鋼、鉱業、自動車を含む輸送用機器などは 1割前後の上昇となっている。一方、金融株全般は2割から3割程度下落している。 商品市況の上昇や新興国経済の復調を背景に上昇が続いた資源関連株に高値警戒感 があるため、短期的に指数を押し上げるのは出遅れ感の強い金融株になろう。 10日のNY株式市場でダウ平均は24ドル安と続落した。アジア株や欧州株の全面高の 流れを引き継いだことや、住宅関連小売大手ホームデポが業績見通しを引き上げたこ とを好感し上昇スタートとなったが、地区連銀総裁による「FRBの国債買い入れを拡大 する理由は見出せない」との発言をきかっけに米長期債の利回りが上昇。さらに10年 債の入札やロシアの売却懸念などもあり、利回りが一時8ヵ月ぶりの水準まで上昇。そ れを嫌気してダウ平均は一時123ドル安まで下落する場面があった。 NASDAQやS&P500も下落。業種別では公益やエネルギーなどが上昇した一方、金融や 一般消費財などが下落した。ドル建てのCME225先物は昨日の大証日中終値と比べ10円 高の10000円。円建ての清算値も10000円となった。 昨日の東京市場は大幅反発となりほぼ全面高の展開となった。東証1部の値上がり銘 柄数は1415と全体の83.0％に達し、規模別株価指数はすべて上昇。商品市況高を追い 風に資源関連が大幅高となったほか、前日軟調だった金融株や国際優良株などが軒並 み高となり、相場を牽引した。 日経平均は年初来高値を更新。10000円に僅か9円に迫った。マド埋め完了から素直 に反発の動きとなり、ローソク足では高値引けの大陽線（陽の大引け坊主）を形成。5 日移動平均線からの離れも大きくなく、今日も続伸が期待できそうだ。 一目均衡表では転換線や基準線の上昇基調が続くなか、今日も先行スパン上限に沿 った動きが出来るかどうか。また、遅行線の位置になる5月8日の株価はまだ上昇が続 いたため、それに類似した動きになる可能性も考えられよう。 当面の上値メドは、3月10日安値から3月26日高値までの上昇幅のE計算値となる 10217円処や、3月10日安値から4月10日高値までの上昇幅のE計算値となる10873円処な ど。一方、下値メドは、転換線の9741円（11日見込み値）や基準線の9494円（11日見 込み値）などが考えられる。変化しやすい日柄は、6月17−19日、24日などがある。 ＜きょうの予定＞ 【国内】 1-3月GDP改定値（8：50/実質：前期比年率-14.9%、名目：前期比-2.9%） 1-3月GDPデフレーター（8：50/前年比1.1%） 5月オフィス空室率（11：00） 《株式分割》（権利付最終売買日） トリドール 《株主総会》 日商インタ、カワチ薬品、ステラケミファ、メッツ 《決算発表》 ロックフィール、フルスピード、Ｄｒ．シーラボ、ウインテスト、学情、オハラ、ウ イルコ、正栄食、ＡＣＣＥＳＳ、三井ハイテック、丹青社、ケネディクスＲ 【海外】 中国5月貿易統計 中国1-5月都市部固定資産投資（11：00） 米5月月次財政収支（3：00/-1810億ドル） 米地区連銀経済報告（ベージュブック）（3：00） 米5月小売売上高（21：30/0.5%、除自動車0.2%） 米新規失業保険申請件数（21：30/61.4万） 米4月企業在庫（21：30/-1.0%） 《決算発表》 ナショナルセミコンダクター ----------------------------------------------------------------------------- 【発行】 株式会社 Ｔ＆Ｃフィナンシャルリサーチ 【お問い合わせ】 support@traders.co.jp 【登録・解除】 http://www.mag2.com/m/0000150840.html ★☆ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 『中国株二季報 2009年春号』 世界を襲う金融危機と中国経済 〜2009年はチャンスの年となるか？ ☆中国本土・香港厳選491銘柄+ＥＴＦ全24銘柄の最新詳細データ収録！ ☆巻頭カラー大特集 ○中国株の今がわかる「中国株トピック」 マクロ動向 / 金融危機 / 割安銘柄/ etc... ○セクターごとの業況が早わかり「業界天気予報」 主要10業種＋αの最新動向と見通しを分析 ○特別企画 ・人気ファンドマネージャーと実力派エコノミストの特別対談 ・チャートの達人、ダリル・ガッピー氏の来日特別インタビュー ☆豊富な指標別ランキング、わかりやすい中国株Ｑ＆Ａ ご購入はこちらから ↓↓↓↓↓↓ https://www.translink.co.jp/services/nikiho.html ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ ----------------------------------------------------------------------------- 最終的な投資判断はご自身でお願いします。本文、データなど本メールマガジンの内 容すべてに関する正確性、信頼性、安全性、迅速性などに直接または間接的に起因す る損害や費用などの一切について、その程度を問わず、（株）Ｔ＆Ｃフィナンシャル リサーチおよび（株）Ｔ＆Ｃフィナンシャルテクノロジーズ、その製作者、データ提 供者、その他関係者は責任を負わず、損害賠償に応じません。また、メールマガジン の本文、データなどは著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、 個人の方の本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売コピーは認められていません （法律による例外規定は除く）。以上の点をご了承の上、メールマガジンをご利用く ださい。 ----------------------------------------------------------------------------- ゴールドマン・サックス証券会社東京支店（以下、「ゴールドマン・サックス」とい う）及びｅワラントを取り扱う全ての証券会社（以下、「取扱証券会社」という）は、 本メール・マガジンの作成について何らかかわっておりません。したがって、ゴール ドマン・サックスは、本メールマガジンの内容について、正確性や完全性または読者 の特定の投資目的に適合することを保証するものではなく一切責任を負うものでもあ りません。また、ゴールドマン・サックス及び取扱証券会社は、本メール・マガジン により読者に何らかの行動の勧誘を行うものでもありません。 -----------------------------------------------------------------------------
