581戦550勝！人工知能による必勝の数学的株価予測 

【2008年5月07日号】【暗躍するヘッジファンド──不良債権マーケットの不気味な胎動（２）】【人工知能による必勝の数学的株価予測】

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　人工知能による数学的株価予測               　5月8日号

　発行：株式会社クロスボーダーコンサルティング

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　新緑の候、読者の皆様はいかがお過ごしでしょうか？

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　　　　　　　　最　新　の　重　要　コ　メ　ン　ト
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　日経平均は−159円の大幅安で13,943円となった。出来高は18億株、売買代金は2.2兆円
と出来高及び売買代金は昨日より減少。売買代金は３５日続けて３兆円台割れ。昨夜の米
国市場のダウ及びナスダックはともに大幅安。朝方の外国証券売買状況は、1670万株の大
幅な買い越し。

　これを受けた東京市場は−94円の下落スタートも下げ幅拡大、13900円台のもみあいで前
場終了。後場は寄り付き直後に14000円台に乗せるも売りに押され下げ幅拡大、２時２０分
頃に−172円の安値を付け切り返すも、引け際にストンと下げ安値圏で終了。一方、２部市
場と新興市場は揃って続伸、昨日と同様マザーズとヘラクレスは大幅高。

****************　　　次のステージの下げの始まりか、要注意.....?!　　　*************
　昨日の米国市場は大幅反落、ＦＲＢと米証券取引委員会（SEC）が投資銀行の情報共有を
強化するとの報道から下げ幅を拡大。東京市場も追随する形となった。ヘッジファンドの
現金化も進み、そろそろ売り叩きが始まりそうな状況になって来た。来週にも次の展開が
始まるか。

　明日のＳＱは特に波乱はないだろう。今夜の米国市場は昨日の下げ過ぎの反動で少し戻
すかもしれないが、次のステージ(下げ相場)の始まりと捉えたい。来週にも調整入りか。


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　※　注目銘柄の利益確定

●サニックス(4651)：５月８日、303円−190円＝113円(59％×100万＝59万、利益確定)
●千代田化工(6366)：５月８日、849円−722円＝127円(18％×100万＝18万、利益確定)



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※※※※※※※　　　　　　　　内　　　　容　!!　　　　　　　　　　※※※※※※※


　１　「重要コメント」　

　２　「銘柄解説」　　　

　３　「明日の戦略」　　

　４　「筆者の実践」　　

　５　「注目銘柄リスト」



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 ※　明日の戦略　　サンプル

　米国の大幅安に追随せず大幅反発、独自の動きを示した東京市場は、来週にはその反対
の動きを見せる可能性がある。先物筋の意図した相場形成だったかもしれないので要注意
だ。...........................................................................
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------------------------　(　筆者の実践　)　----------------------------------

保有銘柄　４月２８日現在　ＣＣＣ(4756)の利益確定

・■■■■■(****)　：＊値32000円(12月21日・1月10日・2月6日)、1000株
・■■■■■(****)　：＊値64000円(3月26日)、200株
・■■■■■(****)　：＊値2975円(3月26日・5月2日)、20000株
・■■■■■(****)　：＊値190000円(4月17日)、100株
・■■■■■(****)　：＊値896円(4月30日)、30000株
・■■■■■(****)　：＊値422円(4月30日)、50000株
・■■■■■(****)　：＊値1840円(5月2日)、10000株

「損益決済」結果　２００８年の資金６２１８万円(5000万＋1218万)

　●　２００７年：１２１８万円(資金5000万円、利益率24％)

　４月２８日現在

　●　２００８年：損益合計：＋2440万円(72万＋200万＋510万＋684万＋200万＋360万＋
270万＋144万)



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　　　　　　　　　　　開　発　コ　ラ　ム
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　平素ご愛読頂き誠にありがとうございます。
　
　昨日のコラムにて「金融機関の別働隊としてヘッジファンドが不良債権処理に暗
躍する」と言う内容を述べました。
　
　ヘッジファンド業界の生態系も、そうした背景事情を踏まえて総入れ替わりの様
相を呈すると考えられます。５月半ばになると、ヘッジファンドの「４５日ルール」
に基づき解約請求が集中します。このイベントで淘汰されるのが「高レバレッジ型」
のヘッジファンドと予想されます。サブプライム関連商品を始めとする債券に高い
レバレッジを掛けてハイリターンを狙っていた勢力です。現在の住宅価格下落トレ
ンドで、損失拡大が止まらず、投資家の解約が相次ぐと思われます。
　
　恐らく、この５月半ばを境にヘッジファンド業界の生態系が切り替わり、来る
「不良債権バブル市場」へ向けた体制を整える事になるのではないかと思われます。

　準備運動と言ったところでしょうか、売れ残りのＬＢＯ債券をヘッジファンドが
買い取ったと報じられています。今までバランスシート上に残っていた劣化債権を
売却する事に成功した（恐らくヘッジファンドに）と言うことです。
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[Bloomberg] ＪＰモルガン：銀行はつなぎ融資31兆円相当の半分を売り切り−ＷＳ
Ｊ 
　米紙ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）は８日、米国内外の投資銀行は
バランスシート上に抱えていた３０００億ドル（約３１兆１７００億円）相当のつ
なぎ融資のうち、ほぼ半分を売り切ったと報じた。米銀ＪＰモルガン・チェースの
投資銀行部門共同責任者ウィリアム・ウィンターズ氏を引用して伝えた。
　銀行は融資債権を証券化して売却する計画でレバレッジド・バイアウト（ＬＢＯ）
向け融資を提供したが、信用危機のために証券を販売することができず、自行のバ
ランスシート上に移すことになったとＷＳＪ紙は解説している。
　同紙によると、ウィンターズ氏はリーマン・ブラザーズ・ホールディングスとク
レディ・スイス・グループが保有高を「大幅」に減らしたと語った。
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　日本国債先物市場でも建残高が大幅に減少している事からも（４月２５日には暴
落して、一時取引停止に）、ヘッジファンドがポジションを閉じて現金保有量を増
やしている──来る「不良債権バブル」へ万全の備えを整えつつあるのかもしれま
せん。



【参考】ゴールドマンサックスの動きを追いかけると、今後の推測の手がかりが得
られるかもしれません。（昨年夏のサブプライム危機の直前に空売りを仕掛けてい
たのは彼らですから）
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[HFK][2008-04-07] ゴールドマン、ヘッジファンドの株式取得
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp001755.html
　ゴールドマン・サックスの資産運用部門に属するピーターシル・ファンドは、ク
ラレン・ロード・アセット・マネジメントの少数株を取得したことが2日、情報筋
によって明らかにされた。 
（…中略…）
　近年、銀行や資産運用会社はヘッジファンドの株式を競って取得している。ヘッ
ジファンドは、他のファンド比べて早いペースでリターンを生み出しており、株式
を購入することにより、ファンドの管理報酬や成功報酬が得られるだけでなく、ヘッ
ジファンドのエクスポージャーを保有することが可能になる。 
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●今後の見通しについて

　３月中旬に始まる上昇相場ですが、５月中旬から末に掛けて低迷し、６月には調
整相場に突入する可能性が高まっていると考えられます。
　その後、欧米金融機関の今年の第二・四半期決算発表がありますが（６月中〜下
旬及び７月中〜下旬）、６月中旬から８月までの間は緩やかな上昇または方向間の
無いボックス相場、そして８月上旬に不良債権バブルが始動し、大掛かりな調整に
なるかもしれません。
　
　これは現時点における見通しです。今後、新たな情報の入手如何で多少の修正変
更（不良債権ブームのスタート時期が前後するなど）はあるかもしれません。
　ですが、その大枠（金融機関の不良債権が放出され、新たなマーケットが創出さ
れる事）は、変わらないと思います。



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※人工知能は機械的に売買を行っておりますので、時折もっと利食いが可能
なのに手仕舞う事も御座います。あくまで参考情報としてご利用下さい。

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ます。

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