581戦550勝！人工知能による必勝の数学的株価予測 

【2008年4月17日号】【いよいよ動き出す実態解明──欧米は当然、そして日本国内も（４）】【人工知能による必勝の数学的株価予測】

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　人工知能による数学的株価予測               　4月17日号

　発行：株式会社クロスボーダーコンサルティング

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　新緑の候、読者の皆様はいかがお過ごしでしょうか？

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　　　　　　　　最　新　の　重　要　コ　メ　ン　ト
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　日経平均は＋252円の大幅続伸で13,398円となった。出来高は18億株、売買代金は2.3兆
円と出来高及び売買代金は昨日よりやや増加も低水準。売買代金は２３日続けて３兆円台
割れ。昨日の米国市場のダウ及びナスダックは大幅続伸。朝方の外国証券売買状況は、1
260万株の久しぶりの大幅な買い越し。

　これを受けた東京市場は＋169円の大幅高スタートも上げ幅拡大、10時30分頃に＋349円
の13495円の高値を付けるがやや押し戻され13400円台半ばの高値水準で前場終了。後場は、
もみ合いから伸び悩み、この日のほぼ安値圏で引ける。一方、２部市場と新興市場は揃っ
て続伸。

***********　　トリック、メリルやシティも損失が少ない可能性.....?!　　　**********

　昨夜の米国市場はＪＰモルガン、ＩＢＭの決算内容が市場予測より悪くなかったとして
大幅反発。これを受けた東京市場も大きく続伸したが出来高は増えず後半伸び悩むいつも
のパターンで終った。

　この所の米国企業の決算発表は、疑わしい所がある。インテル・ＩＢＭ・ＪＰモルガン、
その他幾つかの指標が予想より良い。銀行や企業が保有している証券化商品の評価損の出
し方にトリックがある。

　今だ、買い手の無い証券化商品を誰かが安売りすると一挙にその値段で評価する事にな
り、評価損が急拡大する。それで、その売れない商品の一部を米政府が高い値段で買い取
ると、その値段が評価の基準になる。評価損が拡大しないトリックはそこにある。日本と
は違うと言っていた米国が、まさに問題の先送りをしている。

　こんな形での上昇相場は、戻り売りを狙った「カラ売り」の方が面白い。上昇している
銘柄の大半は、下げ過ぎの反動による上昇(利食の買戻し)だ。飛び付き買いは禁物の相場。
今夜発表のメリルや明日発表のシティも市場予測より損失が少ない可能性がある。

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■　今週の銘柄　勝率　(週末終値との比較で)

　　第１回　　　　　　　９勝１敗

　　第２回　　　　　　　８勝２敗

■　今週の銘柄　　　　第２回　　結果　８勝２敗　

○　三井松島(1518)　　:推奨時(4月4日)231円、週間高値271円、週末終値271円、○
○　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)342円、週間高値349円、週末終値318円、×
○　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)434円、週間高値436円、週末終値386円、×
○　日本農薬(4997)　　:推奨時(4月4日)989円、週間高値1067円、週末終値1047円、○
●　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)1067円、週間安値926円、週末終値1004円、○
○　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)1845円、週間高値1886円、週末終値1886円、○
●　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)4890円、週間安値4720円、週末終値4850円、○
●　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)987円、週間安値916円、週末終値963円、○
○　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)174円、週間高値200円、週末終値182円、○
○　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)291円、週間高値305円、週末終値297円、○



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※※※※※※※　　利用について(大幅リニュアルしました)　!!　　　※※※※※※※ 


　■　これまで前日に推奨銘柄の売買注文を提示してきたが、それでは考える時間的ゆと
りが少ないと言う問題があった。それを改善するため１ヶ月の目安で適正な目標買値・売
値を提示する(■印の銘柄)。次に目標買値・売値に到達した銘柄(買銘柄は○印、売銘柄は
●印)については反対売買の目標売値・買値を提示する。また、状況が変ればその都度目標
値を変更する事もある。内容は下記の通り。

　１　「重要コメント」　:　これまで通り

　２　「銘柄解説」　　　:　週単位で１０銘柄程度を選んで解説。

　３　「明日の戦略」　　:　はこれまで通り

　４　「筆者の実践」　　:　はこれまで通り

　５　「注目銘柄リスト」:　目標買値・売値、トレンド(↑、→、↓)、その他銘柄につい
て。



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■　今週の銘柄　４月４日現在

○　■■■■■(****)　　:買目標値220円、-------------------------
○　■■■■■(****)　　:買目標値300〜310円、--------------------
○　■■■■■(****)　　:買目標値380〜400円、--------------------
○　■■■■■(****)　　:買目標値950〜1000円、-------------------
●　■■■■■(****)　　:売目標値1150〜1200円、------------------
○　■■■■■(****)　　:買目標値1700〜1750円、------------------
●　■■■■■(****)　　:売目標値5000〜5100円、------------------
●　■■■■■(****)　　:売目標値1000〜1100円、------------------
○　■■■■■(****)　　:買目標値165〜170円、--------------------
○　■■■■■(****)　　:買目標値280〜285円、--------------------



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 ※　明日の戦略

　米国の大幅安に追随せず大幅反発、独自の動きを示した東京市場は、来週にはその反対
の動きを見せる可能性がある。先物筋の意図した相場形成だったかもしれないので要注意
だ。...........................................................................
...............................................................................
...............................................................................
.........................................

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■　戦略銘柄　　新規に２銘柄追加

・■■■■■(****)　　：買値264円(3月27日)、各分野の●●事業の販売増加と値上げ浸
透で収益構造改善、中期に期待できる。

・■■■■■(****)　　：買値910円(3月27日)、●●●●の波に乗り、海外での売れ行き
好調

・■■■■■(****)　　：.......................................................
.
・■■■■■(****)　　：.......................................................
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・■■■■■(****)　　：.......................................................
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------------------------　(　筆者の実践　)　----------------------------------

保有銘柄

・■■■■■(****)　：買値32000円(12月21日・1月10日・2月6日)、1000株
・■■■■■(****)　：売値490円(3月26日)、20000株
・■■■■■(****)　：売値64000円(3月26日)、200株
・■■■■■(****)　：売値2620円(3月26日)、10000株

「損益決済」結果　２００８年の資金６２１８万円(5000万＋1218万)

　●　２００７年：１２１８万円(資金5000万円、利益率24％)

　●　２００８年：損益合計：＋2026万円(72万＋200万＋510万＋684万＋200万＋360万)




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《　注目銘柄リスト　》

□印:買新規銘柄　■印:売新規銘柄　○印:売返済銘柄　●印:買返済銘柄　　

・買指値の範囲は日経指数11500円〜12000円の想定で設定、それ以上高い所で買いたい人
は各自の判断になります。４月は厳しい下落場面も有るかもしれません。要注意です。

※　１部市場銘柄　４０銘柄　　

□マルハニチロ(1334)：↓、目標買値120円〜130円、食料高騰の流れ、中長期で
□長谷工(1808)　　　：●、目標●●***円〜***円、建築法厳格化も内容悪くない
・不動テトラ(1813)　：----------------------------------------------------
・太平工(1819)　　　：----------------------------------------------------
・東洋建設(1890)　　：----------------------------------------------------
・双日(2768)　　　　：----------------------------------------------------
・サニックス(4651)　：----------------------------------------------------
・ＣＣＣ(4756)　　　：----------------------------------------------------
・日本農薬(4997)　　：----------------------------------------------------
・新日鉱(5016)　　　：----------------------------------------------------

・太平洋セメ(5233)　：----------------------------------------------------
・日本カーボン(5302)：----------------------------------------------------
・住金(5405)　　　　：----------------------------------------------------
・太平洋金属(5541)　：----------------------------------------------------
・日本製鋼所(5631)　：----------------------------------------------------
・三菱マテ(5711)　　：----------------------------------------------------
・住友鉱(5713)　　　：----------------------------------------------------
・東芝機械(6104)　　：----------------------------------------------------
・千代田化工(6366)　：----------------------------------------------------
・ＪＵＫＩ(6440)　　：----------------------------------------------------

・東芝(6502)　　　　：----------------------------------------------------
・三菱電機(6503)　　：----------------------------------------------------
・ソニー(6758)　　　：----------------------------------------------------
・ビクター(6792)　　：----------------------------------------------------
・日立造船(7004)　　：----------------------------------------------------
・佐世保(7007)　　　：----------------------------------------------------
・三菱重工(7011)　　：----------------------------------------------------
・トヨタ(7203)　　　：----------------------------------------------------
・三菱自動車(7211)　：----------------------------------------------------
・任天堂(7974)　　　：----------------------------------------------------

・丸紅(8002)　　　　：----------------------------------------------------
・ダイエー(8263)　　：----------------------------------------------------
・新生銀行(8303)　　：----------------------------------------------------
・三菱ＵＦＪ(8306)　：----------------------------------------------------
・野村ＨＤ(8306)　　：----------------------------------------------------
・松井證券(8628)　　：----------------------------------------------------
・東急不動(8815)　　：----------------------------------------------------
・川崎汽船(9107)　　：----------------------------------------------------
・第一汽船(9132)　　：----------------------------------------------------
・ソフトバンク(9984)：----------------------------------------------------

※　２部・新興市場銘柄　　２０銘柄　　　

・ファンコミ(2461)　　：----------------------------------------------------
・Ｖ・コマース(2491)　：----------------------------------------------------
・テレウェイブ(2759)　：----------------------------------------------------
・ＧＭＯＰＧ(3769)　　：----------------------------------------------------
・ブロードバンド(3776)：----------------------------------------------------
・ダーボリナ(3777)　　：----------------------------------------------------
・デジタル・アド(4281)：----------------------------------------------------
・ゼンテック(4296)　　：----------------------------------------------------
・ダヴィンチ(4314)　　：----------------------------------------------------
・オンコセラピー(4564)：----------------------------------------------------

・楽天(4755)　　　　　：----------------------------------------------------
・サイバーエージ(4751)：----------------------------------------------------
・インテリジェン(4757)：----------------------------------------------------
・サイバーコミ(4788)　：----------------------------------------------------
・Ｖテクノロジ(7717)：------------------------------------------------------
・ＡＣＣＥＳＳ(4813)　：----------------------------------------------------
・インデックス(4835)　：----------------------------------------------------
・大阪証券取引所(8697)：----------------------------------------------------
・日本通信(9424)　　　：----------------------------------------------------
・オリコ(8585)　　　　：----------------------------------------------------


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　　　　　　　　　　　開　発　コ　ラ　ム
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　平素ご愛読頂き誠にありがとうございます。
　今回ですが、徐々に話題となる頻度が高まっている「銀行の自己資本比率」につ
いて触れたいと思います。
　
　ＦＲＢのバーナンキ議長は少し前に「このままでは金融恐慌になってしまうので、
時価評価の基準を緩めるのはどうか」と言う内容の発言をしました。サブプライム
関連商品を始め、債券・証券の価値の目減りが激しいため、まともにバランスシー
トに計上したらパニックになるかもしれない、という危機感が伝わってきます。
　
　最近では時価評価の方法・基準を含め、銀行の自己資本比率について定めた「バー
ゼルＩＩ」という規制について、緩和してはどうかと言う議論が聞かれるようにな
りました。
　
　今回話題にのぼっている「バーゼルＩＩ」では、銀行はリスク資産額（価格変動
に晒されている金融資産の規模）に対して、自己資本が８％以上でなければならな
いと定めています。

　ここで議論されているのは、リスク資産額の算定基準です。
　簡単に述べると、金融資産の格付けによって「資産額の何割をリスク資産として
計上するか」が決まります。リスク・ウェイトと言う割合があるのです。
　
　このリスク・ウェイトですが、高格付けの資産ほどウェイトが小さいため、リス
ク資産として計上される額も当然少なくて済むわけです。そうすれば、必要な自己
資本も少なくて済みます。
　
　ところが、「評価損が著しい」「格付けが下がった」と言うことになると、リス
ク・ウェイトが増加してしまいます。当然、８％の自己資本比率を維持するため増
資するなどして資本を募らなければなりません。
　
　この事を使うと、実際に銀行が被った評価損を推定することができます。
　端的に申しますと、追加増資等でかき集めた資本額の１２．５倍が「新たに発生
したリスク資産の規模」となるのです。
　
　以下のニュースを見てみましょう。
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[MSN産経][経済IT] ＪＰモルガン６千億円増資　サブプライム損失処理で 
米銀大手ＪＰモルガン・チェースが近く、６０億ドル（約６０００億円）の資本増
強をすることが分かった。米メディアが１６日、関係者の話として伝えた。期間１
０年間で配当利回り７・９％の優先株を発行するという。同社は１〜３月期決算で、
サブプライム住宅ローン問題関連の損失が約７０億ドルに膨らんだため、純利益が
前年同期比５０・４％減の２３億７３００万ドルの大幅減益となった。今回の増資
はサブプライム関連損失処理に伴う財務強化策の一環とみられる。（共同） 
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　ＪＰモルガンが６０００億円増資すると言うことは、リスク資産総額が６０００
億円の１２．５倍＝７兆５０００億円増加したと推測されます（単純計算ですが）。
　
　流動性が失われた資産は、無価値＝紙切れ同然と見なしても不自然ではありませ
ん。そうなると、ＪＰモルガンの７兆５０００億円分の資産が吹き飛んだ計算にな
るのです。
　
　上記増資のニュースは、決算発表の直後に報じられたものです。
　
　銀行の決算発表だけでなく、その後に来る「増資」「自己資本拡充」に関連する
ニュースに注意を払う必要があると思います。
　
　住宅価格は下落し続けており、言うまでもなく住宅価格を担保とした金融商品の
価値下落は止まるはずがないのです。
　時間の経過と共に損失が拡大するのは当然であり、住宅価格の下落が終息するま
で銀行の貸し渋りや貸し剥がしが収まる事はないでしょう。
　
　銀行の貸し渋りや貸し剥がしの対象は、優良顧客層や住宅ローン債券以外の分野
にも波及します。
　次のニュースは、そうした状況を具体的に表していると思われます。
　住宅を担保にした借り入れが不可能になり、クレジットカードに走る個人が
急増しているのではないかと推測されます。
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[Bloomberg] 米アメックス、今年のクレジットカードの貸倒損失拡大へ−アナリスト 
　４月１６日（ブルームバーグ）：３月の消費者ローンのデフォルト（債務不履行）
率が２００４年１１月以来で最悪となるなか、米クレジットカード大手のアメリカ
ン・エキスプレス（アメックス）は今年、予想を上回る損失を計上しそうだ。フリー
ドマン・ビリングス・ラムゼーが１６日発表の調査リポートで見通しを明らかにし
た。アナリストのスコット・バレンティン氏は同リポートで、３月のデフォルト率
が５．１％と、２月の４．３３％から上昇したと指摘。米景気減速が進むなか、ア
メックスが０８年のデフォルト見通しを引き上げ、カード利用額の予想を引き下げ
ざるを得ない「可能性は高い」との見方を示した。さらに、「雇用の不安定さや燃
料・食品価格の上昇、住宅価値の下落により、消費者は極めて大きなストレスに直
面している」と説明した。
……………………………………………………………………………………………………………
　
　２００８年４月・５月・６月は、サブプライム・ローン返済額が急激に増える対象と
なる人がかなり多くおります（ＡＲＭ＝変動金利制のローン：最初は小額返済で済むが、
ある時点から急激に返済額が膨れ上がると言う低所得者向けローン返済制度がその主要因）
　必然的に、返済不能・破産に追い込まれる個人が相当数出てくると予想されます。
　
　金融機関はそうした個人破産の影響から逃れる事はできません。
　今年夏の四半期決算は、今よりも更に深刻な内容になる可能性が高いでしょう。
　ジタバタしないで時価評価でバランスシートを計上するか、
　それとも「時価評価基準の緩和」「自己資本比率規制の緩和」に逃げるか──
　いずれにせよ棘の道が待っているのではないでしょうか。



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[注意事項]

※人工知能は機械的に売買を行っておりますので、時折もっと利食いが可能
なのに手仕舞う事も御座います。あくまで参考情報としてご利用下さい。

※投資は自己責任です。最終的な判断はご自身で下していただく必要があり
ます。

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一言添えてmerumaga@crossborder.co.jp までメールでご連絡をお願い致します。
今後の改善にあたって参考にさせて頂ければ幸いに存じます。

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