2009/06/08
トレーダーズ・eワラント・デイリーコメント
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ トレーダーズ・eワラント・デイリーコメント ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 2009年6月8日（月曜日） ＜注目銘柄＞ 投資スタンス：短期（1週間程度） eワラント（ゴールドマン・サックス証券） 国際帝石<1605> プット14回 行使価格 900000円 満期日 2009年7月8日 1ワラント当り原資産数 0.00002 eワラント販売価格 5.94(前営業日） 実効ギアリング -4.54 前営業日の株価 829000円 +38000円 前営業日のＨＶ(20日） 46.48 日興シティ・グループでは、5月14 日付レポートで、同社株について、「2010 年3月 期の会社計画は、QUICKコンセンサス(784億円）や弊社予想を下回りネガティブな印象。 短期的な株価は原油、為替の動きに左右されようが、マクロ以外の減益要因(▲100億円 程)や減配を悲観視して上値の重くなる可能性が高そうだ。 」としている。 業績見通しは、「2009年3月期の 純利益は前年比▲16%の1,450億円となったが、概ね 会社計画並みでサプライズはない。主な増減益要因は、原油高(80.1→85.5ドル/バレル） +120億円、円高(114→101円/ドル)▲300 億円、投資有価評価損の拡大▲104億円など。 2010年3月期 - 会社側は560億円(前年比▲61%)の純利益を予想する。前提は、原油52.5 ドル/バレル、為替95円/ドル。原油安、円高で▲800億円、その他で▲100億円程の減益 を見ている。その他では、探鉱費減やアゼルバイジャン(ACG 油田)での生産増は増益要 因だが、インドネシア鉱区の減産や国内償却費増が減益要因となる。」としている。 テクニカル面では、昨年11/21安値428000 円と4/28安値586000円を結ぶラインと平行 のラインを12/12高値71200円から引き出したチャネルの上限は直近で880000円となる。 さらに短い期間でみると、4/28安値58600円と5/27安値701000 円を結んだラインと平行 のラインを5/13高値749000円から引き出したチャネルの上限は直近で870000円となる。 先週末引け値の82900円からすれば、上記のいずれのラインまではあと5〜6％の上昇余 地を残しているが、ここからのさらなる上昇には戻り売りで対処したい。 プットの買いで臨みたい。 ＜過去の注目銘柄＞ 配信日 対象銘柄<コード> 当日始値 高値 安値 T+5買取価格 eワラント損益 P/C回号 株価始値 高値 安値 T+5株価終値 -------------------------------------------------------------------------- 5/29 住友鉱<5713> 0.26 0.31 0.07 0.09 -65.3% プット78回 1390 1569 1348 1520 5/28 三井不動産<8801> 0.93 0.96 0.43 0.50 -46.2% プット18回 1451 1625 1437 1588 5/27 日産自<7201> 2.09 2.24 1.51 1.68 -19.6% プット90回 554 611 541 594 5/26 ＪＴ<2914> 0.94 1.27 0.86 0.94 0.0% プット51回 284000 288000 267200 279000 5/25 スクエニ<9684>> 1.14 1.43 0.96 1.04 -8.7% プット13回 2170 2210 2085 2165 *上段はeワラントの価格、下段は対象銘柄の株価 T+5は配信日から5営業日めのこと 「ゴールドマン・サックス・eワラント」 http://www.goldmansachs.com/japan/ewarrant/index.html 「投資ツール」→「eワラント銘柄検索」 http://www.goldmansachs.com/japan/ewarrant/market/search/db_fset.gscgi →「銘柄コードor銘柄名指定」に銘柄コードを入力 →eワラントの価格、及び「チャート表示」でチャートが閲覧できます。 ＜きょうの見通し＞ 東京市場は上値を試す展開となりそうだ。物色の流れは先週末に引き続き、円安で 主力の国際優良株や、出遅れたメガバンク株が相場の牽引役か。資源関連株はやや上 げ一服ムードもあり、利益確定売りに押されやすい銘柄が相対的に多くなろう。 米国市場はまちまちの動きとなったが、CME225先物の上昇に加え、今晩の米国では 重要イベントがないことで警戒感が和らぐ分、上値を試しやすい地合いになると思わ れる。 5日のNY株式市場でダウ平均は12ドル高と小幅続伸。発表された5月の米雇用統計で 非農業部門雇用者数の減少幅が34万5000人減と市場予想の52万人減を大幅に下回った ことや、8ヵ月ぶりの水準へ改善したことを好感し、ダウ平均は一時89ドル高まで上昇 する場面があった。ただ、失業率が9.4％に上昇するなど、労働市場の底打ちを確信す るまでの材料とはならず。また、雇用統計が予想ほど悪化しなかったことを受けて、 米連邦準備理事会（FRB）による予想よりも早期の利上げ観測なども上値を抑える要因 となった。 NASDAQやS&P500は小幅に反落した。業種別では資本財やエネルギーなどが上昇した 一方、金融や素材は下落した。ドル建てのCME225先物は先週末の大証日中終値と比べ 105円高の9885円。円建ての清算値は9880円となった。 今週も堅調な地合いか。5月景気ウオッチャー調査や4月機械受注などが市場予想を 大幅に上回る結果となれば、日経平均の10000円台回復の後押しになると思われる。 日経平均の週足では13週、26週線ともに上昇が継続。52週線の9880円処である程度の 抵抗も予想されるが、先週末までの発射台が高いこともあり、株価がこの水準から更 に上に弾みがつけば、52週線を超えて10200円から10400円処に向けた動きを想定す る。 一方、日中値幅の極端な低下は相場の分岐点に起きるケースが多く、それが反転を 示唆するものとなる可能性がある点には注意が必要だ。また、イベント面では週末の 先物・オプションSQ、米国での利上げ観測の高まりなどは上昇トレンドの反転のきっ かけになりうる点にも警戒が必要だろう。 国内の主な経済指標では、5月景気ウォッチャー調査、4月景気動向調査、5月工作機 械受注、4月機械受注統計、5月企業物価指数、1−3月GDP改定値、4月鉱工業生産指 数、5月消費者態度指数などが予定されている。 米国ではストレステストで資本増強を求められた金融機関による資本増強計画の策 定期限を迎えるほか、経済指標ではABC消費者信頼感指数、MBA住宅ローン申請指数、 米地区連銀経済報告、5月小売売上高、4月企業在庫、6月ミシガン大学消費者信頼感指 数などが発表される。中国では5月都市部固定資産投資、5月小売売上高、5月鉱工業生 産など。また、11日からイタリア・レッチェでG8財務相会合が開かれる。 ＜きょうの予定＞ 【国内】 御手洗経団連会長会見 5月マネーストック（8：50/M2前年比2.7%） 4月国際収支（8：50/経常収支9090億円） 5月企業倒産件数（13：30） 5月景気ウォッチャー調査（14：00） 《イベント》 Inter Tokyo 2009（幕張メッセ〜12日） 《決算発表》 フリービット、クミアイ化、萩原工業、石井表記、トーホー 【海外】 ストレステストで資本増強を求められた金融機関による資本増強計画の策定期限 OECD4月景気先行指数（19：00） ----------------------------------------------------------------------------- 【発行】 株式会社 Ｔ＆Ｃフィナンシャルリサーチ 【お問い合わせ】 support@traders.co.jp 【登録・解除】 http://www.mag2.com/m/0000150840.html ★☆ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 『中国株二季報 2009年春号』 世界を襲う金融危機と中国経済 〜2009年はチャンスの年となるか？ ☆中国本土・香港厳選491銘柄+ＥＴＦ全24銘柄の最新詳細データ収録！ ☆巻頭カラー大特集 ○中国株の今がわかる「中国株トピック」 マクロ動向 / 金融危機 / 割安銘柄/ etc... ○セクターごとの業況が早わかり「業界天気予報」 主要10業種＋αの最新動向と見通しを分析 ○特別企画 ・人気ファンドマネージャーと実力派エコノミストの特別対談 ・チャートの達人、ダリル・ガッピー氏の来日特別インタビュー ☆豊富な指標別ランキング、わかりやすい中国株Ｑ＆Ａ ご購入はこちらから ↓↓↓↓↓↓ https://www.translink.co.jp/services/nikiho.html ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ ----------------------------------------------------------------------------- 最終的な投資判断はご自身でお願いします。本文、データなど本メールマガジンの内 容すべてに関する正確性、信頼性、安全性、迅速性などに直接または間接的に起因す る損害や費用などの一切について、その程度を問わず、（株）Ｔ＆Ｃフィナンシャル リサーチおよび（株）Ｔ＆Ｃフィナンシャルテクノロジーズ、その製作者、データ提 供者、その他関係者は責任を負わず、損害賠償に応じません。また、メールマガジン の本文、データなどは著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、 個人の方の本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売コピーは認められていません （法律による例外規定は除く）。以上の点をご了承の上、メールマガジンをご利用く ださい。 ----------------------------------------------------------------------------- ゴールドマン・サックス証券会社東京支店（以下、「ゴールドマン・サックス」とい う）及びｅワラントを取り扱う全ての証券会社（以下、「取扱証券会社」という）は、 本メール・マガジンの作成について何らかかわっておりません。したがって、ゴール ドマン・サックスは、本メールマガジンの内容について、正確性や完全性または読者 の特定の投資目的に適合することを保証するものではなく一切責任を負うものでもあ りません。また、ゴールドマン・サックス及び取扱証券会社は、本メール・マガジン により読者に何らかの行動の勧誘を行うものでもありません。 -----------------------------------------------------------------------------
