581戦550勝！人工知能による必勝の数学的株価予測 

【2008年4月21日号】【いよいよ動き出す実態解明──欧米は当然、そして日本国内も（６）】【人工知能による必勝の数学的株価予測】

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　人工知能による数学的株価予測               　4月21日号

　発行：株式会社クロスボーダーコンサルティング

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　新緑の候、読者の皆様はいかがお過ごしでしょうか？

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　　　　　　　　最　新　の　重　要　コ　メ　ン　ト
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　日経平均は＋220円の大幅続伸で13,696円となった。出来高は18億株、売買代金は2.3兆
円と出来高及び売買代金は先週末よりやや増加。売買代金は２５日続けて３兆円台割れ。
先週末の米国市場のダウ及びナスダックは大幅続伸。朝方の外国証券売買状況は、1525万
株の３日続けて大幅な買い越し。

　これを受けた東京市場は＋163円の大幅高スタートも上値が重く、13700円を挟んだ狭い
レンジでのもみあいで前場終了。後場は、寄り付きから売りに押され13600円半ばまで下げ
る場面もあったが切り返し、13700円付近まで戻して引けた。一方、２部市場と新興市場は、
マザーズを除いて続伸。

******************　　　欧米市場、相場の維持どこまで.....?!　　　*******************
　先週末の米国市場の大幅高を受けて東京市場も大幅高となった。東京市場は、この所好
材料が出た分けではないが米国市場の上昇に追随して５連騰となった。騰落レシオは120
％に達しているので警戒領域に入っている。米国市場次第だが、上値はあっても14000円ま
でだろう。

　イギリスは銀行の持つ、値の付かない証券化商品と10兆円分の国債と交換、評価損の拡
大をごまかしている。また、米国はバーゼル２を他国(日本等)に押し付けておきながら、
今回のピンチで各銀行に弛める事をほのめかしている。更に米政府証券取引委員会は全く
値の付かない紙グズになったレベル３の商品は、評価の対象に入れなくても良いとしてい
る。

　このような、いかさま手口で各銀行の損失拡大を市場の予測範囲内に収めた。これを好
感した株式市場は大幅に上昇、金融危機が遠のいたとして戻り相場になった。このごまか
しの時間的限界は年後半の１０月頃までだろう。それ以降は、反動で危機的状況になるか
もしれない。



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※※※※※※※　　　　　　　　内　　　　容　!!　　　　　　　　　　※※※※※※※


　１　「重要コメント」　

　２　「銘柄解説」　　　

　３　「明日の戦略」　　

　４　「筆者の実践」　　

　５　「注目銘柄リスト」



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 ※　明日の戦略　　サンプル

　米国の大幅安に追随せず大幅反発、独自の動きを示した東京市場は、来週にはその反対
の動きを見せる可能性がある。先物筋の意図した相場形成だったかもしれないので要注意
だ。...........................................................................
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保有銘柄

・■■■■■(****)　：買値32000円(12月21日・1月10日・2月6日)、1000株
・■■■■■(****)　：売値490円(3月26日)、20000株
・■■■■■(****)　：売値64000円(3月26日)、200株
・■■■■■(****)　：売値2620円(3月26日)、10000株

「損益決済」結果　２００８年の資金６２１８万円(5000万＋1218万)

　●　２００７年：１２１８万円(資金5000万円、利益率24％)

　●　２００８年：損益合計：＋2026万円(72万＋200万＋510万＋684万＋200万＋360万)


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　　　　　　　　　　　開　発　コ　ラ　ム
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　平素ご愛読頂き誠にありがとうございます。
　
　さて、最近では「米国金融機関の決算が予想よりも悪くは無い」「信用収縮の危
機は終息した」と言うコメントがメディアをにぎわすようになっています。
　ついこの間までは「１９２９年の世界恐慌の再来だ」と言わんばかりに悲観的な
ムードが漂っていたのがウソのようです。
　
　先日は銀行の自己資本比率規制「バーゼルＩＩ」について触れたのですが、今回
は最近一部で話題となっている「ＳＥＣからの手紙」を取り上げたいと思います。

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[日経新聞][2008-04-17] ＳＥＣからの手紙
　米国の全上場企業の最高財務責任者（ＣＦＯ）に米証券取引委員会（ＳＥＣ）か
ら手紙が届いた。信用力の低い個人向け住宅融資（サブプライムローン）問題が深
刻になるなか、盛られていたのは実質的な時価評価の後退だった。
　手紙が取り上げているのは米財務会計基準審議会（ＦＡＳＢ）が二〇〇七年十一
月に導入した新会計基準「ＦＡＳ１５７」。企業がこれに基づくＳＥＣ提出書類
（フォーム１０-Ｋ）を作る際の考え方を示している。(opinion letter)
　ＦＡＳ１５７は有価証券を性質に応じて三つに分類。
   流動性が高く時価が測れるレベル１、
   参照できる指標があるレベル２、
   取引が薄く時価がないレベル３だ。
　手紙は広範な有価証券をレベル３に分類できるとしている。本来レベル２に入る
ものでも今は市場がゆがんでいるとの解釈だ。そのうえでレベル３について、どう
いう方法で評価したかのモデルを開示するように求めている。
　例えばサブプライムローンを組み込んだ証券化商品などレベル２の参照価格はト
リプルＡ格でもとの価格の五〇％程度。それをレベル３と見なし、開示モデルによ
る評価を公正価格（フェアバリュー）として構わないというわけだ。開示モデルさ
えしっかりしていれば七〇％と評価することも可能になる。
　これによって金融機関のサブプライム関連損失の抑制効果が見込める。レベル２
には債務担保証券（ＣＤＯ）やＬＢＯ（借り入れで資金量を増やした買収）融資な
どかなりの資産が入る。
　一部の会計士はレベル２を市場の参照価格を使って厳格評価する姿勢だった。そ
の場合、債務超過に陥る金融機関が出て、連鎖破綻が起きかねなかった。ＳＥＣは
会計士へのけん制も狙ったもようだ。
　市場原理主義者から見れば時価会計の後退は許せない。しかし、会計士ショック
による金融メルトダウンは防がねばならない。
いまは理想論を振りかざせるような生やさしい局面ではない。
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米国証券取引委員会：Sample Letter Sent to Public Companies on MD&A
Disclosure Regarding the Application of SFAS 157 (Fair Value Measurements)
http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/fairvalueltr0308.htm

　
　買い手の付かない債権・証券の評価価値を高めて、健全なバランスシートを作り
なさいと促している内容とも受け取れます。
　世界中にこの基準を押し付けておいて、危なくなったら基準を変えてしまうとい
うスタンスは、どれ程世界の投資家達から支持されるのでしょうか？
　
　緩められた基準の下で作成された決算書は、粉飾決算とまでは言わなくとも、投
資家達に対する印象はあまり良くはならないでしょう。
　
　
　この様子だと、損失計上を先送りする傾向は続くかもしれません。
　今回の信用収縮をソフトランディングさせる事は益々困難になりそうです。
　
　「値段が付かないので、計上は先送り」──裏を返せば、値段をつけざるを得な
い時は大変な危機を迎えると言うことになります。
　
　金融機関が保有している債券・証券には「満期」があります。
　満期を迎えると、一定の条件の下で償還・換金されるわけです。
　そうなると隠しようがなくなると考えられます。
　
　まとまったボリュームの債券・証券が一斉に満期を迎えると、償還に応じる事が
出来ず、デフォルトする事例が続出する可能性も否定できません。
　
　サブマリン特許ならぬ、サブマリン・デフォルト債券が今後どのように姿を現す
のか──これは懸念すべき事態ではないでしょうか。
　



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※人工知能は機械的に売買を行っておりますので、時折もっと利食いが可能
なのに手仕舞う事も御座います。あくまで参考情報としてご利用下さい。

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ます。

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